有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/16-2024/06/17)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,437,928
株式	3,779,330,720
未収入金	11,489,961
未収配当金	35,842,156
未収利息	91
流動資産合計	3,867,100,856
資産合計	3,867,100,856
負債の部
流動負債
未払金	10,694,617
未払解約金	3,100,000
流動負債合計	13,794,617
負債合計	13,794,617
純資産の部
元本等
元本	637,794,574
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,215,511,665
元本等合計	3,853,306,239
純資産合計	3,853,306,239
負債純資産合計	3,867,100,856

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.0416円
		(10,000口当たり純資産額)	(60,416円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年12月16日 至 2024年 6月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月17日現在
期首	2023年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	698,552,314円
同期中における追加設定元本額	27,476,199円
同期中における一部解約元本額	88,233,939円
期末元本額	637,794,574円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	362,471,580円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	96,918,886円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	178,404,108円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2024年6月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	9,300	2,012.50	18,716,250
		高松コンストラクショングループ	10,400	2,881.00	29,962,400
		富士古河E&C	3,100	6,450.00	19,995,000
		日本道路	6,700	1,729.00	11,584,300
		ユアテック	41,900	1,549.00	64,903,100
		四電工	5,500	3,540.00	19,470,000
		テクノ菱和	18,900	1,763.00	33,320,700
		太平電業	6,100	5,520.00	33,672,000
		S Foods	9,900	2,853.00	28,244,700
		富士紡ホールディングス	7,500	4,845.00	36,337,500
		帝国繊維	16,100	2,348.00	37,802,800
		セーレン	13,700	2,442.00	33,455,400
		ニッポン高度紙工業	8,700	2,280.00	19,836,000
		テイカ	23,200	1,661.00	38,535,200
		堺化学工業	7,400	2,731.00	20,209,400
		日本化学工業	1,100	2,519.00	2,770,900
		四国化成ホールディングス	23,900	2,041.00	48,779,900
		大阪有機化学工業	4,100	3,545.00	14,534,500
		KHネオケム	14,500	2,215.00	32,117,500
		日本ゼオン	10,200	1,383.50	14,111,700
		積水樹脂	35,900	2,320.00	83,288,000
		タキロンシーアイ	25,500	679.00	17,314,500
		旭有機材	6,800	4,815.00	32,742,000
		ミライアル	12,000	1,546.00	18,552,000
		扶桑化学工業	10,400	3,800.00	39,520,000
		ソフト99コーポレーション	24,600	1,435.00	35,301,000
		日本特殊塗料	20,800	1,211.00	25,188,800
		藤倉化成	45,500	574.00	26,117,000
		サカタインクス	18,800	1,828.00	34,366,400
		綜研化学	8,200	2,636.00	21,615,200
		日本高純度化学	4,000	3,155.00	12,620,000
		JCU	5,000	3,710.00	18,550,000
		日本農薬	20,700	778.00	16,104,600
		フマキラー	6,100	1,198.00	7,307,800
		パーカーコーポレーション	35,000	869.00	30,415,000
		日本新薬	7,500	3,212.00	24,090,000
		横浜ゴム	6,900	3,544.00	24,453,600
		ニチリン	7,800	3,720.00	29,016,000
		SECカーボン	3,900	2,433.00	9,488,700
		ニチアス	2,600	4,720.00	12,272,000
		ニチハ	2,100	3,375.00	7,087,500
		大阪製鐵	27,000	2,361.00	63,747,000
		日亜鋼業	153,400	321.00	49,241,400
		平河ヒューテック	5,200	1,451.00	7,545,200
		ケー・エフ・シー	4,500	1,499.00	6,745,500
		リンナイ	9,200	3,725.00	34,270,000
		日東精工	27,200	574.00	15,612,800
		東プレ	12,400	2,165.00	26,846,000
		マルゼン	23,300	3,025.00	70,482,500
		パイオラックス	16,300	2,225.00	36,267,500
		日本製鋼所	9,800	4,297.00	42,110,600
		ツガミ	7,100	1,542.00	10,948,200
		日東工器	9,700	2,325.00	22,552,500
		日精エー・エス・ビー機械	11,800	5,320.00	62,776,000
