有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年10月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	15,699,251	1.0781	16,925,362	1.0652	16,722,842	96.53

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.53
合計	96.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年10月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	16,462,406	1.0781	17,748,119	1.0652	17,535,754	97.37

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合計	97.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2020年10月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	1,400,000	10,297.94	144,171,289	10,574.64	148,044,983	1.4632500	2023/5/8	3.03
2	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 230723	1,300,000	10,255.92	133,327,030	10,574.95	137,474,420	1.0991300	2023/7/23	2.81
3	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	1,100,000	10,338.87	113,727,606	10,552.67	116,079,432	1.4906300	2022/10/31	2.38
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	950,000	10,037.20	95,353,465	10,581.33	100,522,692	1.4751300	2025/7/1	2.06
5	オーストラリア	社債券	WBC FRN 240226	900,000	9,802.17	88,219,535	10,595.56	95,360,054	1.0037500	2024/2/26	1.95
6	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	900,000	10,360.10	93,240,963	10,580.91	95,228,258	1.3182500	2022/10/30	1.95
7	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	900,000	10,140.44	91,264,023	10,544.30	94,898,768	1.0747500	2023/7/26	1.94
8	アメリカ	社債券	GS FRN 231129	800,000	10,524.30	84,194,422	10,756.33	86,050,654	1.8558800	2023/11/29	1.76
9	アメリカ	社債券	AMEX FRN 230703	800,000	10,061.47	80,491,792	10,543.15	84,345,256	1.0010000	2023/7/3	1.73
10	スイス	社債券	UBS FRN 250219	700,000	11,670.11	81,690,821	11,655.78	81,590,510	7.0000000	2025/2/19	1.67
11	スペイン	社債券	SANTANDER FRN 220425	600,000	11,977.17	71,863,023	12,599.59	75,597,576	6.7500000	2022/4/25	1.55
12	ベルギー	社債券	KBC GROUP 4.75 240305	600,000	12,049.96	72,299,795	12,493.08	74,958,539	4.7500000	2024/3/5	1.53
13	アメリカ	社債券	AT&T FRN 230905	600,000	12,076.63	72,459,799	12,334.30	74,005,847	0.3720000	2023/9/5	1.51
14	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	600,000	11,505.16	69,030,979	12,288.61	73,731,703	8.1250000	2025/12/23	1.51
15	フランス	社債券	BPCE FRN 230323	600,000	11,840.00	71,040,044	12,238.55	73,431,301	0.0000000	2023/3/23	1.50
16	フィンランド	社債券	NORDEA BANK 6.625 260326	600,000	10,623.52	63,741,148	11,745.42	70,472,576	6.6250000	2026/3/26	1.44
17	イギリス	社債券	BARCLAYS 7.625 221121	600,000	10,908.73	65,452,404	11,541.04	69,246,246	7.6250000	2022/11/21	1.42
18	スイス	社債券	CS 7.5 231211	600,000	11,039.62	66,237,741	11,357.99	68,147,946	7.5000000	2023/12/11	1.39
19	スウェーデン	社債券	SVENSKA 6.25 240301	600,000	10,526.94	63,161,664	11,290.10	67,740,634	6.2500000	2024/3/1	1.39
20	アメリカ	社債券	GS FRN 220926	550,000	11,802.26	64,912,464	12,229.63	67,262,987	0.1270000	2022/9/26	1.38
21	アメリカ	社債券	BAC FRN 230723	600,000	10,221.61	61,329,699	10,578.61	63,471,698	1.1691300	2023/7/23	1.30
22	イギリス	社債券	STANLN FRN 230120	600,000	9,916.91	59,501,501	10,485.31	62,911,879	1.3683800	2023/1/20	1.29
23	オランダ	社債券	ING GROEP FRN 230920	500,000	11,879.70	59,398,515	12,361.17	61,805,894	0.3490000	2023/9/20	1.26
24	日本	社債券	SMBC FRN 220614	500,000	11,863.58	59,317,902	12,248.19	61,240,996	0.0000000	2022/6/14	1.25
25	フランス	社債券	BNP PARIBAS 7.375 250819	500,000	10,985.82	54,929,121	11,682.25	58,411,255	7.3750000	2025/8/19	1.20
26	スウェーデン	社債券	SKANDINAV ENS FRN 221212	550,000	10,238.56	56,312,090	10,534.16	57,937,888	0.8941300	2022/12/12	1.19
27	イギリス	社債券	LLOYDS FRN 230627	400,000	13,223.25	52,893,029	14,118.47	56,473,908	7.6250000	2023/6/27	1.16
28	イタリア	社債券	INTESA SANPAO FRN 270111	400,000	12,179.43	48,717,737	13,641.93	54,567,755	7.7500000	2027/1/11	1.12
29	イギリス	社債券	STANLN 6.0 250726	500,000	10,930.70	54,653,500	10,756.22	53,781,136	6.0000000	2025/7/26	1.10
30	オーストラリア	社債券	CBA FRN 240604	500,000	10,236.99	51,184,964	10,623.17	53,115,880	1.0712500	2024/6/4	1.09

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年10月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.80
社債券	94.05
合計	96.85

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。