有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

【提出】: 2017/06/19 9:50
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【項目】: 47項目

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第2特定期間	自平成19年 3月21日	9,032,451,169	300,315,178
	至平成19年 9月20日
第3特定期間	自平成19年 9月21日	1,079,228,939	1,088,625,074
	至平成20年 3月21日
第4特定期間	自平成20年 3月22日	183,149,341	1,110,149,608
	至平成20年 9月22日
第5特定期間	自平成20年 9月23日	163,030,211	925,834,867
	至平成21年 3月23日
第6特定期間	自平成21年 3月24日	154,293,033	377,572,561
	至平成21年 9月24日
第7特定期間	自平成21年 9月25日	110,245,253	494,900,129
	至平成22年 3月23日
第8特定期間	自平成22年 3月24日	121,857,857	653,215,377
	至平成22年 9月21日
第9特定期間	自平成22年 9月22日	77,256,111	1,800,504,576
	至平成23年 3月22日
第10特定期間	自平成23年 3月23日	65,675,468	1,941,856,915
	至平成23年 9月20日
第11特定期間	自平成23年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至平成24年 3月21日
第12特定期間	自平成24年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至平成24年 9月20日
第13特定期間	自平成24年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至平成25年 3月21日
第14特定期間	自平成25年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至平成25年 9月20日
第15特定期間	自平成25年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至平成26年 3月20日
第16特定期間	自平成26年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至平成26年 9月22日
第17特定期間	自平成26年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至平成27年 3月20日
第18特定期間	自平成27年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至平成27年 9月24日
第19特定期間	自平成27年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至平成28年 3月22日
第20特定期間	自平成28年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至平成28年 9月20日
第21特定期間	自平成28年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至平成29年 3月21日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国株式マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,680,073,244	55.38
	イギリス	1,412,308,621	8.08
	フランス	1,412,273,180	8.08
	アイルランド	884,919,078	5.06
	スイス	828,223,683	4.74
	ドイツ	586,779,784	3.36
	香港	475,601,197	2.72
	スペイン	447,751,443	2.56
	ベルギー	334,514,809	1.91
	ジャージー	306,290,270	1.75
	フィンランド	270,303,068	1.55
	スウェーデン	222,106,674	1.27
	デンマーク	88,634,568	0.51
	オーストラリア	18,689,118	0.11
	小計	16,968,468,737	97.08
投資証券	アイルランド	8,821	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		509,516,317	2.92
合計(純資産総額)		17,477,993,875	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	57,809	13,942.41	805,996,849	14,454.34	835,591,242	4.78
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	187,578	4,127.74	774,274,358	4,405.97	826,463,247	4.73
アメリカ	株式	FACEBOOK INC A	ソフトウェア・サービス	44,702	15,776.47	705,239,780	16,437.53	734,790,600	4.20
アメリカ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サービス	118,417	5,537.79	655,768,526	5,777.06	684,102,576	3.91
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	70,004	10,100.68	707,088,031	9,759.02	683,170,443	3.91
アメリカ	株式	CROWN HOLDINGS INC	素材	106,573	5,861.64	624,693,017	6,244.48	665,493,169	3.81
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	6,705	93,553.71	627,277,644	99,208.35	665,192,038	3.81
フランス	株式	ESSILOR INTERNATIONAL	ヘルスケア機器・サービス	41,038	13,758.77	564,632,506	14,411.36	591,413,494	3.38
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	78,964	7,555.47	596,610,773	7,158.17	565,237,957	3.23
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	149,949	3,786.08	567,719,780	3,756.03	563,214,067	3.22
アメリカ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	352,231	1,471.25	518,221,197	1,445.65	509,205,246	2.91
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	30,077	15,281.22	459,613,552	15,404.76	463,329,021	2.65
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	568,600	704.99	400,857,314	779.35	443,138,410	2.54
アメリカ	株式	CVS HEALTH CORPORATION	食品・生活必需品小売り	47,455	8,748.50	415,160,395	9,213.69	437,236,091	2.50
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	63,684	6,804.27	433,323,169	6,356.88	404,831,852	2.32
フランス	株式	RUBIS	公益事業	35,834	10,864.41	389,315,447	11,214.88	401,874,010	2.30
アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	41,962	8,985.55	377,051,842	9,251.53	388,213,025	2.22
フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	64,364	5,749.43	370,056,875	6,015.91	387,208,224	2.22
アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・サービス	47,165	7,549.91	356,091,675	7,811.44	368,426,808	2.11
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	42,587	8,350.08	355,605,228	8,568.21	364,894,662	2.09
アメリカ	株式	ARAMARK	消費者サービス	84,269	4,099.63	345,472,377	4,074.32	343,339,453	1.96
ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	41,794	7,628.05	318,806,806	8,003.89	334,514,809	1.91
アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	35,834	8,360.10	299,575,996	8,972.19	321,509,808	1.84
イギリス	株式	RPC GROUP PLC	素材	269,379	1,240.35	334,126,505	1,159.96	312,470,158	1.79
ジャージー	株式	SHIRE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,356	6,796.84	315,074,695	6,607.34	306,290,270	1.75
アメリカ	株式	INCYTE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,396	15,522.72	332,124,313	13,818.87	295,668,741	1.69
イギリス	株式	SENIOR PLC	資本財	978,812	292.28	286,095,158	301.47	295,088,326	1.69
ドイツ	株式	KION GROUP AG	資本財	38,400	7,294.50	280,109,030	7,516.87	288,647,808	1.65
ドイツ	株式	ZALANDO SE	小売	57,821	4,543.35	262,701,372	4,893.82	282,965,609	1.62
イギリス	株式	HALMA PLC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	181,941	1,488.12	270,751,794	1,505.94	273,993,030	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	14.82
		資本財	10.76
		銀行	10.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.94
		メディア	6.19
		エネルギー	6.02
		素材	5.99
		ヘルスケア機器・サービス	5.60
		保険	5.19
		家庭用品・パーソナル用品	3.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.44
		各種金融	3.23
		食品・生活必需品小売り	2.50
		公益事業	2.39
		消費者サービス	1.96
		半導体・半導体製造装置	1.69
		小売	1.62
		耐久消費財・アパレル	1.54
		食品・飲料・タバコ	1.00
		電気通信サービス	0.11
投資証券	-	-	0.00
		合計	97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	6,679,189,154	40.37
	イタリア	1,784,836,460	10.79
	フランス	1,739,279,998	10.51
	ドイツ	1,063,296,262	6.43
	イギリス	1,018,248,180	6.15
	スペイン	726,437,888	4.39
	アイルランド	465,518,841	2.81
	カナダ	439,539,306	2.66
	ベルギー	377,785,407	2.28
	オーストリア	215,430,891	1.30
	メキシコ	200,806,739	1.21
	オーストラリア	172,348,669	1.04
	フィンランド	165,631,104	1.00
	デンマーク	160,975,529	0.97
	ノルウェー	138,487,299	0.84
	スウェーデン	130,635,248	0.79
	マレーシア	120,097,115	0.73
	シンガポール	89,997,970	0.54
	南アフリカ	49,285,230	0.30
	小計	15,737,827,290	95.12
地方債証券	オーストラリア	85,930,233	0.52
社債券	スウェーデン	278,403,064	1.68
	イギリス	97,939,319	0.59
	小計	376,342,383	2.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		344,775,145	2.08
合計(純資産総額)		16,544,875,051	100.00

