有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年11月20日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	733,881,146	2.2612	1,659,452,051	2.2688	1,665,029,544	100.60

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成27年11月20日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	株式数 または 券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	GPE 1% GPOR REIT CB	200,000	22,754.27	45,508,542	23,758.89	47,517,785	1	2018/9/10	2.85
2	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARES CAP 4.375% CB	337,000	12,566.51	42,349,146	12,719.96	42,866,286	4.375	2019/1/15	2.57
3	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	AKAMAI TECH 0% CB	335,000	13,583.39	45,504,360	12,282.10	41,145,053	0	2019/2/15	2.47
4	アメリカ	中国	新株予約権付社債券等	SOUFUN 2% CB	314,000	11,683.90	36,687,462	11,702.84	36,746,921	2	2018/12/15	2.21
5	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	MARKET TECH 2% MKT CB	200,000	18,315.37	36,630,750	18,325.70	36,651,413	2	2020/3/31	2.20
6	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TPG 4.5% 144A CB	290,000	12,511.18	36,282,422	12,480.44	36,193,276	4.5	2019/12/15	2.17
7	イギリス	中国	新株予約権付社債券等	ENN ENERGY 0% CB	250,000	15,617.76	39,044,411	13,834.47	34,586,189	0	2018/2/26	2.08
8	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	YAHOO INC 0% 144A CB	274,000	13,300.96	36,444,647	12,137.87	33,257,773	0	2018/12/1	2.00
9	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	REDWOOD 4.625% REIT CB	280,000	12,191.23	34,135,467	11,702.10	32,765,889	4.625	2018/4/15	1.97
10	フランス	フランス	新株予約権付社債券等	PIERRE VACANCE3.5%VAC CB	239,570.76	13,874.23	33,238,608	12,977.38	31,090,015	3.5	2019/10/1	1.87
11	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PRICELINE 1% CB	172,000	18,001.08	30,961,864	17,626.93	30,318,321	1	2018/3/15	1.82
12	アメリカ	オランダ	新株予約権付社債券等	NXP SEMICOND 1% 144A CB	200,000	14,386.32	28,772,640	13,297.50	26,595,018	1	2019/12/1	1.60
13	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ESRT 2.625% REIT 144A CB	200,000	12,763.24	25,526,496	13,055.27	26,110,556	2.625	2019/8/15	1.57
14	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	BIOMARIN PHARM 1.5% CB	157,000	18,000.97	28,261,531	16,630.34	26,109,634	1.5	2020/10/15	1.57
15	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	ARCP REIT 3.75% REIT CB	225,000	11,988.60	26,974,350	11,451.63	25,766,176	3.75	2020/12/15	1.55
16	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TESLA MOTORS 0.25% CB	215,000	11,628.07	25,000,363	11,380.31	24,467,681	0.25	2019/3/1	1.47
17	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	TCP CAPITAL5.25% CB	200,000	12,433.71	24,867,430	12,228.37	24,456,744	5.25	2019/12/15	1.47
18	イギリス	フランス	新株予約権付社債券等	STMICRO 0% STM CB	200,000	12,487.07	24,974,159	12,047.86	24,095,733	0	2019/7/3	1.45
19	アメリカ	メキシコ	新株予約権付社債券等	CEMEX 3.75% CB	200,000	15,286.26	30,572,528	11,926.99	23,853,994	3.75	2018/3/15	1.43
20	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	COLONY CAP3.875% REIT CB	200,000	13,517.91	27,035,830	11,741.08	23,482,163	3.875	2021/1/15	1.41
21	アメリカ	アメリカ	新株予約権付社債券等	PORTFOLIO REC 3% CB	207,000	13,545.27	28,038,717	11,320.55	23,433,556	3	2020/8/1	1.41
22	ノルウェー	ノルウェー	新株予約権付社債券等	SUBSEA 7 SA 1% SUBC CB	200,000	11,482.00	22,964,010	11,498.48	22,996,963	1	2017/10/5	1.38
23	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	SANKYO 0% JUL20 CB	20,000,000	103.00	20,600,000	106.65	21,330,400	0	2020/7/23	1.28
24	イギリス	日本	新株予約権付社債券等	東北電力 0% DEC20 CB	20,000,000	102.50	20,500,000	106.00	21,200,000	0	2020/12/3	1.27
25	イギリス	シンガポール	新株予約権付社債券等	OSIM INTL 0% CB	250,000	8,467.72	21,169,324	8,172.67	20,431,686	0	2019/9/18	1.23
26	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	SAINSBURY 1.25% SBRY CB	100,000	19,990.80	19,990,809	19,902.33	19,902,332	1.25	2019/11/21	1.20
27	日本	日本	株式	マツモトキヨシホールディングス*1	3,000	4,305.00	12,915,000	6,560.00	19,680,000	-	-	1.18
28	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	ST MODWEN 2.875% SMP CB	100,000	19,955.30	19,955,305	19,292.00	19,292,007	2.875	2019/3/6	1.16
29	イギリス	イギリス	新株予約権付社債券等	PREMIER OIL 2.5% PMO CB	189,000	11,113.12	21,003,805	9,542.31	18,034,967	2.5	2018/7/27	1.08
30	フランス	フランス	株式	VINCI S.A.*2	2,030	7,469.47	15,163,033	8,177.02	16,599,362	-	-	1.00

(注1)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
(注2)上記表における株式の「業種」は*1「小売業」、*2「資本財」です。
種類別および業種別投資比率

	(平成27年11月20日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.60

(参考)GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(平成27年11月20日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.89
		食料品	0.89
		化学	0.68
		医薬品	0.89
		機械	0.75
		情報・通信業	1.51
		小売業	1.18
	外国	素材	0.50
		資本財	3.07
		運輸	1.80
		自動車・自動車部品	2.23
		耐久消費財・アパレル	0.08
		メディア	1.50
		食品・飲料・タバコ	1.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・サービス	0.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.67
		銀行	0.85
		各種金融	0.84
		ソフトウェア・サービス	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.51
		公益事業	3.50
		半導体・半導体製造装置	0.68
小計			26.94
新株予約権付社債券等		-	56.55

(注)株式には優先証券を含みます。