有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成18年 9月28日	10,363,629,732	59,630,202
	至 平成19年 3月20日
第2特定期間	自 平成19年 3月21日	9,032,451,169	300,315,178
	至 平成19年 9月20日
第3特定期間	自 平成19年 9月21日	1,079,228,939	1,088,625,074
	至 平成20年 3月21日
第4特定期間	自 平成20年 3月22日	183,149,341	1,110,149,608
	至 平成20年 9月22日
第5特定期間	自 平成20年 9月23日	163,030,211	925,834,867
	至 平成21年 3月23日
第6特定期間	自 平成21年 3月24日	154,293,033	377,572,561
	至 平成21年 9月24日
第7特定期間	自 平成21年 9月25日	110,245,253	494,900,129
	至 平成22年 3月23日
第8特定期間	自 平成22年 3月24日	121,857,857	653,215,377
	至 平成22年 9月21日
第9特定期間	自 平成22年 9月22日	77,256,111	1,800,504,576
	至 平成23年 3月22日
第10特定期間	自 平成23年 3月23日	65,675,468	1,941,856,915
	至 平成23年 9月20日
第11特定期間	自 平成23年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至 平成24年 3月21日
第12特定期間	自 平成24年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 平成24年 9月20日
第13特定期間	自 平成24年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 平成25年 3月21日
第14特定期間	自 平成25年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 平成25年 9月20日
第15特定期間	自 平成25年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 平成26年 3月20日
第16特定期間	自 平成26年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 平成26年 9月22日
第17特定期間	自 平成26年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 平成27年 3月20日
第18特定期間	自 平成27年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 平成27年 9月24日
第19特定期間	自 平成27年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 平成28年 3月22日

(注1)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国株式マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,234,576,080	62.34
	スイス	1,787,050,607	7.83
	イギリス	1,197,474,476	5.24
	スペイン	766,552,249	3.36
	ベルギー	711,481,746	3.12
	ドイツ	662,489,259	2.90
	アイルランド	601,767,136	2.64
	フィンランド	541,317,971	2.37
	フランス	459,390,725	2.01
	スウェーデン	412,901,696	1.81
	イスラエル	396,983,688	1.74
	香港	359,451,459	1.57
	ジャージー	253,685,772	1.11
	デンマーク	112,339,933	0.49
	オーストラリア	24,514,287	0.11
	カナダ	9,264,425	0.04
	小計	22,531,241,509	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		303,518,452	1.33
合計(純資産総額)		22,834,759,961	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	84,010	12,248.10	1,028,962,881	12,669.53	1,064,368,055	4.66
アメ リカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	154,981	6,594.87	1,022,080,710	6,727.67	1,042,661,799	4.57
アメ リカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小 売り	92,497	11,176.94	1,033,833,420	11,271.32	1,042,563,749	4.57
アメ リカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	159,242	5,408.47	861,257,172	6,274.40	999,149,199	4.38
アメ リカ	株式	HCA HOLDINGS INC	ヘルスケア機器・サ ービス	105,369	8,389.28	883,971,098	8,975.35	945,724,181	4.14
スイ ス	株式	CHUBB LTD	保険	71,623	13,002.13	931,251,978	12,994.39	930,697,911	4.08
スイ ス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	128,019	6,698.04	857,476,703	6,689.26	856,352,696	3.75
アメ リカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	719,631	1,045.91	752,674,656	1,127.13	811,119,488	3.55
スペ イン	株式	ENAGAS SA	公益事業	233,405	3,293.52	768,725,015	3,284.21	766,552,249	3.36
アメ リカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	70,810	11,544.60	817,473,303	10,735.74	760,198,103	3.33
ベル ギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	115,662	5,702.07	659,513,144	6,151.38	711,481,746	3.12
アメ リカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	113,000	5,466.37	617,700,427	5,923.20	669,322,448	2.93
