有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	779,457,355	2.0675	1,611,604,994	2.0197	1,574,270,019	99.48

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成28年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 0% BLND REIT CB	300,000	15,150.73	45,452,193	15,344.25	46,032,750	0	2020/6/9	2.92
2	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 0% EB	300,000	12,332.06	36,996,204	12,299.76	36,899,307	0	2020/5/28	2.34
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	300,000	10,619.28	31,857,844	10,995.23	32,985,716	3.75	2020/12/15	2.10
4	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	PIERRE VACANCE3.5%VAC CB	239,570.76	13,284.24	31,825,176	13,448.41	32,218,480	3.5	2019/10/1	2.05
5	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	VODAFONE 0% VOD CB	200,000	16,033.94	32,067,885	15,928.98	31,857,972	0	2020/11/26	2.02
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	275,000	11,092.88	30,505,439	11,038.72	30,356,487	0	2018/12/1	1.93
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	10,313.67	28,878,280	10,622.25	29,742,310	4.625	2018/4/15	1.89
8	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.05%	250,000	11,667.55	29,168,895	11,546.89	28,867,249	1.05	2017/8/16	1.83
9	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ENN ENERGY 0% CB	250,000	11,906.89	29,767,235	11,539.96	28,849,910	0	2018/2/26	1.83
10	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	YUE XIU ENT 1.5% EB	250,000	11,504.51	28,761,288	11,263.96	28,159,921	1.5	2019/8/8	1.79
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	172,000	16,202.82	27,868,860	15,331.46	26,370,117	1	2018/3/15	1.68
12	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	200,000	12,318.08	24,636,160	12,488.60	24,977,219	1	2019/12/1	1.59
13	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	TELEFONICA 0% TEF CB	200,000	12,588.12	25,176,241	12,482.22	24,964,446	0	2021/3/9	1.59
14	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	LVMH 0% MCFP CB	213,500	11,455.38	24,457,254	11,324.69	24,178,217	0	2021/2/16	1.54
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.375% CB	207,000	11,266.05	23,320,744	11,394.31	23,586,232	4.375	2019/1/15	1.50
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	200,000	10,906.28	21,812,572	11,225.76	22,451,534	5.25	2019/12/15	1.43
17	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	帝人 0% DEC18 CB	20,000,000	115.12	23,024,000	109.98	21,996,400	0	2018/12/12	1.40
18	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	DP WORLD 1.75% CB	200,000	10,978.72	21,957,450	10,944.04	21,888,093	1.75	2024/6/19	1.39
19	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	SOUFUN 2% CB	199,000	10,691.61	21,276,305	10,850.74	21,592,983	2	2018/12/15	1.37
20	イギリス	マレーシア	新株予約権付社債券等	CAHAYA CAPITAL 0% EB	200,000	11,005.91	22,011,834	10,732.89	21,465,788	0	2021/9/18	1.36
21	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB	200,000	10,481.44	20,962,897	10,626.76	21,253,535	1	2017/10/5	1.35
22	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OSIM INTL 0% CB	250,000	7,911.45	19,778,644	8,146.85	20,367,139	0	2019/9/18	1.29
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SANKYO 0% JUL20 CB	20,000,000	103.20	20,641,800	101.65	20,331,000	0	2020/7/23	1.29
24	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	200,000	9,492.92	18,985,859	9,503.65	19,007,310	0.5	2020/3/27	1.21
25	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	100,000	18,168.59	18,168,598	18,699.00	18,699,007	1	2018/9/10	1.19
26	イタリア	イタリア	株式	TELECOM ITALIA SPA*1	182,482	110.27	20,123,011	102.38	18,683,244	-	-	1.19
27	フランス	フランス	株式	CAP GEMINI*2	1,706	9,741.58	16,619,145	9,888.28	16,869,421	-	-	1.07
28	フランス	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE*3	2,142	8,002.10	17,140,508	7,829.51	16,770,816	-	-	1.07
29	フランス	フランス	株式	VINCI S.A.*4	2,030	8,014.43	16,269,299	8,031.69	16,304,335	-	-	1.04
30	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	NEXITY 0.125% NEX CB	126,478.1	12,327.99	15,592,220	12,610.79	15,949,895	0.125	2023/1/1	1.01

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における株式の「業種」は*1「電気通信サービス」、*2「ソフトウェア・サービス」、*3「メディア」、*4「資本財」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成28年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成28年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.89
		食料品	0.87
		化学	0.60
		医薬品	0.98
		機械	0.68
		精密機器	0.49
		情報・通信業	0.92
	外国	素材	1.04
		資本財	2.57
		運輸	0.89
		自動車・自動車部品	1.33
		メディア	2.05
		小売	0.75
		食品・飲料・タバコ	2.64
		家庭用品・パーソナル用品	0.54
		ヘルスケア機器・サービス	0.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.47
		銀行	0.85
		各種金融	0.84
		ソフトウェア・サービス	1.58
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.55
		電気通信サービス	1.19
		公益事業	1.92
		半導体・半導体製造装置	0.57
小計			28.85
新株予約権付社債券等		-	64.93

(注)株式には優先証券を含みます。