有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年11月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	788,467,206	1.9643	1,548,786,191	2.0278	1,598,853,800	101.77

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年11月18日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 0% BLND REIT CB	300,000	12,893.15	38,679,468	12,699.88	38,099,658	0	2020/6/9	2.38
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	300,000	10,627.96	31,883,889	11,088.95	33,266,868	3.75	2020/12/15	2.08
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	10,322.10	28,901,889	11,073.09	31,004,652	4.625	2018/4/15	1.94
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	172,000	16,216.07	27,891,644	17,848.71	30,699,797	1	2018/3/15	1.92
5	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.05%	250,000	11,677.09	29,192,742	11,964.33	29,910,840	1.05	2017/8/16	1.87
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	YUE XIU ENT 1.5% EB	250,000	11,513.92	28,784,800	11,620.13	29,050,334	1.5	2019/8/8	1.82
7	アメリカ	ロシア	新株予約権付社債券等	YANDEX 1.125% CB	240,000	10,001.92	24,004,608	10,412.01	24,988,824	1.125	2018/12/15	1.56
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.375% CB	207,000	11,275.27	23,339,809	11,435.80	23,672,111	4.375	2019/1/15	1.48
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	200,000	10,915.20	21,830,404	11,424.12	22,848,247	5.25	2019/12/15	1.43
10	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SGL CARBON 2.75% CB	200,000	10,684.47	21,368,958	11,220.60	22,441,206	2.75	2018/1/25	1.40
11	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	200,000	11,431.17	22,862,350	11,150.54	22,301,093	0	2023/1/5	1.39
12	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	200,000	10,987.70	21,975,401	10,867.38	21,734,768	1.75	2024/6/19	1.36
13	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	SOUFUN 2% CB	199,000	10,700.35	21,293,699	10,885.56	21,662,272	2	2018/12/15	1.35
14	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	GS ENGINEERING 4.5% CB	200,000	11,403.63	22,807,260	10,727.89	21,455,792	4.5	2021/7/21	1.34
15	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SANKYO 0% JUL20 CB	20,000,000	103.20	20,641,800	99.67	19,935,600	0	2020/7/23	1.25
16	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	200,000	9,003.96	18,007,922	9,204.96	18,409,927	0.5	2020/3/27	1.15
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	170,000	9,625.51	16,363,383	10,207.73	17,353,152	1	2021/9/15	1.09
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SEACOR HLDGS 2.5% CB	156,000	10,800.81	16,849,268	10,964.01	17,103,858	2.5	2027/12/15	1.07
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NRG YIELD 3.5% 144A CB	153,000	10,989.44	16,813,854	10,984.94	16,806,967	3.5	2019/2/1	1.05
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HOLOGIC MLT 43 CB	125,000	13,530.10	16,912,630	13,381.25	16,726,564	0	2043/12/15	1.05
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	150,000	11,101.94	16,652,926	11,147.90	16,721,854	0	2018/12/1	1.05
22	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	YY 2.25% CB	154,000	10,887.07	16,766,091	10,816.26	16,657,041	2.25	2019/4/1	1.04
23	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD *1	125	130,200.80	16,275,101	129,571.68	16,196,460	7.25	-	1.01
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% 144A CB	140,000	10,917.84	15,284,984	11,389.85	15,945,800	4.5	2019/12/15	1.00
25	フランス	フランス	株式	SAFRAN SA*2	2,146	7,014.22	15,052,532	7,268.36	15,597,919	-	-	0.98
26	オランダ	オランダ	株式	RELX NV*3	8,591	1,743.92	14,982,047	1,734.07	14,897,412	-	-	0.93
27	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD*4	101	118,888.80	12,007,769	146,608.00	14,807,408	-	-	0.93
28	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	100,000	15,461.33	15,461,338	14,437.95	14,437,950	1	2018/9/10	0.90
29	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	DERWENT1.125%DLN REIT CB	100,000	14,245.63	14,245,637	14,013.93	14,013,932	1.125	2019/7/24	0.88
30	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	MARKET TECH 2% MKT CB	100,000	13,167.40	13,167,400	13,967.15	13,967,153	2	2020/3/31	0.87

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注3)上記表における株式の「業種」は*1「各種金融」、*2「資本財」、*3「商業・専門サービス」、*4「テクノロジー・ハードウェアおよび機器」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年11月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.77

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年11月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.40
		食料品	0.50
		化学	0.63
		医薬品	0.35
		機械	0.41
		精密機器	0.30
	外国	エネルギー	0.46
		素材	0.49
		資本財	2.87
		商業・専門サービス	0.93
		運輸	0.33
		自動車・自動車部品	1.42
		消費者サービス	0.33
		メディア	1.36
		小売	1.45
		食品・飲料・タバコ	1.45
		家庭用品・パーソナル用品	0.47
		ヘルスケア機器・サービス	0.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.85
		銀行	0.81
		各種金融	1.01
		ソフトウェア・サービス	2.45
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.40
		電気通信サービス	1.21
		公益事業	0.79
		半導体・半導体製造装置	1.47
小計			26.79
新株予約権付社債券等		-	63.30

(注)株式には優先証券を含みます。