有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2020年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	94,579,540
株式	5,897,657,340
未収入金	82,223,429
未収配当金	64,203,650
流動資産合計	6,138,663,959
資産合計	6,138,663,959
負債の部
流動負債
未払金	16,812,878
未払解約金	18,800,000
未払利息	58
流動負債合計	35,612,936
負債合計	35,612,936
純資産の部
元本等
元本	1,768,289,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,334,761,328
元本等合計	6,103,051,023
純資産合計	6,103,051,023
負債純資産合計	6,138,663,959

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2020年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4514円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,514円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年12月17日 至 2020年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2020年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2020年 6月15日現在
期首	2019年12月17日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,030,977,423円
同期中における追加設定元本額	105,605,004円
同期中における一部解約元本額	1,368,292,732円
期末元本額	1,768,289,695円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	967,915,596円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	53,293,067円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	747,081,032円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	22,500	1,478.00	33,255,000
		東鉄工業	16,900	2,697.00	45,579,300
		ユアテック	107,600	616.00	66,281,600
		四電工	19,900	2,399.00	47,740,100
		トーエネック	15,300	3,575.00	54,697,500
		協和エクシオ	13,200	2,485.00	32,802,000
		ニチレイ	8,900	2,996.00	26,664,400
		セーレン	77,900	1,270.00	98,933,000
		デサント	19,500	1,571.00	30,634,500
		ザ・パック	8,700	3,085.00	26,839,500
		高圧ガス工業	215,600	723.00	155,878,800
		四国化成工業	22,700	1,062.00	24,107,400
		アイカ工業	9,700	3,230.00	31,331,000
		積水樹脂	29,400	2,257.00	66,355,800
		ADEKA	61,400	1,385.00	85,039,000
		藤倉化成	358,500	496.00	177,816,000
		サカタインクス	102,500	974.00	99,835,000
		T&K TOKA	107,200	746.00	79,971,200
		上村工業	12,900	6,680.00	86,172,000
		綜研化学	7,600	1,090.00	8,284,000
		天馬	34,100	1,619.00	55,207,900
		信越ポリマー	6,500	867.00	5,635,500
		ユシロ化学工業	84,400	1,253.00	105,753,200
		西川ゴム工業	66,700	1,351.00	90,111,700
		ニチリン	16,500	1,388.00	22,902,000
		アジアパイルホールディングス	81,400	449.00	36,548,600
		ニチハ	25,900	2,161.00	55,969,900
		大阪製鐵	193,800	1,200.00	232,560,000
		中部鋼鈑	12,800	698.00	8,934,400
		モリ工業	7,600	2,419.00	18,384,400
		山陽特殊製鋼	33,800	959.00	32,414,200
		日亜鋼業	556,300	274.00	152,426,200
		住友金属鉱山	900	2,900.00	2,610,000
		シンポ	200	1,321.00	264,200
		リンナイ	2,900	8,860.00	25,694,000
		ダイニチ工業	20,000	627.00	12,540,000
		東プレ	43,200	1,261.00	54,475,200
		高周波熱錬	106,500	522.00	55,593,000
		マルゼン	4,000	1,789.00	7,156,000
		パイオラックス	71,200	1,615.00	114,988,000
		三浦工業	4,100	4,370.00	17,917,000
		牧野フライス製作所	25,200	3,265.00	82,278,000
		日東工器	34,000	1,926.00	65,484,000
		ヤマシンフィルタ	5,500	989.00	5,439,500
		オイレス工業	36,800	1,373.00	50,526,400
		澁谷工業	1,200	2,908.00	3,489,600
