有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	229,537,463
株式	10,029,413,000
未収配当金	5,759,650
流動資産合計	10,264,710,113
資産合計	10,264,710,113
負債の部
流動負債
未払解約金	8,300,000
未払利息	202
流動負債合計	8,300,202
負債合計	8,300,202
純資産の部
元本等
元本	2,535,026,167
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,721,383,744
元本等合計	10,256,409,911
純資産合計	10,256,409,911
負債純資産合計	10,264,710,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.0459円
		(10,000口当たり純資産額)	(40,459円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 6月16日 至 平成29年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年12月15日現在
期首	平成29年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,735,472,736円
同期中における追加設定元本額	266,955,989円
同期中における一部解約元本額	467,402,558円
期末元本額	2,535,026,167円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	1,775,377,200円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	759,648,967円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成29年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	第一建設工業	3,700	1,625.00	6,012,500
		東鉄工業	29,900	3,730.00	111,527,000
		SYSKEN	1,200	2,001.00	2,401,200
		シーキューブ	1,700	660.00	1,122,000
		四電工	13,800	2,964.00	40,903,200
		トーエネック	69,500	3,295.00	229,002,500
		NDS	800	4,150.00	3,320,000
		太平電業	5,000	2,699.00	13,495,000
		亀田製菓	11,000	5,020.00	55,220,000
		セーレン	60,100	2,075.00	124,707,500
		ホギメディカル	5,200	8,460.00	43,992,000
		ザ・パック	23,100	3,750.00	86,625,000
		堺化学工業	3,600	2,722.00	9,799,200
		高圧ガス工業	153,600	934.00	143,462,400
		四国化成工業	21,100	1,755.00	37,030,500
		積水樹脂	49,700	2,225.00	110,582,500
		タキロンシーアイ	45,000	788.00	35,460,000
		ADEKA	48,600	1,961.00	95,304,600
		藤倉化成	215,300	705.00	151,786,500
		T&K TOKA	38,600	1,453.00	56,085,800
		上村工業	14,300	8,300.00	118,690,000
		綜研化学	6,100	2,345.00	14,304,500
		未来工業	4,200	2,181.00	9,160,200
		天馬	55,900	2,138.00	119,514,200
		ユシロ化学工業	42,100	1,690.00	71,149,000
		西川ゴム工業	63,300	2,300.00	145,590,000
		大阪製鐵	93,100	2,233.00	207,892,300
		中部鋼鈑	50,800	826.00	41,960,800
		モリ工業	9,500	3,525.00	33,487,500
		日亜鋼業	484,300	324.00	156,913,200
		シンポ	500	1,162.00	581,000
		リンナイ	10,800	10,070.00	108,756,000
		ダイニチ工業	70,600	849.00	59,939,400
		高周波熱錬	91,000	1,237.00	112,567,000
		パイオラックス	31,300	3,275.00	102,507,500
		日本発條	53,000	1,200.00	63,600,000
		三浦工業	30,600	2,819.00	86,261,400
		日東工器	29,500	2,871.00	84,694,500
		ヤマシンフィルタ	12,000	1,377.00	16,524,000
		日阪製作所	227,600	1,247.00	283,817,200
		ニッセイ	4,800	1,330.00	6,384,000
		オイレス工業	106,200	2,200.00	233,640,000
		日精エー・エス・ビー機械	1,000	6,900.00	6,900,000
		サトーホールディングス	8,100	3,395.00	27,499,500
		澁谷工業	2,900	4,365.00	12,658,500
		日本ピラー工業	23,500	1,679.00	39,456,500
		マブチモーター	3,500	5,890.00	20,615,000
		マクセルホールディングス	18,800	2,404.00	45,195,200
		日本光電工業	9,600	2,543.00	24,412,800
		エスペック	26,900	2,682.00	72,145,800
