有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	587,519,097	2.4425	1,435,015,404	2.4865	1,460,866,234	99.92

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(2019年11月20日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	ドイツ	新株予約権付社債券等	QIAGEN 1% CB	-	400,000	11,633.10	46,532,434	11,919.29	47,677,183	1	2024/11/13	3.26
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	-	400,000	11,031.30	44,125,202	11,195.08	44,780,338	0	2021/8/9	3.07
3	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VODAFONE 1.5% CB	-	200,000	13,571.31	27,142,628	16,595.14	33,190,290	1.5	2022/3/12	2.27
4	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,251	13,784.78	31,029,543	14,615.64	32,899,823	-	-	2.25
5	スイス	スイス	新株予約権付社債券等	SIKA 0.15% CB	-	260,000	11,899.26	30,938,079	12,433.06	32,325,961	0.15	2025/6/5	2.21
6	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	CELLNEX 1.5% CLNX CB	-	200,000	14,391.47	28,782,950	15,683.71	31,367,424	1.5	2026/1/16	2.15
7	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ZHONGSHENG GRP 0% CB	-	2,000,000	1,417.84	28,356,840	1,557.05	31,141,168	0	2023/5/23	2.13
8	イギリス	ニュージーランド	新株予約権付社債券等	XERO 2.375% CB	-	200,000	12,089.37	24,178,758	14,339.45	28,678,905	2.375	2023/10/4	1.96
9	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	2,000,000	1,402.07	28,041,486	1,413.66	28,273,282	0	2022/11/21	1.94
10	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% A CB	-	200,000	12,241.43	24,482,866	13,883.29	27,766,581	0	2022/7/3	1.90
11	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SYMRISE 0.2375% CB	-	200,000	14,331.31	28,662,630	13,831.02	27,662,049	0.2375	2024/6/20	1.89
12	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,206	10,704.60	23,614,351	12,209.93	26,935,119	-	-	1.84
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	EXACT SCIENCES 0.375% CB	-	232,000	12,135.51	28,154,388	11,480.51	26,634,786	0.375	2027/3/15	1.82
14	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	TAIWAN CEMENT 0% CB	-	200,000	12,598.76	25,197,520	13,274.96	26,549,932	0	2023/12/10	1.82
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	248,000	10,407.98	25,811,809	10,485.86	26,004,935	1	2021/9/15	1.78
16	フランス	フランス	株式	AIRBUS SE	資本財	1,571	14,703.10	23,098,576	16,279.29	25,574,774	-	-	1.75
17	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	SAFRAN 0% SAF 23 CB	-	170,501.7	13,424.82	22,889,554	14,492.33	24,709,672	0	2023/6/21	1.69
18	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	LIVE NATION 2.5% CB	-	189,000	12,619.01	23,849,942	12,927.19	24,432,402	2.5	2023/3/15	1.67
19	アメリカ	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC-REIT	-	2,462	8,179.41	20,137,729	9,886.76	24,341,223	-	-	1.67
20	イギリス	アメリカ	新株予約権付社債券等	TECHNIPFMC 0.875% CB	-	200,000	12,779.18	25,558,375	12,168.08	24,336,164	0.875	2021/1/25	1.67
21	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	BE SEMICONDUCTOR 0.5% CB	-	200,000	11,080.38	22,160,778	12,114.41	24,228,838	0.5	2024/12/6	1.66
22	フランス	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	505	42,226.30	21,324,283	47,911.42	24,195,269	-	-	1.66
23	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	200,000	11,908.00	23,816,001	12,050.27	24,100,559	0	2023/1/5	1.65
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BOOKING HLDGS 0.9% CB	-	196,000	12,350.69	24,207,362	12,000.42	23,520,838	0.9	2021/9/15	1.61
25	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	銀行	140	143,732.30	20,122,522	160,061.81	22,408,654	7.25	-	1.53
26	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	138	141,744.73	19,560,774	160,035.74	22,084,933	7.5	-	1.51
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東レ 0% AUG21 CB	-	20,000,000	115.00	23,000,000	106.52	21,305,000	0	2021/8/31	1.46
28	ドイツ	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	645	27,757.82	17,903,797	32,745.08	21,120,582	-	-	1.45
29	フランス	フランス	株式	KERING SA	耐久消費財・アパレル	319	64,142.59	20,461,487	66,115.84	21,090,953	-	-	1.44
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPEA 0.375% CB	-	157,487.5	12,200.37	19,214,073	13,255.73	20,876,119	0.375	2027/5/17	1.43

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2019年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2019年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	資本財	1.75
		商業・専門サービス	1.19
		耐久消費財・アパレル	4.53
		メディア・娯楽	2.62
		小売	1.84
		食品・飲料・タバコ	3.30
		家庭用品・パーソナル用品	1.34
		ヘルスケア機器・サービス	0.47
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.44
		銀行	3.05
		不動産	1.49
		ソフトウェア・サービス	3.11
小計			27.13
新株予約権付社債券等		-	65.41
投資証券		-	1.67

(注)株式には優先証券を含みます。