有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	206,739,548
株式	3,182,850,700
未収入金	23,749,971
未収配当金	36,345,900
流動資産合計	3,449,686,119
資産合計	3,449,686,119
負債の部
流動負債
未払金	19,121,711
未払解約金	9,900,000
未払利息	84
流動負債合計	29,021,795
負債合計	29,021,795
純資産の部
元本等
元本	867,197,645
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,553,466,679
元本等合計	3,420,664,324
純資産合計	3,420,664,324
負債純資産合計	3,449,686,119

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.9445円
		(10,000口当たり純資産額)	(39,445円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年12月16日 至 2022年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 6月15日現在
期首	2021年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	929,044,268円
同期中における追加設定元本額	67,945,042円
同期中における一部解約元本額	129,791,665円
期末元本額	867,197,645円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	532,126,207円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	122,506,147円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	212,565,291円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	石油資源開発	3,300	3,450.00	11,385,000
		ミライト・ホールディングス	9,200	1,618.00	14,885,600
		東鉄工業	15,100	2,269.00	34,261,900
		ユアテック	49,000	702.00	34,398,000
		四電工	10,200	1,682.00	17,156,400
		関電工	81,200	815.00	66,178,000
		トーエネック	8,200	3,215.00	26,363,000
		エクシオグループ	28,800	2,091.00	60,220,800
		太平電業	6,700	2,721.00	18,230,700
		ニチレイ	21,300	2,215.00	47,179,500
		ザ・パック	14,700	2,149.00	31,590,300
		四国化成工業	21,600	1,239.00	26,762,400
		アイカ工業	12,800	2,800.00	35,840,000
		積水樹脂	32,900	1,675.00	55,107,500
		タキロンシーアイ	32,400	532.00	17,236,800
		ADEKA	6,500	2,509.00	16,308,500
		藤倉化成	221,000	474.00	104,754,000
		サカタインクス	80,200	893.00	71,618,600
		T&K TOKA	70,500	797.00	56,188,500
		上村工業	2,300	6,530.00	15,019,000
		綜研化学	10,700	1,895.00	20,276,500
		日本新薬	3,400	7,240.00	24,616,000
		ユシロ化学工業	37,500	965.00	36,187,500
		西川ゴム工業	52,800	1,242.00	65,577,600
		ニチリン	9,500	1,572.00	14,934,000
		住友大阪セメント	2,100	3,585.00	7,528,500
		アジアパイルホールディングス	108,500	447.00	48,499,500
		ニチハ	5,200	2,492.00	12,958,400
		合同製鐵	9,600	1,311.00	12,585,600
		共英製鋼	22,500	1,301.00	29,272,500
		大阪製鐵	62,000	1,421.00	88,102,000
		中部鋼鈑	7,800	837.00	6,528,600
		日亜鋼業	281,600	256.00	72,089,600
		シンポ	300	1,080.00	324,000
		リンナイ	1,600	8,980.00	14,368,000
		東プレ	17,300	1,032.00	17,853,600
		マルゼン	4,900	1,767.00	8,658,300
		パイオラックス	28,400	1,948.00	55,323,200
		三浦工業	700	2,633.00	1,843,100
		牧野フライス製作所	2,200	4,445.00	9,779,000
		日東工器	18,000	1,499.00	26,982,000
		ヤマシンフィルタ	3,200	315.00	1,008,000
		スター精密	10,700	1,712.00	18,318,400
		マブチモーター	6,300	3,585.00	22,585,500
		フォスター電機	7,900	740.00	5,846,000
		モリタホールディングス	29,400	1,275.00	37,485,000
		東海理化電機製作所	13,700	1,442.00	19,755,400
		ハイレックスコーポレーション	45,900	1,107.00	50,811,300
		日本精機	46,500	916.00	42,594,000
		ナカニシ	13,800	2,465.00	34,017,000
		小松ウオール工業	2,300	1,860.00	4,278,000
		ピジョン	6,000	1,701.00	10,206,000
		四国電力	57,000	739.00	42,123,000
		九州電力	51,300	830.00	42,579,000
		沖縄電力	12,800	1,220.00	15,616,000
		京葉瓦斯	2,400	2,820.00	6,768,000
		SGホールディングス	8,500	2,209.00	18,776,500
		トランコム	7,700	6,120.00	47,124,000
		名港海運	44,800	1,090.00	48,832,000
		上組	8,000	2,551.00	20,408,000
		オービック	700	18,350.00	12,845,000
		大塚商会	9,200	3,845.00	35,374,000
		沖縄セルラー電話	24,400	5,370.00	131,028,000
		高速	30,600	1,489.00	45,563,400
	シークス	5,900	998.00	5,888,200
	カナデン	29,600	1,003.00	29,688,800
	菱電商事	38,100	1,585.00	60,388,500
	PALTAC	12,000	4,160.00	49,920,000
	杉本商事	6,200	2,103.00	13,038,600
	サンエー	4,100	3,955.00	16,215,500
	エービーシー・マート	6,000	5,730.00	34,380,000
	パルグループホールディングス	26,200	1,743.00	45,666,600
	あみやき亭	18,800	2,868.00	53,918,400
	セリア	30,600	2,398.00	73,378,800
	大黒天物産	200	4,030.00	806,000
	クリエイトSDホールディングス	18,300	2,689.00	49,208,700
	ヨシックスホールディングス	14,500	2,368.00	34,336,000
	コスモス薬品	1,900	11,580.00	22,002,000
	JMホールディングス	49,200	1,442.00	70,946,400
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	6,200	1,902.00	11,792,400
	イズミ	20,200	2,934.00	59,266,800
	サンドラッグ	3,100	2,767.00	8,577,700
	第四北越フィナンシャルグループ	6,800	2,493.00	16,952,400
	おきなわフィナンシャルグループ	14,800	2,100.00	31,080,000
	群馬銀行	36,600	373.00	13,651,800
	武蔵野銀行	12,000	1,752.00	21,024,000
	秋田銀行	42,100	1,558.00	65,591,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	4,900	2,472.00	12,112,800
	山梨中央銀行	36,200	1,118.00	40,471,600
	百五銀行	14,800	322.00	4,765,600
	山陰合同銀行	52,700	656.00	34,571,200
	大光銀行	45,600	1,296.00	59,097,600
	京葉銀行	71,700	469.00	33,627,300
	みずほリース	3,100	3,050.00	9,455,000
	リコーリース	2,400	3,420.00	8,208,000
	スターツコーポレーション	5,900	2,560.00	15,104,000
	MS-Japan	7,400	873.00	6,460,200
	カナモト	21,500	1,959.00	42,118,500
	西尾レントオール	18,000	2,728.00	49,104,000
	ステップ	18,000	1,729.00	31,122,000
小計	銘柄数:100			3,182,850,700
	組入時価比率:93.0%			100.0%
	合計				3,182,850,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年6月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。