有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	95,228,199
株式	9,456,293,300
未収入金	6,559,470
未収配当金	99,014,800
流動資産合計	9,657,095,769
資産合計	9,657,095,769
負債の部
流動負債
未払解約金	46,900,000
未払利息	135
流動負債合計	46,900,135
負債合計	46,900,135
純資産の部
元本等
元本	3,728,275,198
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,881,920,436
元本等合計	9,610,195,634
純資産合計	9,610,195,634
負債純資産合計	9,657,095,769

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.5777円
		(10,000口当たり純資産額)	(25,777円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年12月16日 至 平成28年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 6月15日現在
期首	平成27年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	4,109,284,748円
同期中における追加設定元本額	478,400,673円
同期中における一部解約元本額	859,410,223円
期末元本額	3,728,275,198円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	2,913,970,561円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	814,304,637円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	326,500	1,001.00	326,826,500
		第一建設工業	4,800	1,062.00	5,097,600
		四電工	74,000	400.00	29,600,000
		トーエネック	334,000	551.00	184,034,000
		NDS	35,000	261.00	9,135,000
		太平電業	55,000	1,088.00	59,840,000
		太陽化学	11,000	804.00	8,844,000
		セーレン	128,600	1,044.00	134,258,400
		小松精練	115,500	579.00	66,874,500
		ホギメディカル	12,300	7,070.00	86,961,000
		ザ・パック	23,000	2,598.00	59,754,000
		堺化学工業	629,000	283.00	178,007,000
		高圧ガス工業	161,000	630.00	101,430,000
		四国化成工業	13,000	812.00	10,556,000
		JSR	52,100	1,488.00	77,524,800
		日本ゼオン	61,000	754.00	45,994,000
		積水樹脂	73,700	1,405.00	103,548,500
		タキロン	124,000	490.00	60,760,000
		扶桑化学工業	2,600	1,470.00	3,822,000
		藤倉化成	298,000	603.00	179,694,000
		T&K TOKA	40,200	777.00	31,235,400
		上村工業	38,300	4,605.00	176,371,500
		綜研化学	100,600	878.00	88,326,800
		寺岡製作所	113,900	333.00	37,928,700
		未来工業	5,400	1,458.00	7,873,200
		天馬	45,100	1,550.00	69,905,000
		キョーリン製薬ホールディングス	34,500	2,096.00	72,312,000
		ユシロ化学工業	38,300	1,341.00	51,360,300
		西川ゴム工業	83,900	1,715.00	143,888,500
		ニチハ	40,100	1,442.00	57,824,200
		大阪製鐵	103,900	1,745.00	181,305,500
		中部鋼鈑	263,200	504.00	132,652,800
		モリ工業	501,000	301.00	150,801,000
		日亜鋼業	630,100	212.00	133,581,200
		日本精線	159,000	444.00	70,596,000
		リンナイ	4,500	8,790.00	39,555,000
		ダイニチ工業	81,200	605.00	49,126,000
		高周波熱錬	162,300	716.00	116,206,800
		パイオラックス	19,300	5,110.00	98,623,000
		日本発條	129,400	872.00	112,836,800
		三浦工業	25,100	2,310.00	57,981,000
		日東工器	34,700	2,334.00	80,989,800
		ヤマシンフィルタ	17,000	432.00	7,344,000
		日阪製作所	233,200	834.00	194,488,800
		ニッセイ	5,800	925.00	5,365,000
		オイレス工業	124,700	1,762.00	219,721,400
		日精エー・エス・ビー機械	2,900	1,826.00	5,295,400
		サトーホールディングス	39,900	2,073.00	82,712,700
		澁谷工業	10,000	1,695.00	16,950,000
		椿本チエイン	39,000	696.00	27,144,000
		日本ピラー工業	102,600	942.00	96,649,200
		ホシデン	61,300	657.00	40,274,100
		日立マクセル	61,400	1,524.00	93,573,600