		竹内製作所	33,500	1,683.00	56,380,500
		日本ピラー工業	25,400	1,302.00	33,070,800
		スター精密	37,200	1,240.00	46,128,000
		マブチモーター	15,900	3,345.00	53,185,500
		マクセルホールディングス	7,100	981.00	6,965,100
		アオイ電子	8,700	2,199.00	19,131,300
		新電元工業	1,200	2,263.00	2,715,600
		新光電気工業	4,700	1,464.00	6,880,800
		小糸製作所	15,600	4,360.00	68,016,000
		モリタホールディングス	5,400	1,743.00	9,412,200
		東海理化電機製作所	23,100	1,565.00	36,151,500
		ハイレックスコーポレーション	152,200	1,244.00	189,336,800
		日本精機	16,600	1,163.00	19,305,800
		ナカニシ	65,800	1,526.00	100,410,800
		フジシールインターナショナル	1,500	2,071.00	3,106,500
		小松ウオール工業	3,100	1,773.00	5,496,300
		ピジョン	800	3,955.00	3,164,000
		沖縄電力	34,295	1,792.00	61,456,640
	京葉瓦斯	7,400	3,295.00	24,383,000
	アルプス物流	80,100	754.00	60,395,400
	SGホールディングス	15,800	3,455.00	54,589,000
	トランコム	700	6,900.00	4,830,000
	名港海運	95,900	1,150.00	110,285,000
	日鉄ソリューションズ	3,700	2,824.00	10,448,800
	オービック	1,400	18,380.00	25,732,000
	大塚商会	3,500	5,410.00	18,935,000
	沖縄セルラー電話	35,200	4,175.00	146,960,000
	エレマテック	5,300	862.00	4,568,600
	あい ホールディングス	4,600	1,511.00	6,950,600
	松田産業	21,200	1,312.00	27,814,400
	高速	60,800	1,430.00	86,944,000
	シークス	188,500	1,020.00	192,270,000
	カナデン	44,800	1,269.00	56,851,200
	菱電商事	114,000	1,434.00	163,476,000
	PALTAC	8,200	4,865.00	39,893,000
	杉本商事	17,600	1,831.00	32,225,600
	サンエー	5,300	4,185.00	22,180,500
	エービーシー・マート	3,400	6,220.00	21,148,000
	あみやき亭	65,400	3,030.00	198,162,000
	セリア	23,800	3,870.00	92,106,000
	ナフコ	12,200	1,283.00	15,652,600
	大黒天物産	28,300	4,425.00	125,227,500
	クリエイトSDホールディングス	7,200	3,420.00	24,624,000
	ヨシックス	11,000	2,038.00	22,418,000
	コスモス薬品	2,000	16,720.00	33,440,000
	JMホールディングス	26,000	2,711.00	70,486,000
	クスリのアオキホールディングス	3,800	8,550.00	32,490,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	11,600	2,266.00	26,285,600
	イズミ	38,100	3,230.00	123,063,000
	アインホールディングス	300	6,910.00	2,073,000
	サンドラッグ	3,700	3,525.00	13,042,500
	武蔵野銀行	12,600	1,528.00	19,252,800
	秋田銀行	23,400	1,496.00	35,006,400
	ふくおかフィナンシャルグループ	6,700	1,693.00	11,343,100
	山梨中央銀行	19,800	838.00	16,592,400
	沖縄銀行	11,700	3,095.00	36,211,500
	大光銀行	38,800	1,441.00	55,910,800
	京葉銀行	65,400	495.00	32,373,000
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	8,500	238.00	2,023,000
	リコーリース	18,800	2,927.00	55,027,600
	日立キャピタル	20,100	2,250.00	45,225,000
	スターツコーポレーション	7,700	2,115.00	16,285,500
	AVANTIA	39,700	717.00	28,464,900
	日本M&Aセンター	7,500	4,635.00	34,762,500
	ティア	9,900	497.00	4,920,300
	EPSホールディングス	14,600	1,032.00	15,067,200
	日本空調サービス	3,200	703.00	2,249,600
	MS-Japan	8,000	761.00	6,088,000
	スプリックス	15,500	770.00	11,935,000
	リログループ	7,100	2,125.00	15,087,500
	エイチ・アイ・エス	13,300	1,768.00	23,514,400
	カナモト	18,400	2,245.00	41,308,000
	西尾レントオール	67,500	2,158.00	145,665,000
	ステップ	27,800	1,423.00	39,559,400
小計	銘柄数:120			5,897,657,340
	組入時価比率:96.6%			100.0%
	合計				5,897,657,340

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。