有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	18,170,264	1.0732	19,500,327	1.0780	19,587,544	100.17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	17,658,505	1.0732	18,951,107	1.0780	19,035,868	97.61

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.61
合計	97.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2019年10月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	フランス	社債券	SGSA 6.75 210407	900,000	12,939.98	116,459,856	12,964.27	116,678,484	6.7500000	2021/4/7	1.68
2	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 220901	1,000,000	11,078.54	110,785,400	11,075.70	110,757,091	3.5676300	2022/9/1	1.60
3	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 220425	1,000,000	10,938.08	109,380,848	10,946.79	109,467,952	2.8396300	2022/4/25	1.58
4	スイス	社債券	UBS GROUP 5.75 220219	800,000	13,404.32	107,234,605	13,273.75	106,190,049	5.7500000	2022/2/19	1.53
5	オランダ	社債券	RABOBANK FRN 210629	800,000	13,386.10	107,088,852	13,219.58	105,756,679	6.6250000	2021/6/29	1.52
6	イギリス	社債券	STANLN 7.5 220402	900,000	11,439.58	102,956,275	11,535.94	103,823,504	7.5000000	2022/4/2	1.50
7	ベルギー	社債券	KBC GROUP 4.75 240305	800,000	12,532.12	100,256,971	12,869.53	102,956,298	4.7500000	2024/3/5	1.48
8	イギリス	社債券	BARCLAYS 7.625 221121	800,000	11,848.86	94,790,929	12,133.47	97,067,827	7.6250000	2022/11/21	1.40
9	スウェーデン	社債券	SVENSKA 6.25 240301	800,000	11,212.46	89,699,699	11,662.13	93,297,095	6.2500000	2024/3/1	1.34
10	ノルウェー	社債券	DNB BANK 6.5 220326	800,000	11,268.42	90,147,414	11,446.11	91,568,951	6.5000000	2022/3/26	1.32
11	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.625 210330	800,000	11,460.70	91,685,670	11,413.56	91,308,510	7.6250000	2021/3/30	1.32
12	アメリカ	社債券	CVS HEALTH FRN 210309	800,000	10,916.96	87,335,697	10,935.79	87,486,387	2.8221300	2021/3/9	1.26
13	アメリカ	社債券	AMEX FRN 230703	800,000	10,922.29	87,378,377	10,935.36	87,482,902	3.0367500	2023/7/3	1.26
14	スペイン	社債券	BBVA 8.875 210414	600,000	13,551.04	81,306,296	13,363.63	80,181,819	8.8750000	2021/4/14	1.15
15	スペイン	社債券	SANTANDER FRN 220425	600,000	13,246.42	79,478,566	13,198.81	79,192,892	6.7500000	2022/4/25	1.14
16	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	600,000	12,356.79	74,140,747	13,018.89	78,113,343	8.1250000	2025/12/23	1.13
17	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 240612	700,000	10,958.14	76,707,049	11,069.17	77,484,235	3.3116300	2024/6/12	1.12
18	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	700,000	11,073.09	77,511,673	11,056.43	77,395,062	3.4855000	2022/10/31	1.11
19	フランス	社債券	BPCE FRN 220309	600,000	12,346.40	74,078,454	12,348.10	74,088,657	0.6090000	2022/3/9	1.07
20	スペイン	社債券	BBVA FRN 220412	600,000	12,228.59	73,371,556	12,239.88	73,439,331	0.1820000	2022/4/12	1.06
21	スイス	社債券	CS 7.5 231211	600,000	11,613.14	69,678,845	12,059.98	72,359,906	7.5000000	2023/12/11	1.04
22	アメリカ	社債券	BECTON DICK FRN 220606	650,000	10,918.92	70,972,993	10,946.03	71,149,215	3.1423800	2022/6/6	1.02
23	オランダ	社債券	ING GROEP 6.875 220416	600,000	11,309.36	67,856,193	11,474.97	68,849,832	6.8750000	2022/4/16	0.99
24	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	600,000	11,024.10	66,144,600	11,078.54	66,471,240	2.9855000	2022/10/30	0.96
25	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	600,000	11,008.42	66,050,528	11,051.21	66,307,267	3.4070000	2023/5/8	0.96
26	スペイン	社債券	SANTANDER FRN 220411	600,000	11,045.33	66,271,989	11,045.54	66,273,296	3.5442500	2022/4/11	0.95
27	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FRN 220130	600,000	10,942.33	65,653,987	10,977.39	65,864,343	3.0855000	2022/1/30	0.95
28	アメリカ	社債券	BAC FRN 230723	600,000	10,895.62	65,373,730	10,977.28	65,863,690	2.8940000	2023/7/23	0.95
29	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	600,000	10,914.56	65,487,400	10,937.10	65,622,629	2.7956300	2023/7/26	0.95
30	イギリス	社債券	STANLN FRN 230120	600,000	10,847.71	65,086,287	10,908.90	65,453,430	3.1158800	2023/1/20	0.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年10月31日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.06
社債券	95.92
合計	97.98

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。