		新電元工業	67,000	365.00	24,455,000
		日本光電工業	21,400	2,873.00	61,482,200
		共和電業	2,000	337.00	674,000
		エスペック	80,800	1,304.00	105,363,200
		北川工業	88,700	1,182.00	104,843,400
		ニチコン	232,100	704.00	163,398,400
		小糸製作所	14,200	4,800.00	68,160,000
		三櫻工業	125,200	536.00	67,107,200
		日信工業	82,600	1,409.00	116,383,400
		ハイレックスコーポレーション	14,600	2,734.00	39,916,400
		ナカニシ	10,900	3,450.00	37,605,000
	フジシールインターナショナル	19,500	3,830.00	74,685,000
	日本写真印刷	2,000	2,158.00	4,316,000
	ピジョン	13,600	3,410.00	46,376,000
	沖縄電力	39,150	2,126.00	83,232,900
	京葉瓦斯	229,000	437.00	100,073,000
	アルプス物流	171,900	538.00	92,482,200
	トランコム	15,300	6,430.00	98,379,000
	日新	121,000	304.00	36,784,000
	日本トランスシティ	558,000	331.00	184,698,000
	名港海運	128,000	927.00	118,656,000
	新日鉄住金ソリューションズ	2,100	1,722.00	3,616,200
	ブロードリーフ	37,200	1,009.00	37,534,800
	ソフトウェア・サービス	1,100	4,485.00	4,933,500
	オービック	15,000	5,630.00	84,450,000
	大塚商会	8,300	4,820.00	40,006,000
	沖縄セルラー電話	43,800	3,050.00	133,590,000
	ウイン・パートナーズ	7,400	1,407.00	10,411,800
	松田産業	148,600	1,229.00	182,629,400
	SPK	4,700	1,899.00	8,925,300
	高速	35,200	830.00	29,216,000
	シークス	40,300	3,390.00	136,617,000
	カナデン	72,800	855.00	62,244,000
	菱電商事	349,000	626.00	218,474,000
	新光商事	87,000	1,004.00	87,348,000
	テクノアソシエ	123,100	1,038.00	127,777,800
	PALTAC	11,900	2,060.00	24,514,000
	泉州電業	70,600	1,696.00	119,737,600
	杉本商事	96,500	1,123.00	108,369,500
	サンエー	200	5,040.00	1,008,000
	エービーシー・マート	13,000	6,700.00	87,100,000
	あみやき亭	29,400	4,405.00	129,507,000
	セリア	12,800	7,780.00	99,584,000
	大黒天物産	17,500	4,685.00	81,987,500
	ジェイアイエヌ	15,500	3,710.00	57,505,000
	スタートトゥデイ	17,000	5,300.00	90,100,000
	クリエイトSDホールディングス	19,400	2,930.00	56,842,000
	サンマルクホールディングス	24,300	3,015.00	73,264,500
	TOKYO BASE	1,200	2,366.00	2,839,200
	ユナイテッドアローズ	10,100	3,115.00	31,461,500
	ハイデイ日高	9,900	2,569.00	25,433,100
	平和堂	500	2,310.00	1,155,000
	アインホールディングス	300	7,200.00	2,160,000
	アークランドサカモト	136,200	1,126.00	153,361,200
	サンドラッグ	2,000	9,480.00	18,960,000
	ヤマザワ	3,500	1,695.00	5,932,500
	秋田銀行	248,000	292.00	72,416,000
	山梨中央銀行	250,000	351.00	87,750,000
	佐賀銀行	125,000	214.00	26,750,000
	大光銀行	440,000	182.00	80,080,000
	リコーリース	53,900	2,771.00	149,356,900
	日立キャピタル	29,900	2,253.00	67,364,700
	平和不動産	20,300	1,212.00	24,603,600
	ダイビル	85,500	932.00	79,686,000
	京阪神ビルディング	281,400	537.00	151,111,800
	サンヨーハウジング名古屋	55,100	922.00	50,802,200
	日本M&Aセンター	5,400	6,580.00	35,532,000
	JPホールディングス	56,600	288.00	16,300,800
	EPSホールディングス	22,100	1,448.00	32,000,800
	セプテーニ・ホールディングス	11,100	3,270.00	36,297,000
	日本空調サービス	2,000	503.00	1,006,000
	りらいあコミュニケーションズ	43,600	1,115.00	48,614,000
	ステップ	43,800	1,041.00	45,595,800
小計	銘柄数:126			9,456,293,300
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				9,456,293,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 6月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。