有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/16-2023/12/15)

野村日本小型株ファンド マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年12月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,938,428
株式	3,636,189,140
未収入金	7,017,029
未収配当金	2,791,800
流動資産合計	3,716,936,397
資産合計	3,716,936,397
負債の部
流動負債
未払金	14,430,564
未払利息	16
流動負債合計	14,430,580
負債合計	14,430,580
純資産の部
元本等
元本	698,552,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,003,953,503
元本等合計	3,702,505,817
純資産合計	3,702,505,817
負債純資産合計	3,716,936,397

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年12月15日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	5.3003円
		(10,000口当たり純資産額)	(53,003円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月16日 至 2023年12月15日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年12月15日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年12月15日現在
期首	2023年 6月16日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	774,917,326円
同期中における追加設定元本額	49,695,524円
同期中における一部解約元本額	126,060,536円
期末元本額	698,552,314円
期末元本額の内訳*
野村日本真小型株投信	387,770,457円
野村日本小型株セレクト(野村SMA・EW向け)	107,544,721円
野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	203,237,136円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2023年12月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	ミライト・ワン	22,500	1,813.00	40,792,500
		高松コンストラクショングループ	11,600	2,717.00	31,517,200
		日本道路	7,200	1,970.00	14,184,000
		ユアテック	46,400	1,064.00	49,369,600
		四電工	9,200	2,966.00	27,287,200
		関電工	10,200	1,372.00	13,994,400
		テクノ菱和	17,800	1,332.00	23,709,600
		太平電業	7,900	4,025.00	31,797,500
		S Foods	11,200	3,270.00	36,624,000
		富士紡ホールディングス	12,600	3,575.00	45,045,000
		帝国繊維	13,800	2,020.00	27,876,000
		セーレン	13,600	2,471.00	33,605,600
		ニッポン高度紙工業	7,100	1,755.00	12,460,500
		テイカ	200	1,360.00	272,000
		堺化学工業	20,300	1,821.00	36,966,300
		四国化成ホールディングス	30,900	1,670.00	51,603,000
		大阪有機化学工業	7,400	2,637.00	19,513,800
		KHネオケム	15,600	2,258.00	35,224,800
		日本ゼオン	12,900	1,327.50	17,124,750
		積水樹脂	33,300	2,475.00	82,417,500
		タキロンシーアイ	42,000	620.00	26,040,000
		旭有機材	3,000	3,825.00	11,475,000
		ミライアル	12,200	1,476.00	18,007,200
		扶桑化学工業	13,400	4,140.00	55,476,000
		ソフト99コーポレーション	30,100	1,406.00	42,320,600
		日本特殊塗料	22,900	1,172.00	26,838,800
		藤倉化成	52,800	419.00	22,123,200
		サカタインクス	29,000	1,312.00	38,048,000
		綜研化学	8,200	2,397.00	19,655,400
		日本高純度化学	4,200	2,366.00	9,937,200
		JCU	5,800	3,580.00	20,764,000
		日本農薬	5,500	632.00	3,476,000
		フマキラー	12,000	1,168.00	14,016,000
		パーカーコーポレーション	32,900	795.00	26,155,500
		日本新薬	6,900	4,868.00	33,589,200
		参天製薬	10,000	1,334.00	13,340,000
		横浜ゴム	7,600	3,149.00	23,932,400
		ニチリン	8,200	3,385.00	27,757,000
		SECカーボン	800	11,320.00	9,056,000
		ニチアス	3,000	3,255.00	9,765,000
		ニチハ	11,800	2,880.00	33,984,000
		大阪製鐵	22,000	2,200.00	48,400,000
		日亜鋼業	147,800	312.00	46,113,600
		平河ヒューテック	6,100	1,271.00	7,753,100
		ケー・エフ・シー	7,900	1,344.00	10,617,600
		リンナイ	12,800	3,205.00	41,024,000
		日東精工	30,800	532.00	16,385,600
		東プレ	10,500	1,946.00	20,433,000
		マルゼン	29,500	2,421.00	71,419,500
		パイオラックス	17,000	2,154.00	36,618,000
		日本製鋼所	13,500	2,466.00	33,291,000