アメ リカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サー ビス	161,500	3,527.36	569,669,447	3,772.10	609,195,361	2.67
アメ リカ	株式	KEYCORP	銀行	439,900	1,316.43	579,101,824	1,379.55	606,867,344	2.66
アメ リカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナ ル用品	68,025	9,067.54	616,819,748	8,767.92	596,438,268	2.61
イギ リス	株式	AON PLC	保険	51,507	11,209.86	577,386,517	11,448.02	589,653,295	2.58
アメ リカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	184,664	3,062.02	565,445,784	3,143.23	580,443,271	2.54
フィ ンラ ンド	株式	NOKIA OYJ	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	828,347	644.80	534,120,961	653.49	541,317,971	2.37
アメ リカ	株式	FACEBOOK INC A	ソフトウェア・サー ビス	43,079	12,477.47	537,517,253	11,950.67	514,823,236	2.25
アイ ルラ ンド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	19,271	30,292.09	583,759,011	24,152.68	465,446,345	2.04
アメ リカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造 装置	50,593	8,684.51	439,375,794	8,886.45	449,592,544	1.97
イギ リス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	629,402	690.46	434,582,353	698.20	439,450,640	1.92
フラ ンス	株式	ORANGE S.A.	電気通信サービス	234,107	1,913.30	447,919,217	1,856.83	434,698,118	1.90
アメ リカ	株式	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	ソフトウェア・サー ビス	19,140	23,161.64	443,313,790	22,270.47	426,256,796	1.87
アメ リカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サー ビス	5,373	82,672.47	444,199,235	79,180.23	425,435,403	1.86
スウ ェー デン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	銀行	386,176	1,078.69	416,567,279	1,069.20	412,901,696	1.81
イス ラエ ル	株式	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	64,328	5,911.13	380,251,493	6,171.24	396,983,688	1.74
アメ リカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造 装置	59,230	6,203.06	367,407,836	6,576.22	389,509,511	1.71
アメ リカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	32,123	10,147.48	325,967,661	11,054.02	355,088,285	1.56
アメ リカ	株式	SKECHERS USA INC CL A	耐久消費財・アパレル	95,800	3,378.10	323,622,460	3,701.86	354,638,907	1.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.12
		銀行	11.35
		ソフトウェア・サービス	10.54
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.36
		保険	8.71
		資本財	4.89
		ヘルスケア機器・サービス	4.62
		メディア	4.57
		食品・生活必需品小売り	4.57
		各種金融	4.49
		公益事業	4.09
		電気通信サービス	3.94
		半導体・半導体製造装置	3.67
		素材	3.18
		エネルギー	2.95
		家庭用品・パーソナル用品	2.61
		耐久消費財・アパレル	2.05
		小売	0.97
		合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	3,797,055,870	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		103,321,750	2.65
合計(純資産総額)		3,900,377,620	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	18,000,000	10,971.61	1,974,890,887	11,429.91	2,057,384,475	0.20	2016/10/24	52.75
イギ リス	社債 券	UBS	14,100,000	10,849.54	1,529,785,495	12,338.09	1,739,671,395	0.04	2016/7/21	44.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.35
合計	97.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ米国REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,315,031,278	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		25,594,078	1.91
合計(純資産総額)		1,340,625,356	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメ リカ	投資 証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,390	20,808.07	91,347,446	22,451.55	98,562,337	7.35
アメ リカ	投資 証券	WELLTOWER INC	9,860	6,563.28	64,714,003	7,660.55	75,533,023	5.63
