有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 6月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	131,162,339
株式	4,249,636,900
未収入金	18,489,511
未収配当金	37,268,450
流動資産合計	4,436,557,200
資産合計	4,436,557,200
負債の部
流動負債
未払金	27,691,761
未払解約金	400,000
未払利息	72
流動負債合計	28,091,833
負債合計	28,091,833
純資産の部
元本等
元本	1,047,674,369
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,360,790,998
元本等合計	4,408,465,367
純資産合計	4,408,465,367
負債純資産合計	4,436,557,200

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 6月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.2079円
		(10,000口当たり純資産額)	(42,079円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2020年12月16日 至 2021年 6月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 6月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 6月15日現在
期首	2020年12月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	1,980,482,930円
同期中における追加設定元本額	67,582,903円
同期中における一部解約元本額	1,000,391,464円
期末元本額	1,047,674,369円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	567,638,552円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	208,787,918円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	271,247,899円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ホールディングス	47,200	1,943.00	91,709,600
		東鉄工業	17,000	2,338.00	39,746,000
		ユアテック	29,500	737.00	21,741,500
		四電工	13,800	3,290.00	45,402,000
		関電工	93,300	886.00	82,663,800
		トーエネック	9,300	3,680.00	34,224,000
		協和エクシオ	23,400	2,755.00	64,467,000
		ニチレイ	16,400	2,948.00	48,347,200
		セーレン	13,400	2,152.00	28,836,800
		ザ・パック	15,200	2,786.00	42,347,200
		高圧ガス工業	56,200	652.00	36,642,400
		四国化成工業	23,800	1,278.00	30,416,400
		アイカ工業	9,200	3,985.00	36,662,000
		積水樹脂	36,000	2,129.00	76,644,000
		ADEKA	12,900	2,008.00	25,903,200
		藤倉化成	245,700	525.00	128,992,500
		サカタインクス	63,800	1,070.00	68,266,000
		T&K TOKA	118,100	807.00	95,306,700
		上村工業	7,200	9,300.00	66,960,000
		天馬	3,100	2,443.00	7,573,300
		信越ポリマー	3,700	1,068.00	3,951,600
		日本新薬	3,700	8,650.00	32,005,000
		ユシロ化学工業	43,600	1,194.00	52,058,400
		西川ゴム工業	58,500	1,412.00	82,602,000
		ニチリン	10,700	1,668.00	17,847,600
		アジアパイルホールディングス	121,700	490.00	59,633,000
		ニチハ	5,900	2,935.00	17,316,500
		合同製鐵	10,600	1,687.00	17,882,200
		東京製鐵	27,800	1,146.00	31,858,800
		共英製鋼	24,700	1,480.00	36,556,000
		大阪製鐵	149,100	1,143.00	170,421,300
		中部鋼鈑	16,400	816.00	13,382,400
		モリ工業	5,600	2,493.00	13,960,800
		日亜鋼業	364,900	297.00	108,375,300
		シンポ	300	1,447.00	434,100
		リンナイ	1,700	10,930.00	18,581,000
		東プレ	23,100	1,614.00	37,283,400
		高周波熱錬	58,500	584.00	34,164,000
		マルゼン	5,500	2,232.00	12,276,000
		パイオラックス	62,700	1,514.00	94,927,800
		三浦工業	700	4,965.00	3,475,500
		牧野フライス製作所	3,400	4,540.00	15,436,000
		日東工器	19,700	1,827.00	35,991,900
		ヤマシンフィルタ	3,600	742.00	2,671,200
		帝国電機製作所	7,600	1,272.00	9,667,200
		日本ピラー工業	2,000	2,296.00	4,592,000
		スター精密	15,500	1,822.00	28,241,000
		マブチモーター	7,100	4,345.00	30,849,500
		京三製作所	1,600	434.00	694,400
		フォスター電機	9,100	998.00	9,081,800
		マクセルホールディングス	3,300	1,262.00	4,164,600
		アオイ電子	7,200	2,323.00	16,725,600
		モリタホールディングス	4,700	1,619.00	7,609,300
		東海理化電機製作所	15,900	1,765.00	28,063,500
		ハイレックスコーポレーション	52,400	1,760.00	92,224,000
		日本精機	48,700	1,177.00	57,319,900
		ナカニシ	20,300	2,365.00	48,009,500
		フジシールインターナショナル	1,300	2,376.00	3,088,800
		小松ウオール工業	2,500	2,012.00	5,030,000
		ピジョン	7,000	3,300.00	23,100,000
		沖縄電力	22,300	1,430.00	31,889,000
		京葉瓦斯	2,700	3,390.00	9,153,000
		アルプス物流	15,700	1,030.00	16,171,000
		SGホールディングス	3,000	2,781.00	8,343,000
	トランコム	700	8,280.00	5,796,000
	名港海運	53,800	1,169.00	62,892,200
	上組	11,100	2,149.00	23,853,900
	日鉄ソリューションズ	8,000	3,520.00	28,160,000
	オービック	800	21,270.00	17,016,000
	大塚商会	4,700	5,910.00	27,777,000
	沖縄セルラー電話	31,000	5,050.00	156,550,000
	エレマテック	1,100	1,286.00	1,414,600
	高速	44,800	1,473.00	65,990,400
	シークス	10,500	1,637.00	17,188,500
	白銅	100	1,880.00	188,000
	カナデン	31,900	1,073.00	34,228,700
	菱電商事	69,500	1,620.00	112,590,000
	PALTAC	6,500	5,940.00	38,610,000
	杉本商事	6,600	2,191.00	14,460,600
	サンエー	4,600	4,300.00	19,780,000
	エービーシー・マート	10,200	6,400.00	65,280,000
	パルグループホールディングス	29,600	1,670.00	49,432,000
	あみやき亭	41,800	2,920.00	122,056,000
	セリア	16,100	3,840.00	61,824,000
	ナフコ	600	1,993.00	1,195,800
	大黒天物産	200	8,160.00	1,632,000
	クリエイトSDホールディングス	10,000	3,315.00	33,150,000
	ヨシックス	14,500	2,416.00	35,032,000
	コスモス薬品	2,200	16,260.00	35,772,000
	JMホールディングス	32,100	2,111.00	67,763,100
	クスリのアオキホールディングス	4,000	8,560.00	34,240,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	7,000	2,415.00	16,905,000
	イズミ	9,700	4,215.00	40,885,500
	サンドラッグ	3,400	3,625.00	12,325,000
	武蔵野銀行	13,900	1,668.00	23,185,200
	秋田銀行	46,300	1,399.00	64,773,700
	ふくおかフィナンシャルグループ	5,800	1,985.00	11,513,000
	山梨中央銀行	41,700	828.00	34,527,600
	沖縄銀行	16,800	2,549.00	42,823,200
	大光銀行	48,300	1,399.00	67,571,700
	京葉銀行	83,000	411.00	34,113,000
	リコーリース	16,200	3,400.00	55,080,000
	スターツコーポレーション	4,300	2,773.00	11,923,900
	日本M&Aセンター	1,400	2,793.00	3,910,200
	MS-Japan	8,100	1,113.00	9,015,300
	カナモト	24,800	2,626.00	65,124,800
	西尾レントオール	47,900	3,295.00	157,830,500
	ステップ	28,000	1,582.00	44,296,000
小計	銘柄数:108			4,249,636,900
	組入時価比率:96.4%			100.0%
	合計				4,249,636,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年6月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。