		日東工器	13,400	1,815.00	24,321,000
		日精エー・エス・ビー機械	9,500	4,450.00	42,275,000
		サトーホールディングス	1,900	1,983.00	3,767,700
		アネスト岩田	7,500	1,073.00	8,047,500
		タダノ	22,400	1,093.50	24,494,400
		鈴茂器工	18,900	988.00	18,673,200
		デンヨー	11,300	2,159.00	24,396,700
		EIZO	6,000	4,785.00	28,710,000
		エレコム	16,200	1,785.00	28,917,000
		アンリツ	6,900	1,322.00	9,121,800
		リオン	9,000	2,228.00	20,052,000
		チノー	4,500	2,031.00	9,139,500
		市光工業	95,200	546.00	51,979,200
	ハイレックスコーポレーション	24,300	1,321.00	32,100,300
	日本精機	31,300	1,132.00	35,431,600
	長野計器	3,500	1,933.00	6,765,500
	ナカニシ	15,900	2,337.00	37,158,300
	A&Dホロンホールディングス	15,000	1,810.00	27,150,000
	朝日インテック	6,800	2,780.00	18,904,000
	SHOEI	2,300	1,817.00	4,179,100
	河合楽器製作所	2,900	3,560.00	10,324,000
	ピジョン	18,500	1,605.00	29,692,500
	四国電力	68,400	1,018.50	69,665,400
	九州電力	80,000	1,025.00	82,000,000
	トランコム	7,700	7,420.00	57,134,000
	日鉄ソリューションズ	4,400	4,840.00	21,296,000
	ブロードリーフ	138,300	590.00	81,597,000
	アバントグループ	6,200	1,372.00	8,506,400
	マークラインズ	11,400	2,619.00	29,856,600
	オープンドア	43,900	790.00	34,681,000
	ジャストシステム	3,200	3,110.00	9,952,000
	沖縄セルラー電話	8,000	3,360.00	26,880,000
	セゾン情報システムズ	4,200	1,899.00	7,975,800
	福井コンピュータホールディングス	11,900	2,569.00	30,571,100
	エレマテック	18,300	1,719.00	31,457,700
	あい ホールディングス	26,900	2,301.00	61,896,900
	ウイン・パートナーズ	12,700	1,119.00	14,211,300
	SPK	11,600	1,807.00	20,961,200
	高速	12,700	2,003.00	25,438,100
	シークス	14,400	1,434.00	20,649,600
	中央自動車工業	15,300	4,060.00	62,118,000
	立花エレテック	6,300	2,753.00	17,343,900
	PALTAC	1,600	4,677.00	7,483,200
	ミスミグループ本社	7,700	2,130.00	16,401,000
	サンエー	7,100	4,530.00	32,163,000
	ハローズ	3,500	4,005.00	14,017,500
	セリア	21,000	2,650.00	55,650,000
	ナフコ	5,100	1,854.00	9,455,400
	クリエイトSDホールディングス	9,600	3,010.00	28,896,000
	ヨシックスホールディングス	13,600	2,710.00	36,856,000
	コスモス薬品	2,100	15,445.00	32,434,500
	TOKYO BASE	62,400	250.00	15,600,000
	JMホールディングス	7,200	2,183.00	15,717,600
	アクシアル リテイリング	7,200	4,015.00	28,908,000
	アークランズ	11,800	1,690.00	19,942,000
	サンドラッグ	7,600	4,386.00	33,333,600
	めぶきフィナンシャルグループ	113,500	446.70	50,700,450
	千葉銀行	42,500	1,058.00	44,965,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	13,100	3,286.00	43,046,600
	山梨中央銀行	23,700	1,725.00	40,882,500
	山陰合同銀行	55,700	985.00	54,864,500
	芙蓉総合リース	2,900	11,790.00	34,191,000
	みずほリース	8,600	4,785.00	41,151,000
	アコム	98,200	345.70	33,947,740
	ジェイ・エス・ビー	3,200	2,412.00	7,718,400
	スターツコーポレーション	7,600	2,810.00	21,356,000
	毎日コムネット	36,700	739.00	27,121,300
	E・Jホールディングス	30,600	1,562.00	47,797,200
	カカクコム	11,000	1,713.00	18,843,000
	セプテーニ・ホールディングス	84,100	453.00	38,097,300
	日本空調サービス	10,400	787.00	8,184,800
	インソース	11,200	828.00	9,273,600
	MS-Japan	6,900	1,110.00	7,659,000
	スプリックス	25,000	773.00	19,325,000
	ベルトラ	36,200	599.00	21,683,800
	LITALICO	5,600	2,063.00	11,552,800
	人・夢・技術グループ	5,100	1,691.00	8,624,100
	スバル興業	1,600	13,330.00	21,328,000
	ステップ	9,600	1,878.00	18,028,800
小計	銘柄数:130			3,636,189,140
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				3,636,189,140

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年12月15日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。