有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/16-2023/06/15)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	100,486,222
株式	3,649,331,420
未収入金	7,573,426
未収配当金	35,354,200
流動資産合計	3,792,745,268
資産合計	3,792,745,268
負債の部
流動負債
未払金	18,360,231
未払解約金	1,600,000
未払利息	188
流動負債合計	19,960,419
負債合計	19,960,419
純資産の部
元本等
元本	774,917,326
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,997,867,523
元本等合計	3,772,784,849
純資産合計	3,772,784,849
負債純資産合計	3,792,745,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.8686円
		(10,000口当たり純資産額)	(48,686円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年12月16日 至 2023年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 6月15日現在
期首	2022年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	840,843,600円
同期中における追加設定元本額	41,432,887円
同期中における一部解約元本額	107,359,161円
期末元本額	774,917,326円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	459,424,428円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	109,164,881円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	206,328,017円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	25,700	1,801.50	46,298,550
		高松コンストラクショングループ	11,500	2,447.00	28,140,500
		日本道路	1,400	8,900.00	12,460,000
		大成温調	7,000	2,032.00	14,224,000
		ユアテック	43,400	849.00	36,846,600
		四電工	10,200	2,172.00	22,154,400
		関電工	44,600	1,110.00	49,506,000
		テクノ菱和	15,500	925.00	14,337,500
		太平電業	6,700	4,390.00	29,413,000
		S Foods	12,400	3,250.00	40,300,000
		富士紡ホールディングス	14,200	3,150.00	44,730,000
		日本曹達	2,000	5,100.00	10,200,000
		大阪ソーダ	5,000	5,260.00	26,300,000
		堺化学工業	21,900	1,874.00	41,040,600
		四国化成ホールディングス	29,400	1,493.00	43,894,200
		大阪有機化学工業	10,000	2,548.00	25,480,000
		KHネオケム	14,700	2,419.00	35,559,300
		日本ゼオン	8,100	1,390.00	11,259,000
		積水樹脂	33,100	2,283.00	75,567,300
		タキロンシーアイ	43,400	534.00	23,175,600
		旭有機材	4,700	4,375.00	20,562,500
		リケンテクノス	14,700	625.00	9,187,500
		扶桑化学工業	15,500	4,050.00	62,775,000
		ソフト99コーポレーション	26,700	1,366.00	36,472,200
		日本特殊塗料	24,500	1,027.00	25,161,500
		藤倉化成	114,400	439.00	50,221,600
		サカタインクス	32,100	1,235.00	39,643,500
		綜研化学	11,000	1,818.00	19,998,000
		日本高純度化学	1,400	2,639.00	3,694,600
		JCU	5,300	3,620.00	19,186,000
		フマキラー	14,900	1,089.00	16,226,100
		未来工業	8,900	2,643.00	23,522,700
		パーカーコーポレーション	25,900	661.00	17,119,900
		日本新薬	6,300	6,378.00	40,181,400
		参天製薬	19,500	1,199.50	23,390,250
		ユシロ化学工業	5,000	1,050.00	5,250,000
		西川ゴム工業	11,600	1,206.00	13,989,600
		ニチリン	9,100	2,636.00	23,987,600
		SECカーボン	1,600	9,310.00	14,896,000
		ニチアス	3,200	2,874.00	9,196,800
		ニチハ	14,100	3,150.00	44,415,000
		大阪製鐵	22,100	1,394.00	30,807,400
		日亜鋼業	156,600	314.00	49,172,400
		平河ヒューテック	6,400	1,473.00	9,427,200
		ケー・エフ・シー	9,000	1,287.00	11,583,000
		リンナイ	10,600	2,971.50	31,497,900
		日東精工	36,800	593.00	21,822,400
		東プレ	11,800	1,521.00	17,947,800
		マルゼン	29,100	2,090.00	60,819,000
		パイオラックス	18,400	2,101.00	38,658,400
		日本製鋼所	14,800	3,038.00	44,962,400