アメ リカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE	2,560	27,700.05	70,912,137	27,241.04	69,737,082	5.20
アメ リカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,590	18,812.74	48,725,021	19,702.32	51,029,009	3.81
アメ リカ	投資 証券	EQUINIX INC	1,248	33,063.79	41,263,613	36,417.24	45,448,722	3.39
アメ リカ	投資 証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,630	22,731.41	37,052,214	24,655.33	40,188,200	3.00
アメ リカ	投資 証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	22,950	1,659.43	38,084,060	1,749.41	40,149,074	2.99
アメ リカ	投資 証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	11,070	2,940.82	32,554,961	3,176.16	35,160,147	2.62
アメ リカ	投資 証券	HCP INC	8,940	3,206.41	28,665,358	3,756.74	33,585,278	2.51
アメ リカ	投資 証券	STORE CAPITAL CORP	11,700	2,787.19	32,610,217	2,842.52	33,257,542	2.48
アメ リカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,180	12,335.90	26,892,262	14,333.35	31,246,703	2.33
アメ リカ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	12,750	2,230.12	28,434,030	2,443.03	31,148,696	2.32
アメ リカ	投資 証券	PROLOGIS INC	5,730	4,096.96	23,475,624	5,048.50	28,927,905	2.16
アメ リカ	投資 証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,930	4,957.57	29,398,427	4,855.33	28,792,166	2.15
アメ リカ	投資 証券	CYRUSONE INC	5,530	4,146.98	22,932,817	4,857.53	26,862,169	2.00
アメ リカ	投資 証券	VENTAS INC	3,860	5,727.85	22,109,511	6,860.47	26,481,424	1.98
アメ リカ	投資 証券	MACERICH CO/THE	3,070	8,721.59	26,775,285	8,469.40	26,001,081	1.94
アメ リカ	投資 証券	EMPIRE STATE REALTY TRUST	12,730	1,679.17	21,375,898	2,042.44	26,000,357	1.94
アメ リカ	投資 証券	EQUITY ONE INC	8,310	3,012.22	25,031,568	3,120.19	25,928,800	1.93
アメ リカ	投資 証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,200	3,847.83	23,856,576	4,129.89	25,605,333	1.91
アメ リカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP	7,950	2,952.27	23,470,586	3,152.02	25,058,559	1.87
アメ リカ	投資 証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,780	4,785.10	22,872,778	5,217.51	24,939,722	1.86
アメ リカ	投資 証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	5,550	3,970.75	22,037,690	4,415.24	24,504,596	1.83
アメ リカ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,760	3,153.74	18,165,557	3,906.00	22,498,574	1.68
アメ リカ	投資 証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,890	1,217.31	21,777,779	1,256.63	22,481,245	1.68
アメ リカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,860	8,024.91	22,951,271	7,545.31	21,579,594	1.61
アメ リカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,160	8,965.47	19,365,431	9,616.29	20,771,197	1.55
アメ リカ	投資 証券	REGENCY CENTERS CORP	2,300	7,759.34	17,846,491	8,206.00	18,873,817	1.41
アメ リカ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	5,840	2,655.95	15,510,748	3,222.25	18,817,998	1.40
アメ リカ	投資 証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,070	8,103.93	16,775,155	9,003.88	18,638,052	1.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資証券	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,115,823,138	38.94
	イタリア	2,995,877,155	14.38
	イギリス	1,344,230,846	6.45
	スペイン	1,027,646,535	4.93
	フランス	1,026,033,509	4.92
	ドイツ	728,714,069	3.50
	アイルランド	708,472,988	3.40
	フィンランド	577,311,574	2.77
	カナダ	449,561,845	2.16
	ベルギー	391,049,746	1.88
	オーストラリア	374,621,907	1.80
	スウェーデン	296,001,176	1.42
	メキシコ	239,560,554	1.15
	オーストリア	220,096,165	1.06
	デンマーク	163,574,474	0.78
	マレーシア	133,346,265	0.64