		サトーホールディングス	1,700	2,066.00	3,512,200
		アネスト岩田	12,700	1,476.00	18,745,200
		タダノ	19,400	1,087.00	21,087,800
		鈴茂器工	16,800	1,507.00	25,317,600
		デンヨー	9,100	2,721.00	24,761,100
		EIZO	10,000	4,715.00	47,150,000
		エレコム	15,100	1,562.00	23,586,200
		アンリツ	9,200	1,143.50	10,520,200
		アルプスアルパイン	13,200	1,527.50	20,163,000
		リオン	7,600	2,799.00	21,272,400
	アオイ電子	8,700	2,528.00	21,993,600
	チノー	4,500	2,460.00	11,070,000
	芝浦電子	6,500	6,450.00	41,925,000
	浜松ホトニクス	4,100	4,444.00	18,220,400
	市光工業	91,900	541.00	49,717,900
	ハイレックスコーポレーション	18,400	1,390.00	25,576,000
	日本精機	21,600	1,344.00	29,030,400
	長野計器	4,500	3,065.00	13,792,500
	ナカニシ	26,700	2,391.00	63,839,700
	A&Dホロンホールディングス	8,700	2,773.00	24,125,100
	朝日インテック	6,400	2,185.00	13,984,000
	SHOEI	2,100	2,024.00	4,250,400
	河合楽器製作所	3,300	3,235.00	10,675,500
	ピジョン	20,600	1,507.00	31,044,200
	四国電力	49,500	1,426.00	70,587,000
	九州電力	20,000	1,723.50	34,470,000
	NIPPON EXPRESSホールディン	2,400	7,275.00	17,460,000
	トランコム	10,500	6,330.00	66,465,000
	ブロードリーフ	156,800	536.00	84,044,800
	アバントグループ	7,400	1,337.00	9,893,800
	マークラインズ	13,000	2,961.00	38,493,000
	オープンドア	46,000	626.00	28,796,000
	ジャストシステム	7,900	2,900.00	22,910,000
	沖縄セルラー電話	7,400	3,570.00	26,418,000
	福井コンピュータホールディングス	19,600	2,364.00	46,334,400
	エレマテック	17,100	1,984.00	33,926,400
	あい ホールディングス	27,900	2,402.00	67,015,800
	SPK	13,900	2,197.00	30,538,300
	高速	8,600	2,241.00	19,272,600
	シークス	14,100	1,302.00	18,358,200
	中央自動車工業	12,800	4,635.00	59,328,000
	立花エレテック	3,800	3,080.00	11,704,000
	ミスミグループ本社	8,500	2,627.00	22,329,500
	サンエー	7,300	4,840.00	35,332,000
	ハローズ	3,600	4,250.00	15,300,000
	セリア	13,800	2,818.00	38,888,400
	ナフコ	4,500	2,715.00	12,217,500
	ヨシックスホールディングス	13,600	2,835.00	38,556,000
	コスモス薬品	1,500	12,720.00	19,080,000
	TOKYO BASE	56,100	323.00	18,120,300
	JMホールディングス	5,800	2,769.00	16,060,200
	アクシアル リテイリング	26,600	1,004.00	26,706,400
	アークランズ	9,500	1,895.00	18,002,500
	ベルク	1,500	7,280.00	10,920,000
	サンドラッグ	7,100	3,923.00	27,853,300
	めぶきフィナンシャルグループ	90,800	585.90	53,199,720
	千葉銀行	22,500	1,359.50	30,588,750
	ふくおかフィナンシャルグループ	10,700	4,050.00	43,335,000
	山梨中央銀行	31,800	1,875.00	59,625,000
	山陰合同銀行	45,400	1,347.00	61,153,800
	芙蓉総合リース	2,700	11,780.00	31,806,000
	みずほリース	38,500	1,104.00	42,504,000
	アコム	89,200	379.00	33,806,800
	イー・ギャランティ	1,900	1,358.00	2,580,200
	ジェイ・エス・ビー	3,000	2,929.00	8,787,000
	京阪神ビルディング	12,800	1,713.00	21,926,400
	スターツコーポレーション	7,000	3,390.00	23,730,000
	毎日コムネット	35,200	741.00	26,083,200
	E・Jホールディングス	19,600	1,790.00	35,084,000
	カカクコム	9,800	2,008.50	19,683,300
	ディップ	14,700	2,614.00	38,425,800
	セプテーニ・ホールディングス	92,500	347.00	32,097,500
	インソース	20,400	891.00	18,176,400
	MS-Japan	7,300	1,047.00	7,643,100
	スプリックス	7,900	778.00	6,146,200
	ベルトラ	39,600	420.00	16,632,000
	LITALICO	12,200	1,802.00	21,984,400
	人・夢・技術グループ	9,100	1,696.00	15,433,600
	スバル興業	7,200	2,531.00	18,223,200
	ステップ	9,000	1,891.00	17,019,000
小計	銘柄数:134			3,779,330,720
	組入時価比率:98.1%			100.0%
	合計				3,779,330,720

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月17日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。