有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,000,066,121	1.9005	1,900,704,247	1.8893	1,889,424,922	99.69

(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	スイス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0.25% EB	400,000	15,565.86	62,263,457	15,522.17	62,088,710	0.25	2015/9/21	3.29
2	イタリア	イタリア	新株予約権付社債券等	AZIMUT 2.125% CB	400,000	15,730.17	62,920,707	15,476.68	61,906,728	2.125	2020/11/25	3.28
3	ノル ウェー	ノル ウェー	新株予約権付社債券等	SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB	600,000	10,053.03	60,318,232	10,298.49	61,790,968	1	2017/10/5	3.27
4	香港	中国	新株予約権付社債券等	CHINA POWER 2.75% CB	3,000,000	1,999.46	59,984,073	2,052.11	61,563,564	2.75	2017/9/18	3.26
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	562,000	10,328.21	58,044,565	10,250.09	57,605,525	0	2018/12/1	3.05
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% 144A CB	470,000	12,157.27	57,139,182	12,004.40	56,420,719	0.35	2020/6/15	2.99
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% 144A CB	560,000	9,892.71	55,399,210	9,921.93	55,562,861	0	2019/2/15	2.94
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.375% 144A CB	509,000	10,762.41	54,780,695	10,738.56	54,659,321	4.375	2019/1/15	2.89
9	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	300,000	18,372.53	55,117,596	18,165.74	54,497,222	1	2018/9/10	2.88
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PORTFOLIO REC 3% 144A CB	480,000	12,093.80	58,050,256	11,301.72	54,248,297	3	2020/8/1	2.87
11	日本	日本	新株予約権付社債券等	朝日印刷第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債)	35,000,000	102.70	35,945,000	103.50	36,225,000	0.1	2018/7/24	1.92
12	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SOITEC 6.75% SOI CB	223,239.66	13,217.34	29,506,366	15,821.99	35,320,962	6.75	2018/9/18	1.87
13	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ST MODWEN 2.875% SMP CB	200,000	17,303.93	34,607,878	17,075.30	34,150,616	2.875	2019/3/6	1.81
14	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 4% REGS EB	200,000	17,412.39	34,824,795	16,975.25	33,950,502	4	2016/5/27	1.80
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	GROUP 1 AUTO MLT CB	240,000	12,587.96	30,211,109	13,601.64	32,643,954	2.25	2036/6/15	1.73
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INV/IAS 5% REIT 144A CB	325,000	9,805.55	31,868,048	9,947.50	32,329,407	5	2018/3/15	1.71
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ENN ENERGY 0% CB	250,000	13,033.51	32,583,792	12,713.58	31,783,955	0	2018/2/26	1.68
18	スウェーデン	スウェーデン	新株予約権付社債券等	SAS AB 7.5% SAS CB	2,000,000	1,581.96	31,639,377	1,575.38	31,507,639	7.5	2015/4/1	1.67
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIB MED IT 1% 144A EB	298,000	10,587.98	31,552,206	10,420.36	31,052,673	1	2043/9/30	1.64
20	スペイン	スペイン	新株予約権付社債券等	ACCIONA 3% ANA CB	200,000	15,478.21	30,956,425	15,049.69	30,099,384	3	2019/1/30	1.59
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	WEB.COM 1% CB	250,000	11,597.81	28,994,545	12,020.64	30,051,608	1	2018/8/15	1.59
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	10,880.12	30,464,338	10,481.54	29,348,330	4.625	2018/4/15	1.55
23	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	RALLYE SA 1% COFP EB	178,722.28	16,078.94	28,736,655	16,345.63	29,213,286	1	2020/10/2	1.55
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NAVISTAR 4.75% 144A CB	283,000	10,534.77	29,813,419	10,305.69	29,165,128	4.75	2019/4/15	1.54
25	カナダ	カナダ	新株予約権付社債券等	DETOUR GOLD CORP 5.5% CB	300,000	9,610.12	28,830,366	9,628.18	28,884,551	5.5	2017/11/30	1.53
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENCORE CAP 3% 144A CB	255,000	11,853.01	30,225,188	11,199.85	28,559,624	3	2020/7/1	1.51
27	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	AIR FRA-KLM 4.97% CB	179,478	15,583.73	27,969,380	15,112.11	27,122,913	4.97	2015/4/1	1.44
28	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TUI AG 2.75% REGS CB	144,298.1	16,700.29	24,098,207	16,600.98	23,954,903	2.75	2016/3/24	1.27
29	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	PREMIER OIL 2.5% PMO CB	200,000	11,354.49	22,708,986	11,834.14	23,668,283	2.5	2018/7/27	1.25
30	アメリカ	ロシア	新株予約権付社債券等	YANDEX 1.125% 144A CB	252,000	8,970.75	22,606,314	9,211.34	23,212,589	1.125	2018/12/15	1.23

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69

(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.79
		食料品	0.78
		化学	0.78
		医薬品	0.76
		機械	1.47
		情報・通信業	1.50
		卸売業	0.67
		小売業	0.86
	外国	エネルギー	1.53
		素材	0.81
		資本財	3.13
		運輸	2.42
		自動車・自動車部品	0.76
		耐久消費財・アパレル	0.39
		消費者サービス	0.78
		食品・生活必需品小売り	0.82
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	0.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.50
		銀行	1.05
		各種金融	1.03
		ソフトウェア・サービス	1.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.86
		公益事業	2.85
小計			28.41
新株予約権付社債券等		-	68.01

(注)株式には優先証券を含みます。