有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	761,493,928	2.2946	1,747,324,207	2.3494	1,789,053,834	100.57

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年5月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% CB	410,000	13,360.36	54,777,487	13,380.55	54,860,295	0	2019/2/15	3.07
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 0.35% CB	378,000	14,207.66	53,704,986	13,987.43	52,872,510	0.35	2020/6/15	2.96
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PROSPECT 5.75% CB	425,000	12,487.05	53,069,984	12,390.42	52,659,302	5.75	2018/3/15	2.94
4	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.375% CB	414,000	12,360.06	51,170,682	12,547.52	51,946,754	4.375	2019/1/15	2.90
5	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	389,000	13,082.56	50,891,170	12,785.29	49,734,788	0	2018/12/1	2.78
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PORTFOLIO REC 3% CB	372,000	13,323.47	49,563,331	13,171.69	48,998,710	3	2020/8/1	2.74
7	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	200,000	22,708.24	45,416,482	23,917.79	47,835,595	1	2018/9/10	2.67
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	MACQUARIE INFRA2.875% CB	316,000	14,210.45	44,905,022	14,383.39	45,451,526	2.875	2019/7/15	2.54
9	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB	400,000	11,293.98	45,175,928	11,220.20	44,880,834	1	2017/10/5	2.51
10	イギリス	スイス	新株予約権付社債券等	BNP PARIBAS 0.25% EB	300,000	14,474.88	43,424,667	14,039.75	42,119,263	0.25	2015/9/21	2.35
11	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	PHP 4.25% PHP REIT CB	200,000	20,626.76	41,253,523	20,561.89	41,123,794	4.25	2019/5/20	2.30
12	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ENN ENERGY 0% CB	250,000	15,361.19	38,402,985	15,301.32	38,253,322	0	2018/2/26	2.14
13	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	MARKET TECH 2% MKT CB	200,000	18,278.32	36,556,650	18,343.93	36,687,879	2	2020/3/31	2.05
14	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	SOUFUN 2% CB	314,000	11,491.96	36,084,757	11,359.77	35,669,688	2	2018/12/15	1.99
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% 144A CB	290,000	12,305.64	35,686,371	12,184.46	35,334,943	4.5	2019/12/15	1.98
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ESRT 2.625% REIT 144A CB	280,000	12,553.69	35,150,341	12,619.00	35,333,202	2.625	2019/8/15	1.97
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% 144A CB	290,000	12,230.05	35,467,167	12,165.11	35,278,827	5.25	2019/12/15	1.97
18	イギリス	スペイン	新株予約権付社債券等	ABENGOA SA 6.25% REGS CB	200,000	16,213.27	32,426,550	16,724.56	33,449,130	6.25	2019/1/17	1.87
19	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	11,990.95	33,574,685	11,722.59	32,823,261	4.625	2018/4/15	1.83
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ENCORE CAP 3% CB	255,000	12,990.28	33,125,230	12,491.77	31,854,018	3	2020/7/1	1.78
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	NAVISTAR INTL 4.75% CB	283,000	11,188.03	31,662,149	11,153.08	31,563,236	4.75	2019/4/15	1.76
22	アメリカ	メキシコ	新株予約権付社債券等	CEMEX 3.75% CB	200,000	15,035.14	30,070,280	15,299.03	30,598,062	3.75	2018/3/15	1.71
23	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% 144A CB	200,000	14,149.98	28,299,960	14,619.22	29,238,454	1	2019/12/1	1.63
24	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BIOMARIN PHARM 1.5% CB	157,000	17,705.25	27,797,248	18,300.88	28,732,386	1.5	2020/10/15	1.61
25	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	HURON CONS 1.25% 144A CB	224,000	13,509.48	30,261,239	12,804.03	28,681,047	1.25	2019/10/1	1.60
26	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	ORPAR 0% EB	200,000	14,110.93	28,221,862	13,827.29	27,654,599	0	2019/7/15	1.55
27	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARCP REIT 3.75% REIT CB	225,000	11,791.64	26,531,212	11,670.70	26,259,097	3.75	2020/12/15	1.47
28	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	200,000	13,295.84	26,591,682	13,053.05	26,106,108	3.875	2021/1/15	1.46
29	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	PREMIER OIL 2.5% PMO CB	200,000	10,931.40	21,862,808	10,921.84	21,843,699	2.5	2018/7/27	1.22
30	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OSIM INTL 0% CB	250,000	8,817.30	22,043,265	8,582.05	21,455,143	0	2019/9/18	1.20

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年5月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.57

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年5月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.82
		食料品	0.87
		化学	0.64
		医薬品	0.78
		機械	0.86
		情報・通信業	1.42
		小売業	0.79
	外国	素材	0.79
		資本財	2.97
		運輸	1.36
		自動車・自動車部品	2.40
		耐久消費財・アパレル	0.32
		メディア	1.53
		家庭用品・パーソナル用品	0.75
		ヘルスケア機器・サービス	1.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.73
		銀行	0.79
		各種金融	0.79
		不動産	0.77
		ソフトウェア・サービス	1.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.48
		公益事業	4.61
		半導体・半導体製造装置	0.78
小計			28.38
新株予約権付社債券等		-	66.35

(注)株式には優先証券を含みます。