有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	102,458,761
株式	3,745,488,100
未収入金	686,699
未収配当金	5,976,700
流動資産合計	3,854,610,260
資産合計	3,854,610,260
負債の部
流動負債
未払解約金	7,000,000
未払利息	50
流動負債合計	7,000,050
負債合計	7,000,050
純資産の部
元本等
元本	929,044,268
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,918,565,942
元本等合計	3,847,610,210
純資産合計	3,847,610,210
負債純資産合計	3,854,610,260

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.1415円
		(10,000口当たり純資産額)	(41,415円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 6月16日 至 2021年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年12月15日現在
期首	2021年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,047,674,369円
同期中における追加設定元本額	63,353,350円
同期中における一部解約元本額	181,983,451円
期末元本額	929,044,268円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	545,401,590円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	139,678,673円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	243,964,005円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	石油資源開発	3,300	2,575.00	8,497,500
		ミライト・ホールディングス	18,100	1,963.00	35,530,300
		東鉄工業	15,100	2,469.00	37,281,900
		ユアテック	50,000	654.00	32,700,000
		四電工	21,400	1,771.00	37,899,400
		関電工	82,900	854.00	70,796,600
		トーエネック	8,400	3,345.00	28,098,000
		エクシオグループ	28,800	2,474.00	71,251,200
		ニチレイ	16,000	2,689.00	43,024,000
		セーレン	8,800	2,465.00	21,692,000
		ザ・パック	14,700	2,848.00	41,865,600
		高圧ガス工業	52,100	788.00	41,054,800
		四国化成工業	21,600	1,415.00	30,564,000
		アイカ工業	10,800	3,565.00	38,502,000
		積水樹脂	32,900	2,095.00	68,925,500
		ADEKA	11,400	2,586.00	29,480,400
		藤倉化成	221,000	497.00	109,837,000
		サカタインクス	82,000	1,031.00	84,542,000
		T&K TOKA	112,500	809.00	91,012,500
		上村工業	9,900	4,960.00	49,104,000
		信越ポリマー	3,300	1,106.00	3,649,800
		日本新薬	3,400	8,040.00	27,336,000
		ユシロ化学工業	38,400	1,099.00	42,201,600
		西川ゴム工業	53,800	1,700.00	91,460,000
		ニチリン	9,800	1,749.00	17,140,200
		アジアパイルホールディングス	110,800	433.00	47,976,400
		ニチハ	5,200	3,040.00	15,808,000
		合同製鐵	9,800	1,382.00	13,543,600
		東京製鐵	16,600	1,377.00	22,858,200
		共英製鋼	23,200	1,337.00	31,018,400
		大阪製鐵	134,100	1,206.00	161,724,600
		中部鋼鈑	14,900	870.00	12,963,000
		モリ工業	5,100	2,743.00	13,989,300
		日亜鋼業	313,900	275.00	86,322,500
		シンポ	300	1,310.00	393,000
		リンナイ	1,600	10,670.00	17,072,000
		東プレ	17,300	1,154.00	19,964,200
		高周波熱錬	16,600	580.00	9,628,000
		マルゼン	5,000	2,108.00	10,540,000
		パイオラックス	56,400	1,784.00	100,617,600
		三浦工業	700	4,015.00	2,810,500
		牧野フライス製作所	2,200	3,970.00	8,734,000
		日東工器	18,000	1,786.00	32,148,000
		ヤマシンフィルタ	3,200	507.00	1,622,400
		帝国電機製作所	7,000	1,498.00	10,486,000
		日本ピラー工業	1,800	3,295.00	5,931,000
		スター精密	10,900	1,594.00	17,374,600
		マブチモーター	6,400	3,795.00	24,288,000
		京三製作所	1,400	468.00	655,200
		フォスター電機	8,100	728.00	5,896,800
		アオイ電子	6,400	2,501.00	16,006,400
		モリタホールディングス	4,200	1,320.00	5,544,000
		東海理化電機製作所	14,100	1,555.00	21,925,500
		ハイレックスコーポレーション	33,900	1,446.00	49,019,400
		日本精機	47,500	1,158.00	55,005,000
		ナカニシ	16,700	2,242.00	37,441,400
		フジシールインターナショナル	1,200	2,116.00	2,539,200
		小松ウオール工業	2,300	1,935.00	4,450,500
		ピジョン	6,200	2,326.00	14,421,200
		沖縄電力	19,800	1,449.00	28,690,200
		京葉瓦斯	2,500	3,435.00	8,587,500
		アルプス物流	14,300	1,050.00	15,015,000
		SGホールディングス	2,800	2,659.00	7,445,200
		トランコム	700	9,170.00	6,419,000
	名港海運	51,200	1,080.00	55,296,000
	上組	9,900	2,189.00	21,671,100
	日鉄ソリューションズ	7,200	3,605.00	25,956,000
	オービック	700	21,650.00	15,155,000
	大塚商会	4,300	5,410.00	23,263,000
	沖縄セルラー電話	28,100	5,050.00	141,905,000
	高速	42,400	1,600.00	67,840,000
	シークス	6,100	1,413.00	8,619,300
	カナデン	29,700	1,077.00	31,986,900
	菱電商事	72,200	1,770.00	127,794,000
	PALTAC	12,300	4,580.00	56,334,000
	杉本商事	6,600	2,193.00	14,473,800
	サンエー	4,200	4,270.00	17,934,000
	エービーシー・マート	9,100	5,170.00	47,047,000
	パルグループホールディングス	26,500	1,581.00	41,896,500
	あみやき亭	39,000	2,927.00	114,153,000
	セリア	29,000	3,255.00	94,395,000
	大黒天物産	200	5,780.00	1,156,000
	クリエイトSDホールディングス	18,900	3,315.00	62,653,500
	ヨシックスホールディングス	14,500	1,980.00	28,710,000
	コスモス薬品	2,000	17,600.00	35,200,000
	JMホールディングス	49,500	1,716.00	84,942,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,200	1,676.00	10,391,200
	イズミ	17,300	3,315.00	57,349,500
	サンドラッグ	3,200	3,110.00	9,952,000
	おきなわフィナンシャルグループ	15,200	2,245.00	34,124,000
	武蔵野銀行	12,400	1,712.00	21,228,800
	秋田銀行	42,100	1,546.00	65,086,600
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,100	1,922.00	9,802,200
	山梨中央銀行	37,400	839.00	31,378,600
	大光銀行	46,200	1,252.00	57,842,400
	京葉銀行	73,700	447.00	32,943,900
	みずほリース	2,500	3,125.00	7,812,500
	リコーリース	5,500	3,790.00	20,845,000
	スターツコーポレーション	3,800	2,488.00	9,454,400
	日本M&Aセンターホールディングス	1,300	3,105.00	4,036,500
	MS-Japan	7,500	1,002.00	7,515,000
	カナモト	22,100	2,314.00	51,139,400
	西尾レントオール	18,000	2,711.00	48,798,000
	ステップ	24,900	1,891.00	47,085,900
小計	銘柄数:104			3,745,488,100
	組入時価比率:97.3%			100.0%
	合計				3,745,488,100

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年12月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。