有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

【提出】: 2018/08/14 9:16
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【項目】: 59項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第23特定期間 (2017年11月14日現在)		第24特定期間 (2018年 5月14日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		17,267,267,019口		16,388,260,321口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	393,435,975円	元本の欠損	691,692,235円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9772円	1口当たり純資産額	0.9578円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,772円)	(1万口当たり純資産額)	(9,578円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第23特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月14日				第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第131期自 2017年 5月16日至 2017年 6月14日				第137期自 2017年11月15日至 2017年12月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,297,703円		費用控除後の配当等収益額	A	35,643,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	154,656,847円		収益調整金額	C	142,565,085円
	分配準備積立金額	D	1,069,847,545円		分配準備積立金額	D	1,055,628,937円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,249,802,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,837,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,797,999,327口		当ファンドの期末残存口数	F	17,116,208,731口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	664円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	720円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,797,999円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,116,208円
	第132期自 2017年 6月15日至 2017年 7月14日				第138期自 2017年12月15日至 2018年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,088,109円		費用控除後の配当等収益額	A	29,750,558円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	151,955,572円		収益調整金額	C	141,245,391円
	分配準備積立金額	D	1,057,220,765円		分配準備積立金額	D	1,062,612,707円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,241,264,446円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,233,608,656円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,452,331,637口		当ファンドの期末残存口数	F	16,928,120,061口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	728円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,452,331円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,928,120円
	第133期自 2017年 7月15日至 2017年 8月14日				第139期自 2018年 1月16日至 2018年 2月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,046,719円		費用控除後の配当等収益額	A	18,720,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	150,847,699円		収益調整金額	C	140,673,524円
	分配準備積立金額	D	1,057,768,635円		分配準備積立金額	D	1,065,738,547円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,226,663,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,132,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,228,371,553口		当ファンドの期末残存口数	F	16,778,811,991口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	730円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	18,228,371円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,778,811円
	第134期自 2017年 8月15日至 2017年 9月14日				第140期自 2018年 2月15日至 2018年 3月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,321,447円		費用控除後の配当等収益額	A	22,107,176円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	148,603,884円		収益調整金額	C	140,004,911円
	分配準備積立金額	D	1,041,398,791円		分配準備積立金額	D	1,060,941,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,227,324,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,053,854円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,939,224,542口		当ファンドの期末残存口数	F	16,671,787,090口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	684円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	733円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,939,224円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,671,787円
	第135期自 2017年 9月15日至 2017年10月16日				第141期自 2018年 3月15日至 2018年 4月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,488,994円		費用控除後の配当等収益額	A	46,049,924円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	146,107,797円		収益調整金額	C	138,995,680円
	分配準備積立金額	D	1,041,256,712円		分配準備積立金額	D	1,057,757,331円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,235,853,503円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,242,802,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,601,233,170口		当ファンドの期末残存口数	F	16,533,371,698口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	702円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	751円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,601,233円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,533,371円
	第136期自 2017年10月17日至 2017年11月14日				第142期自 2018年 4月17日至 2018年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,636,684円		費用控除後の配当等収益額	A	27,235,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	143,688,488円		収益調整金額	C	138,059,380円
	分配準備積立金額	D	1,052,283,143円		分配準備積立金額	D	1,077,839,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,225,608,315円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,243,134,176円
	当ファンドの期末残存口数	F	17,267,267,019口		当ファンドの期末残存口数	F	16,388,260,321口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	758円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,267,267円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	16,388,260円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第24特定期間 (2018年 5月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第23特定期間自 2017年 5月16日至 2017年11月14日	第24特定期間自 2017年11月15日至 2018年 5月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	19,205,753,068円	17,267,267,019円
期中追加設定元本額	31,576,301円	26,989,633円
期中一部解約元本額	1,970,062,350円	905,996,331円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第23特定期間 (2017年11月14日現在)	第24特定期間 (2018年 5月14日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	29,223,973	△47,471,720
親投資信託受益証券	165,392,125	196,352,208
合計	194,616,098	148,880,488

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月15日-平成30年5月14日)

開示資料

決算