有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

【提出】: 2020/02/14 9:00
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第26特定期間 (2019年 5月14日現在)		第27特定期間 (2019年11月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		14,711,684,111口		13,902,752,823口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	926,225,549円	元本の欠損	135,517,492円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9370円	1口当たり純資産額	0.9903円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,370円)	(1万口当たり純資産額)	(9,903円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第26特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日				第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第149期自 2018年11月15日至 2018年12月14日				第155期自 2019年 5月15日至 2019年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,195,022円		費用控除後の配当等収益額	A	26,240,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	130,017,477円		収益調整金額	C	124,576,556円
	分配準備積立金額	D	1,071,435,914円		分配準備積立金額	D	1,084,169,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,219,648,413円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,234,986,577円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,316,339,140口		当ファンドの期末残存口数	F	14,564,654,057口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	847円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,316,339円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,564,654円
	第150期自 2018年12月15日至 2019年 1月15日				第156期自 2019年 6月15日至 2019年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,969,845円		費用控除後の配当等収益額	A	24,104,929円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	129,112,934円		収益調整金額	C	123,129,105円
	分配準備積立金額	D	1,065,785,310円		分配準備積立金額	D	1,081,804,324円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,209,868,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,229,038,358円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,192,134,503口		当ファンドの期末残存口数	F	14,374,213,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	796円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,192,134円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,374,213円
	第151期自 2019年 1月16日至 2019年 2月14日				第157期自 2019年 7月17日至 2019年 8月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,854,325円		費用控除後の配当等収益額	A	14,993,261円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	128,453,335円		収益調整金額	C	122,655,886円
	分配準備積立金額	D	1,058,943,563円		分配準備積立金額	D	1,085,937,254円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,217,251,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,586,401円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,097,059,727口		当ファンドの期末残存口数	F	14,299,884,587口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	806円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	15,097,059円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,299,884円
	第152期自 2019年 2月15日至 2019年 3月14日				第158期自 2019年 8月15日至 2019年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,495,650円		費用控除後の配当等収益額	A	31,429,028円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	127,531,423円		収益調整金額	C	122,008,360円
	分配準備積立金額	D	1,064,917,143円		分配準備積立金額	D	1,079,612,636円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,944,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,050,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,971,204,729口		当ファンドの期末残存口数	F	14,206,523,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	817円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	867円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,971,204円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,206,523円
	第153期自 2019年 3月15日至 2019年 4月15日				第159期自 2019年 9月18日至 2019年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,656,588円		費用控除後の配当等収益額	A	38,630,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	126,313,404円		収益調整金額	C	121,269,670円
	分配準備積立金額	D	1,070,112,445円		分配準備積立金額	D	1,088,353,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,244,082,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,248,253,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,811,132,009口		当ファンドの期末残存口数	F	14,095,192,813口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,811,132円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,095,192円
	第154期自 2019年 4月16日至 2019年 5月14日				第160期自 2019年10月16日至 2019年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,952,310円		費用控除後の配当等収益額	A	23,898,238円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	125,606,083円		収益調整金額	C	119,757,232円
	分配準備積立金額	D	1,095,688,813円		分配準備積立金額	D	1,098,019,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,247,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,674,545円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,711,684,111口		当ファンドの期末残存口数	F	13,902,752,823口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	839円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	893円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	14,711,684円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	13,902,752円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第27特定期間 (2019年11月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第26特定期間自 2018年11月15日至 2019年 5月14日	第27特定期間自 2019年 5月15日至 2019年11月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	15,428,811,683円	14,711,684,111円
期中追加設定元本額	12,467,011円	14,300,033円
期中一部解約元本額	729,594,583円	823,231,321円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第26特定期間 (2019年 5月14日現在)	第27特定期間 (2019年11月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△199,311,226	94,808,481
親投資信託受益証券	△174,640,980	51,341,777
合計	△373,952,206	146,150,258

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

開示資料

決算