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,984,600	11,683.33	699,200,895	11,689.34	699,560,550	3.375	2019/11/15	4.23
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,750,000	14,301.65	536,312,074	14,447.22	541,770,849	4.625	2040/2/15	3.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	11,224.59	538,780,709	11,281.57	541,515,772	2.000	2020/11/30	3.27
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,780,000	11,156.82	533,296,116	11,236.39	537,099,674	2.000	2022/2/15	3.25
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,750,000	13,867.73	520,040,085	14,003.39	525,127,429	4.375	2041/5/15	3.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,500,000	11,581.95	521,187,764	11,558.13	520,116,041	3.750	2018/11/15	3.14
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	3,200,000	14,464.39	462,860,528	14,547.46	465,518,841	3.400	2024/3/18	2.81
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3,170,000	13,468.67	426,956,905	13,425.48	425,587,725	4.250	2020/3/1	2.57
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,175,000	13,431.82	426,460,440	13,396.22	425,330,064	4.600	2019/7/30	2.57
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	3,000,000	13,156.74	394,702,384	13,302.00	399,060,235	1.750	2023/5/25	2.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	14,251.68	384,795,525	14,397.69	388,737,862	5.250	2029/2/15	2.35
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,740,000	13,717.00	375,845,984	13,787.78	377,785,407	2.250	2023/6/22	2.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,115,000	11,686.56	364,036,435	11,749.33	365,991,644	3.125	2021/5/15	2.21
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,940,000	12,257.21	360,362,011	12,286.28	361,216,860	1.350	2022/4/15	2.18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,150,000	16,725.39	359,596,063	16,724.43	359,575,277	5.750	2033/2/1	2.17
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	2,300,000	14,911.77	342,970,898	15,141.77	348,260,938	3.500	2026/4/25	2.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	11,218.58	347,776,242	11,207.23	347,424,343	2.250	2017/11/30	2.10
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,950,000	16,269.61	317,257,429	16,268.64	317,238,673	4.750	2020/3/7	1.92
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	1,600,000	18,753.08	300,049,281	18,821.60	301,145,632	5.625	2028/1/4	1.82
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,510,000	18,523.46	279,704,322	19,101.79	288,437,070	4.000	2060/4/25	1.74
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	14,372.37	287,447,526	14,373.48	287,469,762	5.000	2022/3/1	1.74
スウェーデン	社債券	SWEDISH EXPORT CREDIT	2,500,000	11,142.57	278,564,435	11,136.12	278,403,064	1.750	2017/5/30	1.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	10,821.17	270,529,297	10,930.79	273,269,813	2.000	2025/8/15	1.65
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	1,400,000	18,984.83	265,787,677	19,141.79	267,985,117	4.000	2037/1/4	1.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	13,896.00	250,128,058	14,039.01	252,702,196	4.375	2038/2/15	1.53
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	2,000,000	11,693.15	233,863,120	11,905.80	238,116,073	0.500	2026/5/25	1.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,100,000	11,185.53	234,896,242	11,176.85	234,713,949	1.875	2017/10/31	1.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,469.88	229,397,626	11,523.74	230,474,913	2.625	2020/11/15	1.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,530,000	14,839.40	227,042,951	14,999.77	229,496,595	5.375	2031/2/15	1.39
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,100,000	20,281.32	223,094,565	20,443.87	224,882,648	4.250	2036/3/7	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.12
社債券	2.27
地方債証券	0.52
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ・コモディティマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	4,111,906,194	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		133,062,528	3.13
合計(純資産総額)		4,244,968,722	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
イギリス	社債券	BARCLAYS	19,500,000	11,090.04	2,162,559,458	10,696.52	2,085,822,777	0.2	2017/10/24	49.14
イギリス	社債券	UBS	19,200,000	11,149.25	2,140,656,472	10,552.51	2,026,083,417	0.3	2017/7/12	47.73