		北川工業	73,500	1,509.00	110,911,500
		小糸製作所	11,600	7,540.00	87,464,000
		モリタホールディングス	15,300	2,018.00	30,875,400
		日信工業	11,600	2,143.00	24,858,800
		ハイレックスコーポレーション	30,900	2,718.00	83,986,200
		ナカニシ	10,200	5,660.00	57,732,000
		フジシールインターナショナル	14,000	3,760.00	52,640,000
		小松ウオール工業	5,200	2,405.00	12,506,000
		ピジョン	19,400	4,365.00	84,681,000
		沖縄電力	35,300	2,866.00	101,169,800
		京葉瓦斯	242,000	589.00	142,538,000
		アルプス物流	62,200	889.00	55,295,800
		トランコム	48,200	7,940.00	382,708,000
		日本トランスシティ	208,000	476.00	99,008,000
	名港海運	88,000	1,230.00	108,240,000
	新日鉄住金ソリューションズ	20,900	2,903.00	60,672,700
	ソフトウェア・サービス	700	7,400.00	5,180,000
	オービック	16,100	8,060.00	129,766,000
	大塚商会	10,500	8,670.00	91,035,000
	沖縄セルラー電話	35,800	3,940.00	141,052,000
	松田産業	145,100	1,869.00	271,191,900
	高速	79,200	1,233.00	97,653,600
	シークス	64,500	4,710.00	303,795,000
	カナデン	86,100	1,550.00	133,455,000
	菱電商事	152,400	1,777.00	270,814,800
	新光商事	14,900	1,946.00	28,995,400
	テクノアソシエ	112,800	1,315.00	148,332,000
	PALTAC	9,700	5,260.00	51,022,000
	泉州電業	48,700	3,360.00	163,632,000
	杉本商事	55,700	1,732.00	96,472,400
	サンエー	29,800	5,470.00	163,006,000
	エービーシー・マート	21,700	6,440.00	139,748,000
	くらコーポレーション	13,800	6,290.00	86,802,000
	あみやき亭	55,200	5,200.00	287,040,000
	セリア	11,400	6,960.00	79,344,000
	ナフコ	17,900	1,870.00	33,473,000
	大黒天物産	39,100	5,150.00	201,365,000
	ジンズ	7,000	6,000.00	42,000,000
	スタートトゥデイ	25,100	3,550.00	89,105,000
	クリエイトSDホールディングス	41,900	3,060.00	128,214,000
	ヨシックス	8,200	3,775.00	30,955,000
	コスモス薬品	3,100	24,240.00	75,144,000
	サンマルクホールディングス	13,300	3,025.00	40,232,500
	ジャパンミート	8,900	1,729.00	15,388,100
	ドンキホーテホールディングス	13,600	5,720.00	77,792,000
	ハイデイ日高	25,400	3,765.00	95,631,000
	イズミ	8,700	6,910.00	60,117,000
	平和堂	200	2,492.00	498,400
	ヤオコー	15,500	5,450.00	84,475,000
	アインホールディングス	300	7,410.00	2,223,000
	ベルク	5,400	6,680.00	36,072,000
	サンドラッグ	5,400	5,320.00	28,728,000
	秋田銀行	18,300	3,085.00	56,455,500
	山梨中央銀行	105,000	489.00	51,345,000
	大光銀行	22,600	2,568.00	58,036,800
	リコーリース	11,300	3,785.00	42,770,500
	日立キャピタル	19,200	2,757.00	52,934,400
	ダイビル	67,600	1,358.00	91,800,800
	京阪神ビルディング	131,400	864.00	113,529,600
	スターツコーポレーション	15,800	2,927.00	46,246,600
	サンヨーハウジング名古屋	53,200	1,195.00	63,574,000
	日本M&Aセンター	10,100	5,580.00	56,358,000
	ティア	27,700	1,018.00	28,198,600
	EPSホールディングス	15,500	2,522.00	39,091,000
	セプテーニ・ホールディングス	170,900	344.00	58,789,600
	日本空調サービス	75,500	801.00	60,475,500
	りらいあコミュニケーションズ	30,700	1,237.00	37,975,900
	エイチ・アイ・エス	49,700	4,095.00	203,521,500
	ステップ	34,000	1,724.00	58,616,000
小計	銘柄数:119			10,029,413,000
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				10,029,413,000

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年12月15日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。