	スイス	113,078,074	0.54
	シンガポール	93,168,306	0.45
	南アフリカ	73,097,855	0.35
	ノルウェー	71,311,661	0.34
	ポーランド	51,542,400	0.25
	小計	19,194,120,242	92.10
地方債証券	オーストラリア	89,095,886	0.43
特殊債券	国際機関	72,355,880	0.35
社債券	スウェーデン	276,704,443	1.33
	オランダ	255,845,825	1.23
	アメリカ	252,051,411	1.21
	イギリス	93,993,078	0.45
	小計	878,594,757	4.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		606,149,149	2.91
合計(純資産総額)		20,840,315,914	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	7,800,000	11,772.88	918,284,836	11,758.72	917,180,531	3.750	2018/11/15	4.40
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	6,884,600	11,838.40	815,026,710	11,840.15	815,147,603	3.375	2019/11/15	3.91
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,150,000	19,237.73	798,365,843	18,722.19	776,971,248	5.750	2033/2/1	3.73
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,965,000	11,208.21	668,570,249	11,203.93	668,314,932	2.500	2017/6/30	3.21
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,930,000	15,613.25	613,600,902	15,563.97	611,664,286	5.375	2031/2/15	2.94
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,115,000	11,898.43	608,605,027	11,918.19	609,615,495	3.125	2021/5/15	2.93
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,400,000	11,152.02	602,209,444	11,157.18	602,487,990	1.875	2017/10/31	2.89
フィ ンラ ンド	国債 証券	FINNISH GOVERNMENT	4,035,000	14,336.30	578,469,981	14,307.59	577,311,574	4.375	2019/7/4	2.77
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	5,100,000	11,223.69	572,408,368	11,229.18	572,688,231	2.250	2017/11/30	2.75
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,440,000	12,938.04	574,449,215	12,842.15	570,191,472	1.350	2022/4/15	2.74
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,750,000	15,230.33	571,137,628	15,096.22	566,108,334	4.625	2040/2/15	2.72
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,750,000	14,770.37	553,889,044	14,625.94	548,472,881	4.375	2041/5/15	2.63
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	4,800,000	11,288.00	541,824,335	11,308.53	542,809,452	2.000	2020/11/30	2.60
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	4,780,000	11,265.28	538,480,802	11,300.84	540,180,522	2.000	2022/2/15	2.59
アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVERNMENT	3,200,000	15,145.82	484,666,556	14,975.35	479,211,234	3.400	2024/3/18	2.30
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	15,580.73	467,422,018	15,434.19	463,025,936	5.000	2022/3/1	2.22
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,170,000	14,383.02	455,941,912	14,315.66	453,806,602	4.250	2020/3/1	2.18
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,175,000	14,224.95	451,642,441	14,193.30	450,637,534	4.600	2019/7/30	2.16
イギ リス	国債 証券	UK TREASURY	2,035,000	21,279.09	433,029,633	20,869.47	424,693,776	4.250	2036/3/7	2.04
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000	13,583.61	407,508,549	13,563.84	406,915,380	4.100	2018/7/30	1.95
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,954.77	403,779,031	14,938.84	403,348,701	5.250	2029/2/15	1.94
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	2,740,000	14,352.25	393,251,821	14,271.88	391,049,746	2.250	2023/6/22	1.88
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000	13,206.36	396,191,040	12,957.01	388,710,328	2.000	2025/12/1	1.87
