有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	686,448,885	2.4209	1,661,824,443	2.4153	1,657,979,991	99.88

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(平成29年11月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	WEIBO 1.25% REGS CB	-	401,000	11,407.35	45,743,509	12,952.44	51,939,315	1.25	2022/11/15	3.13
2	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	-	300,000	11,531.71	34,595,133	11,705.56	35,116,704	0	2019/6/26	2.12
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	-	280,000	11,207.78	31,381,786	11,242.33	31,478,539	4.625	2018/4/15	1.90
4	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	2,000,000	1,436.00	28,720,000	1,470.47	29,409,567	0	2022/11/21	1.77
5	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SALZGITTER 0% CB	-	200,000	13,017.09	26,034,196	14,569.62	29,139,252	0	2022/6/5	1.76
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CRRC CORP LTD 0% CB	-	250,000	11,824.82	29,562,065	11,599.66	28,999,152	0	2021/2/5	1.75
7	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TPK HOLDING 0% REGS CB	-	250,000	11,443.38	28,608,450	11,546.70	28,866,767	0	2020/4/8	1.74
8	オランダ	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	10,791	2,349.33	25,351,637	2,528.47	27,284,767	-	-	1.65
9	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,729	14,132.45	24,435,023	15,482.21	26,768,758	-	-	1.61
10	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	174	144,144.61	25,081,163	151,763.90	26,406,919	-	-	1.59
11	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	各種金融	177	138,601.04	24,532,385	147,642.03	26,132,641	-	-	1.58
12	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,366	17,436.05	23,817,650	18,818.75	25,706,413	-	-	1.55
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	248,000	10,332.69	25,625,094	10,333.37	25,626,763	1	2021/9/15	1.55
14	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	1,954	12,887.39	25,181,965	12,865.94	25,140,065	-	-	1.52
15	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	200,000	11,701.47	23,402,947	12,044.97	24,089,944	0.5	2020/3/27	1.45
16	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	-	200,000	11,462.56	22,925,129	11,853.09	23,706,196	0	2018/12/1	1.43
17	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	200,000	11,439.11	22,878,234	11,772.88	23,545,764	0	2023/1/5	1.42
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	200,000	11,773.55	23,547,110	11,671.68	23,343,373	5.25	2019/12/15	1.41
19	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	-	200,000	11,081.90	22,163,808	11,631.74	23,263,494	0	2022/2/16	1.40
20	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	GS ENGINEERING 4.5% CB	-	200,000	12,214.68	24,429,372	11,619.18	23,238,363	4.5	2021/7/21	1.40
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	-	20,000,000	107.70	21,540,000	113.83	22,766,400	0	2024/3/29	1.37
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	-	20,000,000	108.15	21,631,200	112.58	22,517,600	0	2020/10/16	1.36
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	-	20,000,000	105.16	21,032,500	111.20	22,241,600	0	2025/6/19	1.34
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SBIホールディングス 0% SEP22 CB	-	20,000,000	112.87	22,575,000	110.27	22,054,000	0	2022/9/14	1.33
25	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	200,000	10,938.52	21,877,050	10,998.99	21,997,991	3.25	2021/7/3	1.33
26	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	BW GROUP 1.75% BWLP CB	-	200,000	10,658.05	21,316,100	10,653.67	21,307,349	1.75	2019/9/10	1.29
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	-	20,000,000	103.37	20,674,000	105.83	21,166,800	0	2022/9/16	1.28
28	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	-	250,000	8,576.00	21,440,002	8,436.83	21,092,080	1.95	2023/10/17	1.27
29	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	-	20,000,000	107.46	21,493,300	105.11	21,022,000	0	2024/1/30	1.27
30	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	-	20,000,000	103.97	20,795,400	104.98	20,997,800	0	2022/3/31	1.27

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.20
		素材	1.25
		資本財	3.65
		商業・専門サービス	1.65
		小売	2.63
		食品・飲料・タバコ	3.33
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.02
		銀行	1.59
		各種金融	1.58
		不動産	2.62
		ソフトウェア・サービス	1.61
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.85
		電気通信サービス	0.52
小計			26.01
新株予約権付社債券等		-	61.65
投資証券		-	3.23

(注)株式には優先証券を含みます。