有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	260,147,442
株式	8,941,797,240
未収配当金	74,554,100
流動資産合計	9,276,498,782
資産合計	9,276,498,782
負債の部
流動負債
未払解約金	100,000
未払利息	357
流動負債合計	100,357
負債合計	100,357
純資産の部
元本等
元本	2,735,472,736
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,540,925,689
元本等合計	9,276,398,425
純資産合計	9,276,398,425
負債純資産合計	9,276,498,782

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3912円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,912円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年12月16日 至 平成29年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 6月15日現在
期首	平成28年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,246,834,318円
同期中における追加設定元本額	449,971,652円
同期中における一部解約元本額	961,333,234円
期末元本額	2,735,472,736円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	1,905,215,846円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	830,256,890円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年 6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	第一建設工業	3,900	1,245.00	4,855,500
		東鉄工業	15,400	3,465.00	53,361,000
		四電工	69,000	494.00	34,086,000
		トーエネック	446,000	687.00	306,402,000
		太平電業	48,000	1,294.00	62,112,000
		太陽化学	1,500	1,139.00	1,708,500
		セーレン	131,800	1,734.00	228,541,200
		小松精練	49,700	736.00	36,579,200
		ホギメディカル	5,400	7,930.00	42,822,000
		ザ・パック	22,200	3,490.00	77,478,000
		堺化学工業	165,000	421.00	69,465,000
		高圧ガス工業	138,700	803.00	111,376,100
		四国化成工業	19,000	1,355.00	25,745,000
		積水樹脂	46,400	2,086.00	96,790,400
		タキロンシーアイ	103,000	601.00	61,903,000
		ADEKA	60,800	1,666.00	101,292,800
		藤倉化成	175,300	639.00	112,016,700
		T&K TOKA	35,100	1,175.00	41,242,500
		上村工業	14,900	5,880.00	87,612,000
		綜研化学	23,200	1,405.00	32,596,000
		寺岡製作所	91,500	396.00	36,234,000
		未来工業	4,300	1,602.00	6,888,600
		天馬	54,400	2,037.00	110,812,800
		ユシロ化学工業	38,500	1,470.00	56,595,000
		西川ゴム工業	81,400	2,138.00	174,033,200
		大阪製鐵	90,300	2,086.00	188,365,800
		中部鋼鈑	95,500	649.00	61,979,500
		モリ工業	35,000	2,209.00	77,315,000
		日亜鋼業	526,100	278.00	146,255,800
		日本精線	50,000	689.00	34,450,000
		シンポ	500	809.00	404,500
		リンナイ	9,400	10,190.00	95,786,000
		ダイニチ工業	73,500	768.00	56,448,000
		高周波熱錬	134,700	1,023.00	137,798,100
		パイオラックス	33,200	2,992.00	99,334,400
		日本発條	50,200	1,171.00	58,784,200
		三浦工業	29,100	2,178.00	63,379,800
		日東工器	27,200	2,514.00	68,380,800
		ヤマシンフィルタ	4,200	2,160.00	9,072,000
		日阪製作所	221,800	931.00	206,495,800
		ニッセイ	4,800	1,002.00	4,809,600
		オイレス工業	96,200	1,899.00	182,683,800
		日精エー・エス・ビー機械	1,000	3,740.00	3,740,000
		サトーホールディングス	17,500	2,609.00	45,657,500
		澁谷工業	2,900	3,240.00	9,396,000
		日本ピラー工業	33,400	1,618.00	54,041,200
		日立マクセル	18,600	2,104.00	39,134,400
		日本光電工業	17,200	2,542.00	43,722,400
		共和電業	1,500	438.00	657,000
		エスペック	89,800	1,660.00	149,068,000
