有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】: 2016/08/16 9:19
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第20特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、平成27年11月17日から平成28年 5月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第19特定期間 (平成27年11月16日現在)		第20特定期間 (平成28年 5月16日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		24,196,560,473口		22,544,822,290口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,619,716,836円	元本の欠損	3,156,805,211円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9331円	1口当たり純資産額	0.8600円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,331円)	(1万口当たり純資産額)	(8,600円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第19特定期間自平成27年 5月15日至平成27年11月16日				第20特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第107期自平成27年 5月15日至平成27年 6月15日				第113期自平成27年11月17日至平成27年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,567,824円		費用控除後の配当等収益額	A	36,741,592円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	208,716,358円		収益調整金額	C	188,313,542円
	分配準備積立金額	D	1,095,562,099円		分配準備積立金額	D	1,113,931,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,363,846,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,338,986,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	26,536,349,883口		当ファンドの期末残存口数	F	23,780,109,367口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	513円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	563円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,536,349円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,780,109円
	第108期自平成27年 6月16日至平成27年 7月14日				第114期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,219,119円		費用控除後の配当等収益額	A	20,091,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	203,902,828円		収益調整金額	C	186,185,860円
	分配準備積立金額	D	1,103,032,806円		分配準備積立金額	D	1,113,401,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,335,154,753円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,319,678,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,898,871,644口		当ファンドの期末残存口数	F	23,483,177,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	515円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	561円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,898,871円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,483,177円
	第109期自平成27年 7月15日至平成27年 8月14日				第115期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,859,484円		費用控除後の配当等収益額	A	23,845,227円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	200,146,448円		収益調整金額	C	184,315,990円
	分配準備積立金額	D	1,084,892,512円		分配準備積立金額	D	1,097,953,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,335,898,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,114,925円
	当ファンドの期末残存口数	F	25,399,179,596口		当ファンドの期末残存口数	F	23,219,753,773口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	525円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,399,179円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,219,753円
	第110期自平成27年 8月15日至平成27年 9月14日				第116期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,631,887円		費用控除後の配当等収益額	A	46,924,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	196,859,502円		収益調整金額	C	182,844,720円
	分配準備積立金額	D	1,090,012,330円		分配準備積立金額	D	1,088,843,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,324,503,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,612,182円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,915,440,534口		当ファンドの期末残存口数	F	23,009,585,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,915,440円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,009,585円
	第111期自平成27年 9月15日至平成27年10月14日				第117期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,774,538円		費用控除後の配当等収益額	A	49,186,069円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	194,467,151円		収益調整金額	C	181,135,036円
	分配準備積立金額	D	1,089,243,740円		分配準備積立金額	D	1,100,952,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,350,485,429円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,331,273,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,595,046,314口		当ファンドの期末残存口数	F	22,758,306,467口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	584円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,595,046円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,758,306円
	第112期自平成27年10月15日至平成27年11月16日				第118期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	42,976,794円		費用控除後の配当等収益額	A	15,723,391円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	191,455,710円		収益調整金額	C	179,968,259円
	分配準備積立金額	D	1,113,803,885円		分配準備積立金額	D	1,116,788,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,348,236,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,480,195円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,196,560,473口		当ファンドの期末残存口数	F	22,544,822,290口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	557円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	582円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,196,560円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,544,822円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第20特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第20特定期間 (平成28年 5月16日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第19特定期間自平成27年 5月15日至平成27年11月16日	第20特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	27,273,316,235円	24,196,560,473円
期中追加設定元本額	42,930,113円	33,573,227円
期中一部解約元本額	3,119,685,875円	1,685,311,410円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第19特定期間 (平成27年11月16日現在)	第20特定期間 (平成28年 5月16日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	136,868,257	78,469,280
親投資信託受益証券	340,639,130	△93,632,039
合計	477,507,387	△15,162,759

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

開示資料

決算