有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	149,405,421
株式	11,376,939,500
未収入金	3,503,201
未収配当金	88,544,250
流動資産合計	11,618,392,372
資産合計	11,618,392,372
負債の部
流動負債
未払金	5,832,242
未払解約金	400,000
未払利息	262
流動負債合計	6,232,504
負債合計	6,232,504
純資産の部
元本等
元本	3,393,753,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,218,406,471
元本等合計	11,612,159,868
純資産合計	11,612,159,868
負債純資産合計	11,618,392,372

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 6月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.4216円
		(10,000口当たり純資産額)	(34,216円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年12月18日 至 2019年 6月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 6月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 6月17日現在
期首	2018年12月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,467,818,774円
同期中における追加設定元本額	290,668,769円
同期中における一部解約元本額	364,734,146円
期末元本額	3,393,753,397円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	1,617,490,510円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	37,005,317円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,739,257,570円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月17日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	東鉄工業	58,600	3,020.00	176,972,000
		ユアテック	103,400	753.00	77,860,200
		四電工	26,700	2,685.00	71,689,500
		トーエネック	87,900	3,020.00	265,458,000
		ニチレイ	37,700	2,754.00	103,825,800
		セーレン	116,900	1,470.00	171,843,000
		ザ・パック	92,100	3,095.00	285,049,500
		高圧ガス工業	312,900	802.00	250,945,800
		四国化成工業	61,400	1,090.00	66,926,000
		積水樹脂	117,200	2,092.00	245,182,400
		ADEKA	128,400	1,576.00	202,358,400
		藤倉化成	439,600	560.00	246,176,000
		サカタインクス	332,100	973.00	323,133,300
		T&K TOKA	103,900	961.00	99,847,900
		上村工業	16,400	6,300.00	103,320,000
		天馬	70,500	1,765.00	124,432,500
		信越ポリマー	39,000	766.00	29,874,000
		ユシロ化学工業	119,200	1,336.00	159,251,200
		西川ゴム工業	64,500	1,702.00	109,779,000
		大阪製鐵	181,400	1,587.00	287,881,800
		中部鋼鈑	109,000	625.00	68,125,000
		モリ工業	16,400	1,897.00	31,110,800
		日亜鋼業	587,000	331.00	194,297,000
		シンポ	500	1,199.00	599,500
		リンナイ	26,300	6,870.00	180,681,000
		ダイニチ工業	70,500	594.00	41,877,000
		高周波熱錬	190,700	823.00	156,946,100
		パイオラックス	52,600	1,854.00	97,520,400
		三浦工業	11,200	3,285.00	36,792,000
		東芝機械	13,700	2,413.00	33,058,100
		日東工器	66,100	2,148.00	141,982,800
		ヤマシンフィルタ	22,400	611.00	13,686,400
		日阪製作所	31,400	886.00	27,820,400
		オイレス工業	85,800	1,521.00	130,501,800
		澁谷工業	3,300	2,811.00	9,276,300
		日本ピラー工業	51,300	1,050.00	53,865,000
		スター精密	5,900	1,357.00	8,006,300
		マブチモーター	30,500	3,645.00	111,172,500
		マクセルホールディングス	17,400	1,768.00	30,763,200
		アオイ電子	3,200	2,172.00	6,950,400
		新電元工業	1,900	3,455.00	6,564,500
		エンプラス	1,200	3,090.00	3,708,000
		新光電気工業	14,400	903.00	13,003,200
		ニチコン	75,700	795.00	60,181,500
		小糸製作所	14,500	5,440.00	78,880,000
		モリタホールディングス	15,300	1,859.00	28,442,700
		日信工業	21,400	1,396.00	29,874,400
		ハイレックスコーポレーション	81,700	1,887.00	154,167,900
		日本精機	2,400	1,697.00	4,072,800
		ナカニシ	29,700	1,977.00	58,716,900
		フジシールインターナショナル	3,600	3,290.00	11,844,000
		小松ウオール工業	9,900	1,770.00	17,523,000
		ピジョン	2,700	4,275.00	11,542,500
		沖縄電力	103,700	1,693.00	175,564,100
		京葉瓦斯	30,400	3,100.00	94,240,000
		アルプス物流	96,700	727.00	70,300,900
		トランコム	14,700	6,130.00	90,111,000
		日本トランスシティ	88,100	446.00	39,292,600
		名港海運	126,200	1,168.00	147,401,600
		日鉄ソリューションズ	10,900	3,415.00	37,223,500
		オービック	3,400	12,960.00	44,064,000
		大塚商会	9,200	4,340.00	39,928,000
		沖縄セルラー電話	88,700	3,350.00	297,145,000
		エレマテック	7,000	998.00	6,986,000
	あい ホールディングス	13,600	1,768.00	24,044,800
	松田産業	125,200	1,483.00	185,671,600
	高速	130,000	1,135.00	147,550,000
	シークス	329,200	1,209.00	398,002,800
	カナデン	106,100	1,300.00	137,930,000
	菱電商事	246,200	1,586.00	390,473,200
	PALTAC	6,000	5,800.00	34,800,000
	杉本商事	33,700	2,082.00	70,163,400
	サンエー	75,300	4,335.00	326,425,500
	エービーシー・マート	11,000	7,050.00	77,550,000
	あみやき亭	101,800	3,460.00	352,228,000
	セリア	55,500	2,420.00	134,310,000
	ナフコ	20,300	1,414.00	28,704,200
	大黒天物産	66,100	3,470.00	229,367,000
	ジンズ	4,800	6,390.00	30,672,000
	クリエイトSDホールディングス	23,200	2,478.00	57,489,600
	ヨシックス	14,700	2,360.00	34,692,000
	コスモス薬品	3,300	18,000.00	59,400,000
	ジャパンミート	49,400	1,690.00	83,486,000
	クスリのアオキホールディングス	4,100	7,440.00	30,504,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホ	15,000	6,910.00	103,650,000
	サイゼリヤ	127,200	2,419.00	307,696,800
	ハイデイ日高	84,900	1,995.00	169,375,500
	イズミ	27,100	4,500.00	121,950,000
	アインホールディングス	400	6,610.00	2,644,000
	サンドラッグ	9,700	2,789.00	27,053,300
	武蔵野銀行	35,100	2,073.00	72,762,300
	秋田銀行	43,800	2,041.00	89,395,800
	ふくおかフィナンシャルグループ	18,800	1,921.00	36,114,800
	山梨中央銀行	52,800	1,206.00	63,676,800
	沖縄銀行	28,400	3,515.00	99,826,000
	大光銀行	48,700	1,602.00	78,017,400
	京葉銀行	133,100	636.00	84,651,600
	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	53,000	330.00	17,490,000
	リコーリース	51,000	3,330.00	169,830,000
	日立キャピタル	56,200	2,432.00	136,678,400
	ダイビル	66,100	986.00	65,174,600
	スターツコーポレーション	26,900	2,566.00	69,025,400
	サンヨーハウジング名古屋	107,700	895.00	96,391,500
	日本M&Aセンター	16,100	2,601.00	41,876,100
	ティア	27,700	645.00	17,866,500
	EPSホールディングス	37,700	1,750.00	65,975,000
	日本空調サービス	187,800	680.00	127,704,000
	スプリックス	800	1,944.00	1,555,200
	エイチ・アイ・エス	32,600	2,745.00	89,487,000
	ステップ	60,600	1,485.00	89,991,000
小計	銘柄数:110			11,376,939,500
	組入時価比率:98.0%			100.0%
	合計				11,376,939,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年6月17日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。