種類	投資比率(%)
社債券	96.87
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.日本株式マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,479,652,360	97.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		415,973,116	2.20
合計(純資産総額)		18,895,625,476	100.00

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	955,500	712.30	680,602,650	709.20	677,640,600	3.59
日本	株式	ソニー	電気機器	132,300	3,704.00	490,039,200	3,759.00	497,315,700	2.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	56,900	8,072.36	459,317,832	8,442.00	480,349,800	2.54
日本	株式	キーエンス	電気機器	9,900	45,030.00	445,797,000	44,800.00	443,520,000	2.35
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	29,600	14,080.00	416,768,000	14,510.00	429,496,000	2.27
日本	株式	スズキ	輸送用機器	91,800	4,704.00	431,827,200	4,652.00	427,053,600	2.26
日本	株式	日本電産	電気機器	41,300	10,575.00	436,747,500	10,220.00	422,086,000	2.23
日本	株式	信越化学工業	化学	42,600	9,823.00	418,459,800	9,684.00	412,538,400	2.18
日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	156,300	2,765.00	432,169,500	2,568.00	401,378,400	2.12
日本	株式	三井不動産	不動産業	160,000	2,419.00	387,040,000	2,449.50	391,920,000	2.07
日本	株式	ダイキン工業	機械	35,700	11,460.00	409,122,000	10,825.00	386,452,500	2.05
日本	株式	SUBARU	輸送用機器	90,900	4,165.50	378,644,738	4,212.00	382,870,800	2.03
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	78,700	4,436.00	349,113,200	4,710.00	370,677,000	1.96
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	226,400	1,521.00	344,354,400	1,611.00	364,730,400	1.93
日本	株式	小松製作所	機械	118,200	2,987.00	353,063,400	2,972.00	351,290,400	1.86
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	73,000	4,924.00	359,452,000	4,769.00	348,137,000	1.84
日本	株式	タカラトミー	その他製品	302,700	1,153.00	349,013,100	1,110.00	335,997,000	1.78
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	78,000	4,286.00	334,308,000	4,205.00	327,990,000	1.74
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	31,700	9,850.00	312,245,000	9,954.00	315,541,800	1.67
日本	株式	東京急行電鉄	陸運業	391,000	821.00	321,011,000	798.00	312,018,000	1.65
日本	株式	オリックス	その他金融業	181,700	1,682.00	305,619,400	1,701.00	309,071,700	1.64
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	53,600	5,874.00	314,846,400	5,733.00	307,288,800	1.63
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	73,800	4,134.00	305,089,200	4,124.00	304,351,200	1.61
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	201,100	1,524.00	306,476,400	1,512.00	304,063,200	1.61
日本	株式	東レ	繊維製品	308,000	1,012.00	311,696,000	986.10	303,718,800	1.61
日本	株式	島精機製作所	機械	74,800	4,320.00	323,136,000	4,040.00	302,192,000	1.60
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	53,000	5,800.00	307,400,000	5,630.00	298,390,000	1.58
日本	株式	積水化学工業	化学	157,500	1,914.00	301,455,000	1,870.00	294,525,000	1.56
日本	株式	大成建設	建設業	344,000	827.00	284,488,000	850.00	292,400,000	1.55
日本	株式	アルプス電気	電気機器	88,600	3,235.00	286,621,000	3,275.00	290,165,000	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	14.17
	情報・通信業	8.85
	輸送用機器	8.30
	銀行業	8.16
	小売業	7.40
	機械	6.90
	化学	5.87
	食料品	4.91
	医薬品	3.94
	陸運業	3.32
	不動産業	3.32
	卸売業	3.09
	保険業	2.89
	精密機器	2.87
	サービス業	2.46
	その他製品	2.44
	その他金融業	1.64
	繊維製品	1.61
	建設業	1.55
	鉄鋼	1.19
	非鉄金属	1.16
	空運業	0.99
	金属製品	0.50
	鉱業	0.29
合計		97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ米国REITマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,153,476,366	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		17,531,568	1.50
合計(純資産総額)		1,171,007,934	100.00

