有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年11月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	943,103,249	1.9800	1,867,355,812	2.1063	1,986,458,373	101.86

(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成26年11月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	562,000	11,640.23	65,418,119	12,608.18	70,858,027	0	2018/12/1	3.57
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% 144A CB	560,000	11,149.41	62,436,717	11,478.88	64,281,756	0	2019/2/15	3.24
3	イタリア	イタリア	新株予約権付社債券等	AZIMUT 2.125% CB	400,000	16,101.01	64,404,068	15,540.49	62,161,965	2.125	2020/11/25	3.13
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA2.875% CB	481,000	12,587.85	60,547,582	12,794.59	61,542,011	2.875	2019/7/15	3.10
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PORTFOLIO REC 3% CB	444,000	13,629.42	60,514,647	13,705.47	60,852,306	3	2020/8/1	3.06
6	イギリス	スイス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0.25% EB	400,000	15,932.83	63,731,323	15,006.73	60,026,954	0.25	2015/9/21	3.02
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.375% CB	509,000	12,129.59	61,739,630	11,708.17	59,594,620	4.375	2019/1/15	3.00
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	470,000	13,701.64	64,397,723	12,437.79	58,457,630	0.35	2020/6/15	2.94
9	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	300,000	19,545.17	58,635,535	19,339.89	58,019,671	1	2018/9/10	2.92
10	香港	中国	新株予約権付社債券等	CHINA POWER 2.75% CB	1,500,000	2,295.58	34,433,778	2,901.37	43,520,664	2.75	2017/9/18	2.19
11	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	PHP 4.25% PHP REIT CB	200,000	18,355.19	36,710,397	18,343.76	36,687,527	4.25	2019/5/20	1.85
12	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	VIPSHOP HOLDING 1.5% CB	240,000	13,408.71	32,180,904	15,185.06	36,444,153	1.5	2019/3/15	1.83
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	INV/IAS 5% REIT 144A CB	325,000	11,051.17	35,916,331	10,856.65	35,284,120	5	2018/3/15	1.78
14	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SOITEC 6.75% SOI CB	223,239.66	13,528.94	30,201,981	15,179.35	33,886,351	6.75	2018/9/18	1.71
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENCORE CAP 3% CB	255,000	13,358.73	34,064,773	13,024.34	33,212,082	3	2020/7/1	1.67
16	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 4% REGS EB	200,000	17,822.89	35,645,793	16,401.78	32,803,574	4	2016/5/27	1.65
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NAVISTAR 4.75% 144A CB	283,000	11,873.03	33,600,696	11,588.78	32,796,262	4.75	2019/4/15	1.65
18	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ENN ENERGY 0% CB	250,000	14,689.19	36,722,997	13,093.99	32,734,978	0	2018/2/26	1.65
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	12,262.25	34,334,303	11,454.52	32,072,674	4.625	2018/4/15	1.61
20	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	SOUFUN 2% 144A CB	314,000	10,115.17	31,761,647	10,175.86	31,952,223	2	2018/12/15	1.61
21	カナダ	カナダ	新株予約権付社債券等	DETOUR GOLD CORP 5.5% CB	300,000	10,830.92	32,492,764	10,454.90	31,364,717	5.5	2017/11/30	1.58
22	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ESRT 2.625% REIT 144A CB	280,000	11,421.70	31,980,774	11,068.33	30,991,331	2.625	2019/8/15	1.56
23	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	SUNEDISON 0.25% 144A CB	275,000	11,893.44	32,706,960	10,866.37	29,882,525	0.25	2020/1/15	1.50
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BIOMARIN PHARM 1.5% CB	217,000	12,022.66	26,089,187	13,527.52	29,354,740	1.5	2020/10/15	1.48
25	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	RALLYE SA 1% COFP EB	178,722.28	16,458.00	29,414,124	15,703.33	28,065,361	1	2020/10/2	1.41
26	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HURON CONS 1.25% 144A CB	224,000	11,436.00	25,616,640	11,830.54	26,500,414	1.25	2019/10/1	1.33
27	アメリカ	ロシア	新株予約権付社債券等	YANDEX 1.125% 144A CB	252,000	10,110.33	25,478,054	10,307.26	25,974,312	1.125	2018/12/15	1.31
28	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	TUI AG 2.75% REGS CB	144,298.1	17,094.00	24,666,325	16,601.36	23,955,450	2.75	2016/3/24	1.21
29	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	200,000	11,721.90	23,443,800	11,664.72	23,329,440	0	2019/9/20	1.17
30	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	PREMIER OIL 2.5% PMO CB	200,000	12,796.88	25,593,768	11,325.64	22,651,285	2.5	2018/7/27	1.14

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成26年11月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.86

(参考)JPMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成26年11月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.78
		食料品	0.74
		化学	0.73
		医薬品	0.77
		機械	0.66
		情報・通信業	1.55
		小売業	0.69
	外国	エネルギー	1.35
		素材	1.57
		資本財	2.95
		運輸	2.18
		自動車・自動車部品	1.25
		耐久消費財・アパレル	0.40
		消費者サービス	0.76
		食品・生活必需品小売り	0.54
		家庭用品・パーソナル用品	0.68
		ヘルスケア機器・サービス	0.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.73
		銀行	1.12
		各種金融	1.10
		不動産	0.83
		ソフトウェア・サービス	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.78
		公益事業	3.59
小計			28.08
新株予約権付社債券等		-	63.11

(注)株式には優先証券を含みます。