有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月16日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	554,617,442
株式	11,245,487,700
未収入金	42,010,851
未収配当金	6,732,250
流動資産合計	11,848,848,243
資産合計	11,848,848,243
負債の部
流動負債
未払解約金	46,000,000
未払利息	813
流動負債合計	46,000,813
負債合計	46,000,813
純資産の部
元本等
元本	3,030,977,423
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,771,870,007
元本等合計	11,802,847,430
純資産合計	11,802,847,430
負債純資産合計	11,848,848,243

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年12月16日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8941円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,941円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 6月18日 至 2019年12月16日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年12月16日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年12月16日現在
期首	2019年 6月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,393,753,397円
同期中における追加設定元本額	132,656,393円
同期中における一部解約元本額	495,432,367円
期末元本額	3,030,977,423円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	1,421,969,510円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	48,632,001円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,560,375,912円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年12月16日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東鉄工業	44,900	3,265.00	146,598,500
		ユアテック	103,400	712.00	73,620,800
		四電工	21,600	2,844.00	61,430,400
		トーエネック	39,400	3,895.00	153,463,000
		ニチレイ	58,900	2,570.00	151,373,000
		セーレン	116,900	1,576.00	184,234,400
		ザ・パック	29,900	4,125.00	123,337,500
		高圧ガス工業	312,900	863.00	270,032,700
		四国化成工業	61,400	1,294.00	79,451,600
		積水樹脂	54,000	2,370.00	127,980,000
		ADEKA	128,400	1,685.00	216,354,000
		藤倉化成	439,600	576.00	253,209,600
		サカタインクス	229,900	1,222.00	280,937,800
		T&K TOKA	103,900	1,032.00	107,224,800
		上村工業	16,400	7,530.00	123,492,000
		綜研化学	17,000	1,444.00	24,548,000
		天馬	57,300	2,022.00	115,860,600
		信越ポリマー	39,000	1,003.00	39,117,000
		ユシロ化学工業	119,200	1,457.00	173,674,400
		西川ゴム工業	71,500	1,835.00	131,202,500
		ニチリン	9,400	1,927.00	18,113,800
		大阪製鐵	181,400	1,421.00	257,769,400
		中部鋼鈑	41,200	715.00	29,458,000
		モリ工業	16,400	2,575.00	42,230,000
		山陽特殊製鋼	8,100	1,643.00	13,308,300
		日亜鋼業	564,900	356.00	201,104,400
		シンポ	500	1,893.00	946,500
		リンナイ	26,300	8,620.00	226,706,000
		ダイニチ工業	70,500	697.00	49,138,500
		高周波熱錬	190,700	906.00	172,774,200
		マルゼン	1,500	2,136.00	3,204,000
		パイオラックス	52,600	2,216.00	116,561,600
		三浦工業	11,200	3,790.00	42,448,000
		東芝機械	13,700	3,130.00	42,881,000
		日東工器	66,100	2,396.00	158,375,600
		ヤマシンフィルタ	22,400	859.00	19,241,600
		日阪製作所	31,400	1,032.00	32,404,800
		オイレス工業	85,800	1,703.00	146,117,400
		澁谷工業	3,300	3,200.00	10,560,000
		日本ピラー工業	51,300	1,538.00	78,899,400
		スター精密	5,900	1,576.00	9,298,400
		マブチモーター	30,500	4,205.00	128,252,500
		マクセルホールディングス	17,400	1,509.00	26,256,600