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,340	19,997.85	86,790,707	18,682.25	81,080,975	6.92
アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,302	41,535.65	54,079,421	45,733.51	59,545,033	5.08
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,570	19,898.65	51,139,536	20,948.11	53,836,660	4.60
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,690	5,672.29	49,292,248	6,109.82	53,094,344	4.53
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,360	15,247.57	51,231,851	14,021.42	47,111,995	4.02
アメリカ	投資証券	HCP INC	12,310	3,465.57	42,661,174	3,506.74	43,168,067	3.69
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,950	12,093.27	47,768,453	10,740.59	42,425,362	3.62
アメリカ	投資証券	CUBESMART	12,390	2,978.17	36,899,634	2,911.34	36,071,582	3.08
アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	8,190	4,361.12	35,717,580	4,243.48	34,754,164	2.97
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,410	25,124.83	35,426,011	23,704.77	33,423,726	2.85
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,000	7,336.23	29,344,948	8,030.68	32,122,746	2.74
アメリカ	投資証券	UDR INC	7,300	3,960.81	28,913,921	4,121.06	30,083,801	2.57
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	14,010	2,046.62	28,673,190	2,141.21	29,998,487	2.56
アメリカ	投資証券	COLONY STARWODOD HOMES	7,706	3,614.15	27,850,700	3,850.63	29,672,986	2.53
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	10,210	2,691.66	27,481,941	2,726.60	27,838,637	2.38
アメリカ	投資証券	GGP INC	11,010	2,749.50	30,272,090	2,463.96	27,128,206	2.32
アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	4,450	5,284.04	23,514,019	6,055.28	26,946,036	2.30
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	7,180	3,437.74	24,683,031	3,580.19	25,705,831	2.20
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,560	7,739.10	27,551,219	7,109.20	25,308,770	2.16
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,710	2,805.62	21,631,337	3,111.66	23,990,963	2.05
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	890	25,450.46	22,650,911	26,869.85	23,914,173	2.04
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,850	6,875.49	19,595,164	7,181.54	20,467,399	1.75
アメリカ	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	4,050	5,067.38	20,522,891	4,946.84	20,034,704	1.71
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	8,540	2,707.68	23,123,636	2,300.36	19,645,111	1.68
アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	6,060	2,709.47	16,419,393	2,966.99	17,979,968	1.54
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	1,400	12,773.97	17,883,558	12,571.31	17,599,846	1.50
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,980	5,689.68	16,955,252	5,693.59	16,966,917	1.45
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	4,420	3,980.84	17,595,328	3,703.73	16,370,492	1.40
アメリカ	投資証券	DDR CORP	12,780	1,612.59	20,608,927	1,227.52	15,687,817	1.34
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	2,240	7,390.76	16,555,323	6,978.99	15,632,951	1.33

