有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

【提出】: 2020/08/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2019年11月14日現在)		第28特定期間 (2020年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		13,902,752,823口		13,102,381,097口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	135,517,492円	元本の欠損	1,459,357,407円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9903円	1口当たり純資産額	0.8886円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,903円)	(1万口当たり純資産額)	(8,886円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日				第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第155期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日				第161期自 2019年11月15日至 2019年12月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,240,119円		費用控除後の配当等収益額	A	26,369,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	124,576,556円		収益調整金額	C	118,444,801円
	分配準備積立金額	D	1,084,169,902円		分配準備積立金額	D	1,094,054,908円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,234,986,577円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,238,869,370円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,564,654,057口		当ファンドの期末残存口数	F	13,724,280,846口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	902円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,564,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,724,280円
	第156期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日				第162期自 2019年12月17日至 2020年 1月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,104,929円		費用控除後の配当等収益額	A	21,082,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	123,129,105円		収益調整金額	C	118,114,177円
	分配準備積立金額	D	1,081,804,324円		分配準備積立金額	D	1,097,983,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,038,358円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,237,179,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,374,213,986口		当ファンドの期末残存口数	F	13,619,238,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	908円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,374,213円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,619,238円
	第157期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日				第163期自 2020年 1月15日至 2020年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,993,261円		費用控除後の配当等収益額	A	22,649,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,655,886円		収益調整金額	C	116,610,901円
	分配準備積立金額	D	1,085,937,254円		分配準備積立金額	D	1,090,353,462円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,586,401円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,613,941円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,299,884,587口		当ファンドの期末残存口数	F	13,428,496,637口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	915円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,299,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,428,496円
	第158期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日				第164期自 2020年 2月15日至 2020年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,429,028円		費用控除後の配当等収益額	A	19,253,798円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	122,008,360円		収益調整金額	C	115,469,816円
	分配準備積立金額	D	1,079,612,636円		分配準備積立金額	D	1,086,737,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,050,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,221,461,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,206,523,379口		当ファンドの期末残存口数	F	13,269,088,226口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	867円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	920円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,206,523円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,269,088円
	第159期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日				第165期自 2020年 3月17日至 2020年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,630,245円		費用控除後の配当等収益額	A	42,399,424円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	121,269,670円		収益調整金額	C	114,642,618円
	分配準備積立金額	D	1,088,353,811円		分配準備積立金額	D	1,082,817,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,248,253,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,239,859,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,095,192,813口		当ファンドの期末残存口数	F	13,148,091,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	942円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,095,192円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,148,091円
	第160期自 2019年10月16日至 2019年11月14日				第166期自 2020年 4月15日至 2020年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,898,238円		費用控除後の配当等収益額	A	18,542,707円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	119,757,232円		収益調整金額	C	114,421,168円
	分配準備積立金額	D	1,098,019,075円		分配準備積立金額	D	1,108,148,218円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,674,545円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,112,093円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,902,752,823口		当ファンドの期末残存口数	F	13,102,381,097口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	893円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	947円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,902,752円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,102,381円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2020年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日	第28特定期間自 2019年11月15日至 2020年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	14,711,684,111円	13,902,752,823円
期中追加設定元本額	14,300,033円	19,642,929円
期中一部解約元本額	823,231,321円	820,014,655円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2019年11月14日現在)	第28特定期間 (2020年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	94,808,481	38,941,576
親投資信託受益証券	51,341,777	86,732,683
合計	146,150,258	125,674,259

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)

開示資料

決算