有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/16-2022/12/15)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	234,885,258
株式	3,319,155,200
未収入金	11,484,177
未収配当金	4,878,300
流動資産合計	3,570,402,935
資産合計	3,570,402,935
負債の部
流動負債
未払金	7,489,316
未払解約金	1,600,000
未払利息	349
流動負債合計	9,089,665
負債合計	9,089,665
純資産の部
元本等
元本	840,843,600
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,720,469,670
元本等合計	3,561,313,270
純資産合計	3,561,313,270
負債純資産合計	3,570,402,935

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	4.2354円
		(10,000口当たり純資産額)	(42,354円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 6月16日 至 2022年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年12月15日現在
期首	2022年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	867,197,645円
同期中における追加設定元本額	44,482,693円
同期中における一部解約元本額	70,836,738円
期末元本額	840,843,600円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	502,713,137円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	128,615,922円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	209,514,541円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	23,700	1,544.00	36,592,800
		東鉄工業	15,100	2,593.00	39,154,300
		ユアテック	53,800	725.00	39,005,000
		四電工	10,200	1,716.00	17,503,200
		関電工	88,300	869.00	76,732,700
		トーエネック	8,600	3,455.00	29,713,000
		エクシオグループ	31,300	2,178.00	68,171,400
		太平電業	5,300	3,195.00	16,933,500
		S Foods	17,600	2,942.00	51,779,200
		ニチレイ	23,300	2,768.00	64,494,400
		ザ・パック	20,700	2,412.00	49,928,400
		堺化学工業	14,500	1,822.00	26,419,000
		四国化成工業	23,400	1,343.00	31,426,200
		アイカ工業	13,700	3,235.00	44,319,500
		積水樹脂	46,400	1,783.00	82,731,200
		タキロンシーアイ	35,200	509.00	17,916,800
		扶桑化学工業	11,000	3,545.00	38,995,000
		ADEKA	7,100	2,245.00	15,939,500
		藤倉化成	225,200	413.00	93,007,600
		サカタインクス	87,200	1,100.00	95,920,000
		T&K TOKA	9,100	1,074.00	9,773,400
		上村工業	2,300	6,420.00	14,766,000
		綜研化学	10,700	1,751.00	18,735,700
		日本新薬	3,700	8,000.00	29,600,000
		参天製薬	3,200	1,125.00	3,600,000
		ニチレキ	6,700	1,257.00	8,421,900
		ユシロ化学工業	37,500	803.00	30,112,500
		横浜ゴム	7,600	2,170.00	16,492,000
		西川ゴム工業	52,800	1,144.00	60,403,200
		ニチリン	10,000	1,854.00	18,540,000
		アジアパイルホールディングス	61,900	551.00	34,106,900
		ニチハ	5,600	2,755.00	15,428,000
		合同製鐵	5,100	2,046.00	10,434,600
		共英製鋼	24,400	1,266.00	30,890,400
		中部鋼鈑	7,200	1,483.00	10,677,600
		日亜鋼業	281,600	246.00	69,273,600
		東洋製罐グループホールディングス	2,200	1,618.00	3,559,600
		シンポ	300	1,196.00	358,800
		リンナイ	1,700	10,020.00	17,034,000
		東プレ	12,700	1,202.00	15,265,400
		マルゼン	9,800	1,804.00	17,679,200
		三浦工業	5,600	3,195.00	17,892,000
		日東工器	45,200	1,533.00	69,291,600
		マブチモーター	6,300	3,925.00	24,727,500
		アオイ電子	11,100	1,889.00	20,967,900
		モリタホールディングス	31,800	1,147.00	36,474,600
		東海理化電機製作所	14,800	1,479.00	21,889,200
		極東開発工業	19,500	1,379.00	26,890,500
		NOK	2,900	1,234.00	3,578,600
		ハイレックスコーポレーション	49,700	1,103.00	54,819,100
		日本精機	49,900	808.00	40,319,200
		ナカニシ	15,100	2,738.00	41,343,800
		小松ウオール工業	2,600	1,826.00	4,747,600
		河合楽器製作所	1,600	2,591.00	4,145,600
		ピジョン	6,000	2,209.00	13,254,000
		四国電力	90,600	732.00	66,319,200
		九州電力	87,800	699.00	61,372,200
		沖縄電力	12,800	1,016.00	13,004,800
		京葉瓦斯	2,400	2,356.00	5,654,400
		山九	700	4,945.00	3,461,500
		SGホールディングス	9,100	2,034.00	18,509,400
		トランコム	9,600	7,800.00	74,880,000
		名港海運	42,100	1,162.00	48,920,200
		オービック	700	20,830.00	14,581,000
	大塚商会	9,800	4,340.00	42,532,000
	沖縄セルラー電話	18,100	2,838.00	51,367,800
	高速	22,300	1,762.00	39,292,600
	長瀬産業	5,400	2,064.00	11,145,600
	カナデン	32,000	1,148.00	36,736,000
	菱電商事	31,600	1,687.00	53,309,200
	中央自動車工業	7,800	2,437.00	19,008,600
	PALTAC	12,700	4,455.00	56,578,500
	杉本商事	15,700	2,004.00	31,462,800
	サンエー	4,300	4,290.00	18,447,000
	パルグループホールディングス	7,800	2,302.00	17,955,600
	あみやき亭	4,600	2,905.00	13,363,000
	セリア	30,600	2,736.00	83,721,600
	クリエイトSDホールディングス	19,700	3,240.00	63,828,000
	ヨシックスホールディングス	10,200	2,115.00	21,573,000
	コスモス薬品	2,000	13,950.00	27,900,000
	JMホールディングス	53,200	1,683.00	89,535,600
	イズミ	20,200	2,982.00	60,236,400
	第四北越フィナンシャルグループ	7,400	2,544.00	18,825,600
	おきなわフィナンシャルグループ	15,700	2,030.00	31,871,000
	十六フィナンシャルグループ	3,400	2,581.00	8,775,400
	群馬銀行	21,800	435.00	9,483,000
	武蔵野銀行	13,200	1,887.00	24,908,400
	秋田銀行	44,800	1,727.00	77,369,600
	山梨中央銀行	30,900	1,026.00	31,703,400
	南都銀行	3,900	2,285.00	8,911,500
	百五銀行	16,500	340.00	5,610,000
	山陰合同銀行	24,900	715.00	17,803,500
	佐賀銀行	7,100	1,560.00	11,076,000
	大光銀行	49,100	1,150.00	56,465,000
	京葉銀行	71,300	522.00	37,218,600
	みずほリース	3,400	3,340.00	11,356,000
	リコーリース	2,700	3,680.00	9,936,000
	スターツコーポレーション	5,900	2,688.00	15,859,200
	MS-Japan	2,700	999.00	2,697,300
	カナモト	23,400	2,315.00	54,171,000
	西尾レントオール	17,400	3,220.00	56,028,000
	ステップ	17,700	1,820.00	32,214,000
小計	銘柄数:102			3,319,155,200
	組入時価比率:93.2%			100.0%
	合計				3,319,155,200

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年12月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。