種類	投資比率(%)
投資証券	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	23,949,751,456	68.91
	ポーランド	501,700,000	1.44
	小計	24,451,451,456	70.36
地方債証券	日本	1,112,614,000	3.20
特殊債券	日本	2,470,939,321	7.11
	韓国	300,033,000	0.86
	小計	2,770,972,321	7.97
社債券	日本	4,377,643,000	12.60
	イギリス	600,066,000	1.73
	アメリカ	401,624,000	1.16
	小計	5,379,333,000	15.48
投資信託受益証券	日本	777,759,500	2.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		260,695,893	0.75
合計(純資産総額)		34,752,826,170	100.00

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,300,000,000	100.58	1,307,642,000	100.96	1,312,519,000	0.100	2026/12/20	3.78
日本	特殊債券	第47回中日本高速道路株式会社社債	1,000,000,000	100.25	1,002,500,000	100.24	1,002,490,000	0.277	2018/3/20	2.88
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	800,000,000	101.26	810,124,000	101.30	810,432,000	0.100	2022/3/20	2.33
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	1.1	776,357,500	1.1095	777,759,500	-	-	2.24
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	600,000,000	112.06	672,418,000	112.89	677,394,000	1.200	2034/12/20	1.95
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	600,000,000	100.46	602,815,000	100.88	605,328,000	0.100	2027/3/20	1.74
イギリス	社債券	第6回バークレイズ・バンク・ピーエルシー円貨社債(2014)	600,000,000	100.01	600,078,000	100.01	600,066,000	0.328	2017/6/23	1.73
日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	400,000,000	129.17	516,689,000	130.16	520,676,000	2.000	2042/3/20	1.50
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	500,000,000	101.95	509,772,000	102.68	513,440,000	0.700	2037/3/20	1.48
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	400,000,000	125.44	501,768,000	125.90	503,628,000	2.200	2030/3/20	1.45
日本	社債券	第78回近畿日本鉄道	500,000,000	100.63	503,185,000	100.50	502,515,000	0.860	2018/1/25	1.45
ポーランド	国債証券	第12回ポーランド共和国円貨債券(2012)	500,000,000	100.38	501,900,000	100.34	501,700,000	1.050	2017/11/8	1.44
日本	社債券	第55回日産自動車株式会社無担保社債	500,000,000	100.39	501,955,000	100.24	501,235,000	0.415	2018/3/20	1.44
日本	社債券	第57回株式会社三井住友銀行無担保社債	500,000,000	100.15	500,750,000	100.12	500,645,000	0.280	2017/10/20	1.44
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	400,000,000	123.10	492,428,000	123.59	494,360,000	2.000	2030/6/20	1.42
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	400,000,000	117.15	468,624,000	118.01	472,068,000	1.500	2034/6/20	1.36
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	400,000,000	104.91	419,648,000	105.10	420,420,000	0.600	2024/6/20	1.21
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	400,000,000	104.26	417,040,000	104.35	417,432,000	0.600	2023/3/20	1.20
日本	地方債証券	平成27年度第4回京都市公募公債	400,000,000	102.96	411,872,000	103.28	413,140,000	0.486	2025/10/17	1.19
日本	社債券	第44回ソフトバンク株式会社無担保社債	400,000,000	101.85	407,412,000	101.77	407,112,000	1.689	2020/11/27	1.17
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	400,000,000	100.76	403,040,000	101.15	404,628,000	0.100	2026/3/20	1.16
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	400,000,000	100.75	403,006,000	101.03	404,132,000	0.100	2026/9/20	1.16
アメリカ	社債券	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	400,000,000	100.41	401,652,000	100.40	401,624,000	0.557	2018/5/22	1.16
日本	国債証券	第156回利付国債(20年)	400,000,000	96.92	387,692,000	98.10	392,420,000	0.400	2036/3/20	1.13
日本	国債証券	第41回利付国債(30年)	300,000,000	122.92	368,781,000	123.69	371,097,000	1.700	2043/12/20	1.07
日本	国債証券	第97回利付国債(20年)	300,000,000	122.21	366,630,000	122.46	367,404,000	2.200	2027/9/20	1.06
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	300,000,000	105.79	317,385,000	105.95	317,862,000	0.800	2023/9/20	0.91
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	300,000,000	105.63	316,902,000	105.75	317,250,000	0.800	2023/6/20	0.91
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	300,000,000	105.30	315,903,000	105.33	316,017,000	0.800	2022/12/20	0.91
日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	300,000,000	104.79	314,385,000	105.07	315,237,000	1.002	2025/6/20	0.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	70.36