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,300,000	16,105.81	370,433,658	15,933.48	366,470,109	3.500	2026/4/25	1.76
イギ リス	国債 証券	UK TREASURY	1,950,000	18,488.10	360,517,984	18,370.56	358,226,017	4.750	2020/3/7	1.72
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHL AND	1,600,000	20,114.11	321,825,882	19,870.86	317,933,876	5.625	2028/1/4	1.53
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,510,000	21,614.03	326,371,904	20,150.85	304,277,943	4.000	2060/4/25	1.46
スウ ェー デン	社債 券	SWEDISH EXPORT CREDIT	2,500,000	11,072.01	276,800,474	11,068.17	276,704,443	1.750	2017/5/30	1.33
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHL AND	1,400,000	20,265.94	283,723,177	19,736.99	276,317,880	4.000	2037/1/4	1.33
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,434.74	268,694,976	13,396.86	267,937,348	4.500	2018/2/1	1.29

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.10
社債券	4.22
地方債証券	0.43
特殊債券	0.35
合計	97.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.日本株式マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	26,530,797,300	98.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		450,460,406	1.67
合計(純資産総額)		26,981,257,706	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機 器	180,000	6,154.00	1,107,720,000	5,654.00	1,017,720,000	3.77
日本	株式	KDDI	情報・通信 業	260,000	3,122.00	811,720,000	3,169.00	823,940,000	3.05
日本	株式	村田製作所	電気機器	53,800	14,140.00	760,732,000	14,795.00	795,971,000	2.95
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	1,400,000	532.90	746,060,000	520.10	728,140,000	2.70
日本	株式	富士重工業	輸送用機 器	180,000	4,107.00	739,260,000	3,716.00	668,880,000	2.48
日本	株式	キーエンス	電気機器	9,800	62,380.00	611,324,000	67,160.00	658,168,000	2.44
日本	株式	日本電信電話	情報・通信 業	120,000	5,018.00	602,160,000	4,864.00	583,680,000	2.16
日本	株式	東レ	繊維製品	620,000	963.40	597,308,000	926.70	574,554,000	2.13
日本	株式	ニトリホールディン グス	小売業	55,000	10,347.99	569,139,606	10,280.00	565,400,000	2.10
日本	株式	大林組	建設業	510,000	1,136.00	579,360,000	1,081.00	551,310,000	2.04
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	250,000	2,281.00	570,250,000	2,115.00	528,750,000	1.96
日本	株式	花王	化学	85,000	6,120.00	520,200,000	6,116.00	519,860,000	1.93
日本	株式	三井住友フィナンシ ャルグループ	銀行業	150,000	3,783.63	567,544,690	3,413.00	511,950,000	1.90
日本	株式	小野薬品工業	医薬品	95,000	4,825.00	458,375,000	4,978.00	472,910,000	1.75
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	330,000	1,442.50	476,025,000	1,415.00	466,950,000	1.73
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	24,000	20,795.00	499,080,000	19,435.00	466,440,000	1.73
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	82,000	5,493.00	450,426,000	5,643.00	462,726,000	1.71
日本	株式	三井不動産	不動産業	168,000	2,850.00	478,800,000	2,725.00	457,800,000	1.70
日本	株式	日本電産	電気機器	55,000	8,054.00	442,970,000	8,185.00	450,175,000	1.67
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	468,000	958.00	448,344,000	949.00	444,132,000	1.65
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	45,000	10,140.00	456,300,000	9,824.00	442,080,000	1.64
日本	株式	日本航空	空運業	110,000	4,180.00	459,800,000	3,953.00	434,830,000	1.61
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	285,000	1,538.50	438,472,500	1,497.00	426,645,000	1.58
日本	株式	オリックス	その他金 融業	257,700	1,645.50	424,045,350	1,586.50	408,841,050	1.52