		北川工業	73,500	1,090.00	80,115,000
		ニチコン	63,000	1,162.00	73,206,000
		小糸製作所	12,200	5,690.00	69,418,000
		日信工業	11,500	1,740.00	20,010,000
		ハイレックスコーポレーション	28,200	2,768.00	78,057,600
		ナカニシ	9,100	4,580.00	41,678,000
		フジシールインターナショナル	15,800	2,941.00	46,467,800
		小松ウオール工業	3,800	2,076.00	7,888,800
		ピジョン	11,500	4,115.00	47,322,500
		沖縄電力	29,240	2,571.00	75,176,040
		京葉瓦斯	243,000	535.00	130,005,000
		アルプス物流	121,000	716.00	86,636,000
		トランコム	36,500	5,580.00	203,670,000
		日新	93,000	487.00	45,291,000
	日本トランスシティ	216,000	446.00	96,336,000
	名港海運	99,000	1,110.00	109,890,000
	新日鉄住金ソリューションズ	1,600	2,677.00	4,283,200
	ソフトウェア・サービス	800	4,935.00	3,948,000
	オービック	14,100	6,340.00	89,394,000
	大塚商会	13,800	6,810.00	93,978,000
	沖縄セルラー電話	33,900	3,780.00	128,142,000
	松田産業	142,400	1,470.00	209,328,000
	高速	73,000	1,043.00	76,139,000
	シークス	34,300	4,270.00	146,461,000
	カナデン	63,200	1,114.00	70,404,800
	菱電商事	288,000	778.00	224,064,000
	新光商事	66,000	1,366.00	90,156,000
	テクノアソシエ	113,800	1,170.00	133,146,000
	PALTAC	9,600	3,800.00	36,480,000
	泉州電業	54,900	2,006.00	110,129,400
	杉本商事	55,700	1,517.00	84,496,900
	サンエー	18,700	5,000.00	93,500,000
	エービーシー・マート	19,700	6,560.00	129,232,000
	くらコーポレーション	9,900	5,220.00	51,678,000
	あみやき亭	49,600	4,115.00	204,104,000
	セリア	12,900	5,740.00	74,046,000
	大黒天物産	26,900	5,470.00	147,143,000
	ジンズ	10,900	6,210.00	67,689,000
	スタートトゥデイ	31,900	2,891.00	92,222,900
	クリエイトSDホールディングス	36,000	2,658.00	95,688,000
	ヨシックス	18,400	1,612.00	29,660,800
	コスモス薬品	1,000	23,460.00	23,460,000
	サンマルクホールディングス	12,100	3,465.00	41,926,500
	ジャパンミート	2,900	1,838.00	5,330,200
	ドンキホーテホールディングス	11,800	4,355.00	51,389,000
	ハイデイ日高	42,300	2,439.00	103,169,700
	平和堂	100	2,395.00	239,500
	ヤオコー	15,200	4,890.00	74,328,000
	アインホールディングス	200	7,890.00	1,578,000
	アークランドサカモト	50,500	1,449.00	73,174,500
	ベルク	4,900	5,600.00	27,440,000
	サンドラッグ	2,200	4,355.00	9,581,000
	秋田銀行	169,000	331.00	55,939,000
	山梨中央銀行	94,000	448.00	42,112,000
	大光銀行	201,000	237.00	47,637,000
	リコーリース	23,500	3,535.00	83,072,500
	日立キャピタル	16,700	2,656.00	44,355,200
	ダイビル	61,200	1,173.00	71,787,600
	京阪神ビルディング	235,400	674.00	158,659,600
	スターツコーポレーション	21,000	2,696.00	56,616,000
	サンヨーハウジング名古屋	48,300	1,055.00	50,956,500
	日本M&Aセンター	10,100	4,250.00	42,925,000
	アイ・ケイ・ケイ	9,700	787.00	7,633,900
	ティア	26,100	782.00	20,410,200
	EPSホールディングス	16,200	1,659.00	26,875,800
	セプテーニ・ホールディングス	108,400	352.00	38,156,800
	日本空調サービス	47,500	665.00	31,587,500
	りらいあコミュニケーションズ	38,100	1,218.00	46,405,800
	エイチ・アイ・エス	45,900	3,330.00	152,847,000
	ステップ	32,400	1,414.00	45,813,600
小計	銘柄数:120			8,941,797,240
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				8,941,797,240

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 6月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。