社債券	15.48
特殊債券	7.97
地方債証券	3.20
投資信託受益証券	2.24
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	アメリカ	231,892,366	98.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,285,968	1.81
合計(純資産総額)		236,178,334	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL AL7804	236,101.77	11,739.98	27,718,304	11,815.10	27,895,666	4.0	2043/1/1	11.81
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL Q45095	191,617.1	11,396.09	21,836,868	11,445.06	21,930,698	3.5	2046/12/1	9.29
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3035	178,520.9	11,787.83	21,043,752	11,773.14	21,017,526	4.0	2045/8/20	8.90
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA2754	148,955.73	11,553.01	17,208,877	11,568.81	17,232,417	3.5	2045/4/20	7.30
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL G08653	136,799.45	10,964.29	14,999,089	11,114.42	15,204,467	3.0	2045/7/1	6.44
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL AL1715	111,240.86	11,401.66	12,683,305	11,484.23	12,775,164	3.0	2027/5/1	5.41
アメリカ	特殊債券	FGLMC POOL G08705	106,330.64	10,964.29	11,658,400	11,114.42	11,818,034	3.0	2046/5/1	5.00
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL MA2833	98,310.46	10,985.43	10,799,832	11,118.76	10,930,905	3.0	2046/12/1	4.63
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3873	90,508.83	11,233.33	10,167,160	11,283.58	10,212,637	3.0	2046/7/20	4.32
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3376	73,532.9	11,553.01	8,495,266	11,568.81	8,506,887	3.5	2046/1/20	3.60
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL AL7685	67,688.05	12,071.62	8,171,048	12,178.46	8,243,365	4.5	2045/8/1	3.49
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3310	70,422.65	11,553.01	8,135,939	11,568.81	8,147,068	3.5	2045/12/20	3.45
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL MA2675	63,262.92	11,152.37	7,055,315	11,197.77	7,084,040	2.5	2031/7/1	3.00
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3596	57,371.99	11,196.88	6,423,876	11,283.58	6,473,615	3.0	2046/4/20	2.74
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL G08700	50,912.21	11,954.77	6,086,438	11,968.01	6,093,181	4.5	2046/3/1	2.58
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL A85070	49,513.8	12,062.71	5,972,711	12,085.86	5,984,173	4.5	2039/3/1	2.53
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL G08687	49,314.32	11,340.45	5,592,467	11,445.06	5,644,055	3.5	2046/1/1	2.39
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL Q34871	47,719.12	11,361.59	5,421,653	11,454.63	5,466,051	3.5	2045/7/1	2.31
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA2960	30,122.73	11,196.88	3,372,807	11,283.57	3,398,922	3.0	2045/7/20	1.44
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL AS4377	26,921.59	11,734.41	3,159,091	11,815.10	3,180,813	4.0	2045/2/1	1.35
アメリカ	特殊債券	FREDDIE MAC POOL G08670	25,105.89	10,964.28	2,752,682	11,114.41	2,790,374	3.0	2045/10/1	1.18
アメリカ	特殊債券	FGLMC POOL G60145	21,679.01	11,367.16	2,464,288	11,477.00	2,488,101	3.5	2045/8/1	1.05
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL AZ2940	18,440.39	11,350.46	2,093,070	11,446.95	2,110,863	3.5	2045/9/1	0.89
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3174	17,823.28	11,840.13	2,110,301	11,773.14	2,098,361	4.0	2045/10/20	0.89
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA2962	12,130.99	11,826.78	1,434,706	11,773.14	1,428,199	4.0	2045/7/20	0.60
アメリカ	特殊債券	FG POOL G08583	9,963.83	11,953.64	1,191,041	11,967.67	1,192,439	4.5	2044/4/1	0.50
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3665	8,628.86	11,924.71	1,028,967	11,872.18	1,024,434	4.5	2046/5/20	0.43
アメリカ	特殊債券	GINNIE MAE POOL MA3175	8,284.52	11,924.71	987,905	11,872.19	983,554	4.5	2045/10/20	0.42
アメリカ	特殊債券	FANNIE MAE POOL AS6005	4,678.99	11,387.20	532,806	11,463.09	536,357	3.5	2045/10/1	0.23

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.19
合計	98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

開示資料

決算