日本	株式	ポーラ・オルビスホ ールディングス	化学	46,000	9,550.00	439,300,000	8,790.00	404,340,000	1.50
日本	株式	ダイキン工業	機械	45,000	8,593.45	386,705,689	8,884.00	399,780,000	1.48
日本	株式	スルガ銀行	銀行業	171,600	2,007.00	344,401,200	2,160.00	370,656,000	1.37
日本	株式	東京海上ホールディ ングス	保険業	100,000	3,941.00	394,100,000	3,689.00	368,900,000	1.37
日本	株式	マツダ	輸送用機 器	203,600	1,776.50	361,695,400	1,744.50	355,180,200	1.32
日本	株式	ソニー	電気機器	125,000	2,943.50	367,937,500	2,778.00	347,250,000	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.06
	輸送用機器	10.79
	情報・通信業	8.62
	小売業	7.64
	銀行業	7.31
	医薬品	6.64
	陸運業	5.77
	化学	5.44
	建設業	4.30
	食料品	4.09
	機械	3.41
	卸売業	3.15
	不動産業	2.35
	精密機器	2.34
	保険業	2.34
	繊維製品	2.13
	サービス業	2.03
	空運業	1.61
	その他金融業	1.52
	ゴム製品	1.15
	鉱業	1.02
	電気・ガス業	0.61
合計		98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	137,625,600	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,464,038	1.05
合計(純資産総額)		139,089,638	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2754	204,574.81	11,462.29	23,448,958	11,586.30	23,702,666	3.5	2045/4/20	17.04
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08653	154,225.79	10,973.90	16,924,587	11,211.29	17,290,703	3.0	2045/7/1	12.43
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AX0888	140,322.05	11,626.91	16,315,124	11,718.66	16,443,872	4.0	2044/10/1	11.82
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08583	112,463.14	11,928.35	13,415,004	11,925.43	13,411,718	4.5	2044/4/1	9.64
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G60145	95,293.63	11,345.95	10,811,972	11,515.62	10,973,660	3.5	2045/8/1	7.89
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS5692	96,410.09	10,991.46	10,596,878	11,227.86	10,824,793	3.0	2045/8/1	7.78
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS3656	88,059	11,949.03	10,522,198	11,984.47	10,553,413	4.5	2044/10/1	7.59
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3310	90,004.52	11,571.76	10,415,112	11,589.70	10,431,262	3.5	2045/12/20	7.50
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2962	61,313.13	11,682.88	7,163,143	11,706.92	7,177,880	4.0	2045/7/20	5.16
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08677	35,356.13	11,705.26	4,138,528	11,714.70	4,141,868	4.0	2045/11/1	2.98
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS3471	25,578.81	11,698.66	2,992,379	11,706.59	2,994,407	4.0	2044/10/1	2.15
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3107	24,269.23	11,774.11	2,857,488	11,783.96	2,859,878	4.5	2045/9/20	2.06
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL6819	23,818.11	11,942.17	2,844,400	11,937.50	2,843,288	4.5	2044/12/1	2.04
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AZ2940	21,955.74	11,452.40	2,514,461	11,482.37	2,521,040	3.5	2045/9/1	1.81
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2960	7,841.01	11,323.12	887,847	11,355.28	890,369	3.0	2045/7/20	0.64
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS6005	4,889.08	11,521.53	563,297	11,551.92	564,783	3.5	2045/10/1	0.41

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,076,754,390	69.27
	ポーランド	505,250,000	1.16
	小 計	30,582,004,390	70.43
地方債証券	日本	2,238,766,000	5.16
特殊債券	日本	2,157,393,788	4.97
	韓国	300,351,000	0.69
	小 計	2,457,744,788	5.66
社債券	日本	5,795,334,000	13.35
	アメリカ	708,061,000	1.63
	イギリス	599,898,000	1.38
	小計	7,103,293,000	16.36