		日東工器	14,900	1,972.00	29,382,800
		日精エー・エス・ビー機械	11,300	4,070.00	45,991,000
		タダノ	24,100	1,135.00	27,353,500
		鈴茂器工	18,400	1,061.00	19,522,400
		デンヨー	12,600	2,008.00	25,300,800
		EIZO	6,400	4,760.00	30,464,000
		エレコム	21,000	1,542.00	32,382,000
		リオン	9,800	1,842.00	18,051,600
		フクダ電子	3,000	4,600.00	13,800,000
		市光工業	103,200	566.00	58,411,200
		ハイレックスコーポレーション	27,800	1,152.00	32,025,600
		日本精機	40,200	942.00	37,868,400
		ナカニシ	10,500	3,160.00	33,180,000
	A&Dホロンホールディングス	16,400	1,736.00	28,470,400
	朝日インテック	7,000	2,820.00	19,740,000
	SHOEI	2,100	2,605.00	5,470,500
	ピジョン	18,200	2,055.50	37,410,100
	四国電力	69,900	982.00	68,641,800
	九州電力	81,800	911.20	74,536,160
	トランコム	9,600	6,620.00	63,552,000
	日鉄ソリューションズ	7,100	4,145.00	29,429,500
	ブロードリーフ	147,600	438.00	64,648,800
	マークラインズ	12,100	2,543.00	30,770,300
	大塚商会	3,100	5,690.00	17,639,000
	沖縄セルラー電話	5,500	2,939.00	16,164,500
	福井コンピュータホールディングス	9,600	2,994.00	28,742,400
	エレマテック	19,600	1,775.00	34,790,000
	あい ホールディングス	26,900	2,365.00	63,618,500
	ウイン・パートナーズ	14,200	1,020.00	14,484,000
	SPK	12,100	1,761.00	21,308,100
	高速	14,600	2,084.00	30,426,400
	シークス	17,000	1,578.00	26,826,000
	中央自動車工業	24,500	3,015.00	73,867,500
	立花エレテック	4,300	2,917.00	12,543,100
	PALTAC	5,000	5,185.00	25,925,000
	ミスミグループ本社	4,700	3,102.00	14,579,400
	サンエー	7,000	4,560.00	31,920,000
	セリア	30,600	2,306.00	70,563,600
	クリエイトSDホールディングス	19,700	3,505.00	69,048,500
	ヨシックスホールディングス	15,800	2,270.00	35,866,000
	コスモス薬品	2,600	13,830.00	35,958,000
	TOKYO BASE	44,200	380.00	16,796,000
	JMホールディングス	8,400	1,930.00	16,212,000
	アクシアル リテイリング	7,100	3,555.00	25,240,500
	アークランズ	11,800	1,577.00	18,608,600
	サンドラッグ	8,000	4,292.00	34,336,000
	めぶきフィナンシャルグループ	43,300	340.90	14,760,970
	第四北越フィナンシャルグループ	3,800	3,070.00	11,666,000
	おきなわフィナンシャルグループ	12,200	2,099.00	25,607,800
	千葉銀行	17,300	863.10	14,931,630
	秋田銀行	26,800	1,662.00	44,541,600
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,400	2,742.50	14,809,500
	山梨中央銀行	18,100	1,151.00	20,833,100
	山陰合同銀行	19,100	797.00	15,222,700
	佐賀銀行	2,900	1,609.00	4,666,100
	大光銀行	43,100	1,052.00	45,341,200
	京葉銀行	26,300	532.00	13,991,600
	芙蓉総合リース	3,700	10,830.00	40,071,000
	みずほリース	11,200	4,520.00	50,624,000
	アコム	105,300	336.70	35,454,510
	ジェイ・エス・ビー	2,600	4,885.00	12,701,000
	スターツコーポレーション	8,100	2,878.00	23,311,800
	毎日コムネット	36,000	738.00	26,568,000
	E・Jホールディングス	33,000	1,566.00	51,678,000
	カカクコム	9,300	2,036.50	18,939,450
	セプテーニ・ホールディングス	103,300	372.00	38,427,600
	日本空調サービス	11,000	766.00	8,426,000
	インソース	2,700	1,261.00	3,404,700
	MS-Japan	7,300	1,021.00	7,453,300
	スプリックス	27,500	779.00	21,422,500
	LITALICO	4,500	2,507.00	11,281,500
	人・夢・技術グループ	2,900	1,497.00	4,341,300
	スバル興業	2,200	9,590.00	21,098,000
	ステップ	10,600	1,814.00	19,228,400
小計	銘柄数:125			3,649,331,420
	組入時価比率:96.7%			100.0%
	合計				3,649,331,420

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年6月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。