有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

【提出】: 2017/08/15 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第22特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成28年11月15日から平成29年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第21特定期間 (平成28年11月14日現在)		第22特定期間 (平成29年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		20,984,089,131口		19,205,753,068口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,170,680,838円	元本の欠損	1,297,593,649円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8489円	1口当たり純資産額	0.9324円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,489円)	(1万口当たり純資産額)	(9,324円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第21特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月14日				第22特定期間自平成28年11月15日至平成29年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第119期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日				第125期自平成28年11月15日至平成28年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,096,143円		費用控除後の配当等収益額	A	40,627,234円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	178,717,296円		収益調整金額	C	165,997,755円
	分配準備積立金額	D	1,101,664,269円		分配準備積立金額	D	1,081,911,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,477,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,288,536,843円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,370,488,324口		当ファンドの期末残存口数	F	20,657,468,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	623円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,370,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,657,468円
	第120期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日				第126期自平成28年12月15日至平成29年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,263,507円		費用控除後の配当等収益額	A	32,883,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	176,711,261円		収益調整金額	C	164,150,063円
	分配準備積立金額	D	1,098,370,509円		分配準備積立金額	D	1,084,866,154円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,308,345,277円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,281,899,974円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,098,616,073口		当ファンドの期末残存口数	F	20,338,254,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	630円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,098,616円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,338,254円
	第121期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日				第127期自平成29年 1月17日至平成29年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,549,785円		費用控除後の配当等収益額	A	23,750,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	175,246,478円		収益調整金額	C	162,296,373円
	分配準備積立金額	D	1,099,764,446円		分配準備積立金額	D	1,076,940,934円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,294,560,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,262,987,560円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,897,597,150口		当ファンドの期末残存口数	F	19,961,248,419口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	591円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	632円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,897,597円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,961,248円
	第122期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日				第128期自平成29年 2月15日至平成29年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,391,198円		費用控除後の配当等収益額	A	35,644,872円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	172,080,056円		収益調整金額	C	161,344,174円
	分配準備積立金額	D	1,077,515,249円		分配準備積立金額	D	1,069,612,844円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,986,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,266,601,890円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,483,807,577口		当ファンドの期末残存口数	F	19,758,566,028口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	641円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,483,807円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,758,566円
	第123期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日				第129期自平成29年 3月15日至平成29年 4月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,564,573円		費用控除後の配当等収益額	A	42,340,313円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	170,266,963円		収益調整金額	C	160,137,327円
	分配準備積立金額	D	1,071,861,917円		分配準備積立金額	D	1,071,235,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,293,693,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,273,712,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,227,877,568口		当ファンドの期末残存口数	F	19,501,607,077口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	609円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	653円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,227,877円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,501,607円
	第124期自平成28年10月15日至平成28年11月14日				第130期自平成29年 4月15日至平成29年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,627,195円		費用控除後の配当等収益額	A	33,432,907円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	168,474,599円		収益調整金額	C	157,850,675円
	分配準備積立金額	D	1,089,962,568円		分配準備積立金額	D	1,077,873,089円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,288,064,362円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,269,156,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	20,984,089,131口		当ファンドの期末残存口数	F	19,205,753,068口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	613円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	660円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,984,089円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	19,205,753円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第22特定期間自平成28年11月15日至平成29年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第22特定期間 (平成29年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第21特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月14日	第22特定期間自平成28年11月15日至平成29年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	22,544,822,290円	20,984,089,131円
期中追加設定元本額	19,847,542円	69,914,057円
期中一部解約元本額	1,580,580,701円	1,848,250,120円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21特定期間 (平成28年11月14日現在)	第22特定期間 (平成29年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△30,184,893	543,872,255
親投資信託受益証券	132,285,454	415,496,194
合計	102,100,561	959,368,449

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

開示資料

決算