有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

【提出】: 2017/02/14 9:17
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第21特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成28年 5月17日から平成28年11月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (平成28年 5月16日現在)		第21特定期間 (平成28年11月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		22,544,822,290口		20,984,089,131口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	3,156,805,211円	元本の欠損	3,170,680,838円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8600円	1口当たり純資産額	0.8489円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,600円)	(1万口当たり純資産額)	(8,489円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日				第21特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第113期自平成27年11月17日至平成27年12月14日				第119期自平成28年 5月17日至平成28年 6月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,741,592円		費用控除後の配当等収益額	A	32,096,143円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	188,313,542円		収益調整金額	C	178,717,296円
	分配準備積立金額	D	1,113,931,097円		分配準備積立金額	D	1,101,664,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,338,986,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,477,708円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,780,109,367口		当ファンドの期末残存口数	F	22,370,488,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	563円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	586円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,780,109円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,370,488円
	第114期自平成27年12月15日至平成28年 1月14日				第120期自平成28年 6月15日至平成28年 7月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,091,067円		費用控除後の配当等収益額	A	33,263,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	186,185,860円		収益調整金額	C	176,711,261円
	分配準備積立金額	D	1,113,401,994円		分配準備積立金額	D	1,098,370,509円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,319,678,921円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,308,345,277円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,483,177,167口		当ファンドの期末残存口数	F	22,098,616,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	561円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	592円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,483,177円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,098,616円
	第115期自平成28年 1月15日至平成28年 2月15日				第121期自平成28年 7月15日至平成28年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,845,227円		費用控除後の配当等収益額	A	19,549,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	184,315,990円		収益調整金額	C	175,246,478円
	分配準備積立金額	D	1,097,953,708円		分配準備積立金額	D	1,099,764,446円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,306,114,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,294,560,709円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,219,753,773口		当ファンドの期末残存口数	F	21,897,597,150口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,219,753円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,897,597円
	第116期自平成28年 2月16日至平成28年 3月14日				第122期自平成28年 8月16日至平成28年 9月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,924,405円		費用控除後の配当等収益額	A	28,391,198円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,844,720円		収益調整金額	C	172,080,056円
	分配準備積立金額	D	1,088,843,057円		分配準備積立金額	D	1,077,515,249円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,318,612,182円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,277,986,503円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,009,585,978口		当ファンドの期末残存口数	F	21,483,807,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	573円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	594円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,009,585円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,483,807円
	第117期自平成28年 3月15日至平成28年 4月14日				第123期自平成28年 9月15日至平成28年10月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,186,069円		費用控除後の配当等収益額	A	51,564,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,135,036円		収益調整金額	C	170,266,963円
	分配準備積立金額	D	1,100,952,754円		分配準備積立金額	D	1,071,861,917円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,331,273,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,293,693,453円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,758,306,467口		当ファンドの期末残存口数	F	21,227,877,568口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	584円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	609円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,758,306円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	21,227,877円
	第118期自平成28年 4月15日至平成28年 5月16日				第124期自平成28年10月15日至平成28年11月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,723,391円		費用控除後の配当等収益額	A	29,627,195円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,968,259円		収益調整金額	C	168,474,599円
	分配準備積立金額	D	1,116,788,545円		分配準備積立金額	D	1,089,962,568円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,312,480,195円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,288,064,362円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,544,822,290口		当ファンドの期末残存口数	F	20,984,089,131口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	613円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	22,544,822円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	20,984,089円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (平成28年11月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自平成27年11月17日至平成28年 5月16日	第21特定期間自平成28年 5月17日至平成28年11月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	24,196,560,473円	22,544,822,290円
期中追加設定元本額	33,573,227円	19,847,542円
期中一部解約元本額	1,685,311,410円	1,580,580,701円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (平成28年 5月16日現在)	第21特定期間 (平成28年11月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	78,469,280	△30,184,893
親投資信託受益証券	△93,632,039	132,285,454
合計	△15,162,759	102,100,561

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月17日-平成28年11月14日)

開示資料

決算