投資信託受益証券	日本	779,792,400	1.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		258,713,994	0.60
合計(純資産総額)		43,420,314,572	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第127回利付国債(5年)	1,000,000,000	101.55	1,015,574,000	101.50	1,015,000,000	0.100	2021/3/20	2.34
日本	地方 債証 券	第298回大阪府公募公債	1,000,000,000	101.43	1,014,350,000	101.34	1,013,490,000	1.900	2017/1/30	2.33
日本	特殊 債券	第47回中日本高速道路株 式会社社債	1,000,000,000	100.51	1,005,170,000	100.48	1,004,810,000	0.277	2018/3/20	2.31
日本	地方 債証 券	平成18年度第10回兵庫県 公募公債	800,000,000	101.16	809,320,000	101.07	808,624,000	2.010	2016/11/16	1.86
日本	投資 信託 受益 証券	パインブリッジ・ジャパ ンMBSファンド (適格機関投資家向け)	701,000,000	1.11	782,035,600	1.1124	779,792,400	―	―	1.80
日本	国債 証券	第331回利付国債(10年)	700,000,000	106.11	742,824,000	105.83	740,810,000	0.600	2023/9/20	1.71
日本	国債 証券	第341回利付国債(10年)	700,000,000	103.85	726,979,000	103.83	726,852,000	0.300	2025/12/20	1.67
日本	国債 証券	第126回利付国債(5年)	700,000,000	101.55	710,868,000	101.42	709,968,000	0.100	2020/12/20	1.64
日本	国債 証券	第327回利付国債(10年)	600,000,000	107.00	642,042,000	106.64	639,852,000	0.800	2022/12/20	1.47
日本	国債 証券	第142回利付国債(20年)	500,000,000	126.50	632,539,000	126.96	634,845,000	1.800	2032/12/20	1.46
日本	国債 証券	第127回利付国債(20年)	500,000,000	126.26	631,317,000	126.84	634,200,000	1.900	2031/3/20	1.46
日本	国債 証券	第133回利付国債(20年)	500,000,000	125.50	627,509,000	126.15	630,765,000	1.800	2031/12/20	1.45
日本	国債 証券	第156回利付国債(20年)	600,000,000	101.66	609,977,000	102.06	612,396,000	0.400	2036/3/20	1.41
日本	国債 証券	第342回利付国債(10年)	600,000,000	101.90	611,428,000	101.84	611,046,000	0.100	2026/3/20	1.41
日本	社債 券	第9回株式会社りそなホー ルディングス無担保社債	600,000,000	100.23	601,416,000	100.23	601,422,000	0.644	2016/9/20	1.39
イギ リス	社債 券	第6回バークレイズ・バ ンク・ピーエルシー 円貨社債(2014)	600,000,000	99.97	599,874,000	99.98	599,898,000	0.328	2017/6/23	1.38
日本	国債 証券	第36回利付国債(30年)	400,000,000	138.48	553,940,000	141.32	565,288,000	2.000	2042/3/20	1.30
日本	国債 証券	第328回利付国債(10年)	500,000,000	105.72	528,649,000	105.50	527,500,000	0.600	2023/3/20	1.21
日本	社債 券	第78回近畿日本鉄道	500,000,000	101.22	506,140,000	101.18	505,915,000	0.860	2018/1/25	1.17
ポー ラン ド	国債 証券	第12回ポーランド共和国 円貨債券(2012)	500,000,000	101.09	505,490,000	101.05	505,250,000	1.050	2017/11/8	1.16
日本	社債 券	第55回日産自動車株式 会社無担保社債	500,000,000	100.68	503,440,000	100.64	503,205,000	0.415	2018/3/20	1.16
日本	社債 券	第57回株式会社三井 住友銀行無担保社債	500,000,000	100.36	501,835,000	100.35	501,780,000	0.280	2017/10/20	1.16
日本	社債 券	第373回中国電力	500,000,000	100.27	501,390,000	100.30	501,535,000	0.477	2017/2/24	1.16
日本	社債 券	第21回双日株式会社 無担保社債	500,000,000	100.16	500,810,000	100.11	500,550,000	1.010	2016/6/21	1.15
日本	国債 証券	第86回利付国債(20年)	400,000,000	123.98	495,924,000	123.55	494,228,000	2.300	2026/3/20	1.14
日本	国債 証券	第155回利付国債(20年)	400,000,000	113.17	452,695,000	113.71	454,844,000	1.000	2035/12/20	1.05
日本	国債 証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	107.27	429,082,000	107.11	428,440,000	0.800	2023/6/20	0.99
日本	国債 証券	第33回利付国債(30年)	300,000,000	136.14	408,428,000	138.92	416,787,000	2.000	2040/9/20	0.96
日本	地方 債証 券	平成27年度第4回京都市 公募公債	400,000,000	104.09	416,384,000	104.16	416,652,000	0.486	2025/10/17	0.96
日本	社債 券	第44回ソフトバンク株式 会社無担保社債	400,000,000	101.71	406,876,000	101.45	405,804,000	1.689	2020/11/27	0.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.43
社債券	16.36
特殊債券	5.66
地方債証券	5.16
投資信託受益証券	1.80
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。