有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年5月19日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	752,266,777	2.1826	1,641,899,076	2.2482	1,691,246,168	100.56

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成29年5月19日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	BR LAND 0% BLND REIT CB	300,000	13,799.31	41,397,955	13,796.86	41,390,596	0	2020/6/9	2.45
2	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SIEMENS 1.05%	250,000	14,316.01	35,790,035	14,023.92	35,059,808	1.05	2017/8/16	2.07
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% CB	277,000	11,696.44	32,399,149	11,825.33	32,756,173	0	2018/12/1	1.94
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	11,128.86	31,160,808	11,334.95	31,737,860	4.625	2018/4/15	1.88
5	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	YUE XIU ENT 1.5% EB	250,000	12,412.18	31,030,469	12,126.00	30,315,003	1.5	2019/8/8	1.79
6	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ENN ENERGY 0% CB	250,000	11,580.25	28,950,632	11,392.65	28,481,638	0	2018/2/26	1.68
7	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	VEREIT 3.75% REIT CB	225,000	11,229.00	25,265,269	11,412.92	25,679,092	3.75	2020/12/15	1.52
8	ドイツ	ドイツ	新株予約権付社債券等	SALZGITTER 0% CB	200,000	12,225.75	24,451,514	12,534.39	25,068,780	0	2022/6/5	1.48
9	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	SACYR 4% SCYR CB	200,000	11,889.03	23,778,067	12,217.09	24,434,190	4	2019/5/8	1.44
10	スイス	日本	新株予約権付社債券等	NHK SPRING 0% CB	200,000	12,522.47	25,044,948	12,199.41	24,398,828	0	2019/9/20	1.44
11	イギリス	韓国	新株予約権付社債券等	GS ENGINEERING 4.5% CB	200,000	12,128.67	24,257,350	11,950.10	23,900,202	4.5	2021/7/21	1.41
12	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	200,000	11,690.65	23,381,301	11,670.48	23,340,974	5.25	2019/12/15	1.38
13	香港	中国	新株予約権付社債券等	BAOSTEEL 0% EB	200,000	11,381.84	22,763,699	11,471.97	22,943,944	0	2018/12/1	1.36
14	韓国	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD*1	101	203,725.59	20,576,285	226,943.59	22,921,303	-	-	1.36
15	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	CHINA O/S L&I 0% CB	200,000	11,358.56	22,717,134	11,385.86	22,771,720	0	2023/1/5	1.35
16	イギリス	アラブ首長国連邦	新株予約権付社債券等	FIRST ABU DHABI1%NBAD CB	200,000	11,224.32	22,448,659	11,376.61	22,753,227	1	2018/3/12	1.35
17	日本	日本	新株予約権付社債券等	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債	20,000,000	109.80	21,960,000	112.20	22,440,000	0	2022/9/30	1.33
18	イギリス	オランダ	新株予約権付社債券等	AMERICA MOVIL 5.5% EB	200,000	10,836.91	21,673,823	11,134.77	22,269,555	5.5	2018/9/17	1.32
19	イギリス	イタリア	新株予約権付社債券等	AABAR INVEST 0.5% UCG EB	200,000	10,990.11	21,980,227	11,124.75	22,249,507	0.5	2020/3/27	1.32
20	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	清水建設 0% OCT20 CB	20,000,000	108.15	21,631,200	109.38	21,876,000	0	2020/10/16	1.29
21	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	江崎グリコ 0% JAN24 CB	20,000,000	105.78	21,156,600	108.35	21,671,600	0	2024/1/30	1.28
22	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	九州電力 0% MAR22 CB	20,000,000	103.97	20,795,400	108.12	21,625,200	0	2022/3/31	1.28
23	イギリス	ロシア	新株予約権付社債券等	ABIGROVE 0% SVST EB	200,000	11,003.86	22,007,739	10,789.31	21,578,626	0	2022/2/16	1.28
24	スイス	日本	新株予約権付社債券等	ミライト・ホールディングス 0% DEC21 CB	20,000,000	104.34	20,868,400	106.64	21,328,400	0	2021/12/30	1.26
25	オランダ	オランダ	株式	RELX NV*2	9,197	2,211.41	20,338,361	2,246.68	20,662,727	-	-	1.22
26	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	センコー 0% MAR22 CB	20,000,000	102.29	20,458,200	102.25	20,450,000	0	2022/3/28	1.21
27	フランス	フランス	株式	SAFRAN SA*3	2,146	9,385.19	20,140,639	9,448.31	20,276,079	-	-	1.20
28	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SANKYO 0% JUL20 CB	20,000,000	101.61	20,322,400	101.16	20,232,800	0	2020/7/23	1.20
29	アメリカ	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC*4	6,564	2,959.89	19,428,770	3,061.27	20,094,189	-	-	1.19
30	フランス	フランス	株式	AIRBUS SE*5	2,141	9,152.54	19,595,609	9,060.97	19,399,547	-	-	1.15

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における株式の「業種」は*1「テクノロジー・ハードウェアおよび機器」、*2「商業・専門サービス」、*3「資本財」、*4「半導体・半導体製造装置」、*5「資本財」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成29年5月19日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.56

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成29年5月19日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	0.75
		医薬品	0.34
	外国	エネルギー	1.44
		素材	0.96
		資本財	5.29
		商業・専門サービス	1.22
		自動車・自動車部品	1.11
		メディア	0.66
		小売	1.57
		食品・飲料・タバコ	0.78
		家庭用品・パーソナル用品	0.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.81
		銀行	0.81
		各種金融	1.01
		ソフトウェア・サービス	1.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.67
		電気通信サービス	0.47
		公益事業	0.84
		半導体・半導体製造装置	2.77
小計			25.28
新株予約権付社債券等		-	66.43

(注)株式には優先証券を含みます。