有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年5月18日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	694,354,532	2.3876	1,657,870,856	2.4227	1,682,212,724	100.34

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

										(平成30年5月18日現在)
順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	SHANGHAI PORT 0% 21 EB	-	400,000	11,974.38	47,897,558	11,999.02	47,996,082	0	2021/8/9	2.85
2	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	-	400,000	11,653.07	46,612,314	11,641.20	46,564,828	0	2023/1/5	2.77
3	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	CAPITALAND 1.95% REGS CB	-	500,000	8,401.04	42,005,216	8,394.59	41,972,955	1.95	2023/10/17	2.50
4	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	-	300,000	11,973.50	35,920,506	11,735.73	35,207,208	0	2019/9/20	2.09
5	アメリカ	台湾	新株予約権付社債券等	ZHEN DING TECH 0% CB	-	300,000	11,012.67	33,038,026	11,071.14	33,213,438	0	2019/6/26	1.97
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	HARVEST INTL 0% EB	-	2,000,000	1,492.70	29,854,146	1,489.98	29,799,604	0	2022/11/21	1.77
7	アメリカ	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	1,366	19,556.04	26,713,560	20,562.36	28,088,188	-	-	1.67
8	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% CB	-	200,000	13,168.32	26,336,646	13,264.62	26,529,255	1	2019/12/1	1.58
9	オランダ	オランダ	新株予約権付社債券等	BE SEMICONDUCTOR 0.5% CB	-	200,000	13,750.00	27,500,014	13,106.48	26,212,972	0.5	2024/12/6	1.56
10	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TWITTER 1% CB	-	248,000	10,370.82	25,719,656	10,415.32	25,829,994	1	2021/9/15	1.54
11	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	-	200,000	13,020.09	26,040,187	12,912.02	25,824,056	0	2018/12/1	1.54
12	オランダ	オランダ	株式	RELX NV	商業・専門サービス	10,791	2,315.49	24,986,528	2,365.25	25,523,417	-	-	1.52
13	アメリカ	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	2,329	11,181.90	26,042,656	10,864.22	25,302,778	-	-	1.50
14	アメリカ	アメリカ	株式*	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	各種金融	177	141,017.44	24,960,088	139,175.67	24,634,095	7.25	-	1.46
15	アメリカ	アメリカ	株式*	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	銀行	174	141,694.24	24,654,799	140,795.55	24,498,426	7.5	-	1.46
16	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	-	200,000	12,239.72	24,479,458	12,133.93	24,267,875	0.5	2020/3/27	1.44
17	アメリカ	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,760	14,000.78	24,641,373	13,741.15	24,184,437	-	-	1.44
18	イギリス	イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	27,331	799.97	21,864,064	875.53	23,929,187	-	-	1.42
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	-	200,000	11,387.68	22,775,372	11,394.34	22,788,686	5.25	2019/12/15	1.35
20	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	-	200,000	11,044.18	22,088,370	11,130.50	22,261,008	0	2022/2/16	1.32
21	イギリス	香港	新株予約権付社債券等	PB ISSUER 3.25% CB	-	200,000	11,131.94	22,263,892	11,062.49	22,124,983	3.25	2021/7/3	1.32
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	-	20,000,000	106.96	21,393,600	110.62	22,124,800	0	2022/3/28	1.32
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	三菱ケミカルホールディングス 0% MAR24 CB	-	20,000,000	109.38	21,876,400	107.75	21,551,400	0	2024/3/29	1.28
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	-	20,000,000	105.84	21,168,400	107.35	21,471,400	0	2020/10/16	1.28
25	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	エディオン 0% JUN25 CB	-	20,000,000	110.79	22,158,600	104.90	20,981,600	0	2025/6/19	1.25
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	-	20,000,000	105.33	21,066,600	104.50	20,900,000	0	2022/3/31	1.24
27	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	ANAホールディングス 0% SEP22 CB	-	20,000,000	103.59	20,718,800	102.25	20,451,400	0	2022/9/16	1.22
28	アメリカ	アメリカ	株式	ROSS STORES INC	小売	2,206	8,623.03	19,022,413	9,256.55	20,419,968	-	-	1.21
29	フランス	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	1,532	11,846.54	18,148,909	13,276.30	20,339,295	-	-	1.21
30	ドイツ	ドイツ	株式	LEG IMMOBILIEN AG	不動産	1,625	12,016.75	19,527,227	12,443.58	20,220,829	-	-	1.20

(注1)種類欄の*の銘柄は優先証券であることを表しております。
(注2)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成30年5月18日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.34

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成30年5月18日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.52
		素材	2.09
		資本財	4.37
		商業・専門サービス	1.52
		小売	2.88
		食品・飲料・タバコ	3.01
		家庭用品・パーソナル用品	1.09
		ヘルスケア機器・サービス	0.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.83
		銀行	1.46
		各種金融	1.46
		不動産	2.08
		ソフトウェア・サービス	1.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.74
		電気通信サービス	0.45
小計			27.53
新株予約権付社債券等		-	54.16
投資証券		-	1.60

(注)株式には優先証券を含みます。