		アオイ電子	3,200	2,528.00	8,089,600
		新電元工業	1,900	3,830.00	7,277,000
		新光電気工業	14,400	1,233.00	17,755,200
		小糸製作所	14,500	5,490.00	79,605,000
		モリタホールディングス	15,300	1,767.00	27,035,100
		東海理化電機製作所	9,900	2,245.00	22,225,500
		ハイレックスコーポレーション	145,900	2,015.00	293,988,500
		日本精機	2,400	1,806.00	4,334,400
		ナカニシ	42,000	2,081.00	87,402,000
		フジシールインターナショナル	3,600	2,504.00	9,014,400
		小松ウオール工業	9,900	2,389.00	23,651,100
		ピジョン	2,700	4,085.00	11,029,500
		沖縄電力	130,100	2,028.00	263,842,800
		京葉瓦斯	19,200	3,030.00	58,176,000
		アルプス物流	96,700	801.00	77,456,700
		トランコム	14,500	7,880.00	114,260,000
		日本トランスシティ	64,900	561.00	36,408,900
		名港海運	119,800	1,210.00	144,958,000
		日鉄ソリューションズ	10,900	3,605.00	39,294,500
		オービック	3,400	14,470.00	49,198,000
		大塚商会	9,200	4,660.00	42,872,000
	沖縄セルラー電話	96,200	4,060.00	390,572,000
	エレマテック	7,000	1,204.00	8,428,000
	あい ホールディングス	13,600	1,976.00	26,873,600
	松田産業	86,500	1,621.00	140,216,500
	高速	120,900	1,234.00	149,190,600
	シークス	262,300	1,644.00	431,221,200
	カナデン	89,300	1,348.00	120,376,400
	菱電商事	246,200	1,683.00	414,354,600
	PALTAC	6,000	5,130.00	30,780,000
	杉本商事	29,600	2,078.00	61,508,800
	サンエー	35,200	4,955.00	174,416,000
	エービーシー・マート	8,800	7,530.00	66,264,000
	あみやき亭	103,600	3,705.00	383,838,000
	セリア	63,300	2,860.00	181,038,000
	ナフコ	20,300	1,509.00	30,632,700
	大黒天物産	66,100	3,180.00	210,198,000
	ジンズホールディングス	3,600	7,240.00	26,064,000
	クリエイトSDホールディングス	22,000	2,708.00	59,576,000
	ヨシックス	14,900	2,853.00	42,509,700
	コスモス薬品	2,500	22,920.00	57,300,000
	ジャパンミート	49,400	2,126.00	105,024,400
	クスリのアオキホールディングス	700	7,150.00	5,005,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	30,000	1,819.00	54,570,000
	ハイデイ日高	41,300	2,213.00	91,396,900
	イズミ	29,800	4,070.00	121,286,000
	アインホールディングス	400	6,480.00	2,592,000
	サンドラッグ	9,700	3,975.00	38,557,500
	武蔵野銀行	35,100	1,954.00	68,585,400
	秋田銀行	43,800	2,233.00	97,805,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	18,800	2,167.00	40,739,600
	山梨中央銀行	52,800	1,186.00	62,620,800
	沖縄銀行	28,400	3,660.00	103,944,000
	大光銀行	48,700	1,712.00	83,374,400
	京葉銀行	133,100	639.00	85,050,900
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	24,900	333.00	8,291,700
	リコーリース	50,500	4,100.00	207,050,000
	日立キャピタル	56,200	2,817.00	158,315,400
	ダイビル	48,800	1,219.00	59,487,200
	スターツコーポレーション	21,500	2,766.00	59,469,000
	サンヨーハウジング名古屋	107,700	1,023.00	110,177,100
	日本M&Aセンター	16,100	3,780.00	60,858,000
	ティア	27,700	606.00	16,786,200
	EPSホールディングス	37,700	1,442.00	54,363,400
	日本空調サービス	187,800	824.00	154,747,200
	スプリックス	23,900	1,167.00	27,891,300
	エイチ・アイ・エス	32,600	3,160.00	103,016,000
	カナモト	7,200	2,945.00	21,204,000
	西尾レントオール	20,400	3,235.00	65,994,000
	ステップ	59,000	1,540.00	90,860,000
小計	銘柄数:113			11,245,487,700
	組入時価比率:95.3%			100.0%
	合計				11,245,487,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年12月16日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。