有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジありコース

2020年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	17,076,397	1.0252	17,506,722	1.0199	17,416,217	93.21

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.21
合計	93.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

グローバル変動金利債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジなしコース

2020年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	グローバル変動金利債券マザーファンド	18,789,992	1.0252	19,263,499	1.0199	19,163,912	96.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。

(参考)グローバル変動金利債券マザーファンド

2020年4月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPM CHASE FRN 230723	1,300,000	10,478.49	136,220,456	10,509.70	136,626,135	1.9330000	2023/7/23	2.49
2	アメリカ	社債券	WELLS FARGO FRN 221031	1,100,000	10,563.24	116,195,690	10,572.75	116,300,316	3.0071300	2022/10/31	2.12
3	アメリカ	社債券	MS FRN 230508	1,100,000	10,430.83	114,739,158	10,453.80	114,991,906	2.9541300	2023/5/8	2.10
4	アメリカ	社債券	CITIGROUP FRN 250701	950,000	10,255.03	97,422,798	10,314.98	97,992,362	2.6833800	2025/7/1	1.79
5	スイス	社債券	UBS GROUP 5.75 220219	800,000	11,896.03	95,168,256	11,947.42	95,579,360	5.7500000	2022/2/19	1.74
6	アメリカ	社債券	BONYMellon FRN 221030	900,000	10,584.93	95,264,453	10,610.90	95,498,177	2.8195000	2022/10/30	1.74
7	オーストラリア	社債券	WBC FRN 240226	900,000	10,014.89	90,134,051	10,480.20	94,321,859	2.4166300	2024/2/26	1.72
8	日本	社債券	MITSUB UFJ FIN F 230726	900,000	10,360.51	93,244,609	10,359.44	93,234,991	1.8513800	2023/7/26	1.70
9	イギリス	社債券	BARCLAYS 7.625 221121	800,000	11,146.22	89,169,763	11,174.54	89,396,327	7.6250000	2022/11/21	1.63
10	スウェーデン	社債券	SVENSKA 6.25 240301	800,000	10,755.50	86,044,029	10,873.38	86,987,050	6.2500000	2024/3/1	1.59
11	ノルウェー	社債券	DNB BANK 6.5 220326	800,000	10,622.45	84,979,604	10,682.61	85,460,947	6.5000000	2022/3/26	1.56
12	アメリカ	社債券	AMEX FRN 230703	800,000	10,279.82	82,238,602	10,325.77	82,606,235	2.5132500	2023/7/3	1.51
13	イギリス	社債券	STANLN 7.5 220402	700,000	10,681.01	74,767,107	10,654.61	74,582,329	7.5000000	2022/4/2	1.36
14	アメリカ	社債券	AT&T INC FRN 240612	700,000	10,306.00	72,142,059	10,383.16	72,682,180	1.9641300	2024/6/12	1.33
15	フランス	社債券	CD AGRICOLE FRN 251223	600,000	11,754.84	70,529,070	11,812.98	70,877,894	8.1250000	2025/12/23	1.29
16	ベルギー	社債券	KBC GROUP 4.75 240305	600,000	11,444.21	68,665,272	11,484.81	68,908,872	4.7500000	2024/3/5	1.26
17	スペイン	社債券	SANTANDER FRN 220425	600,000	11,375.07	68,250,456	11,404.07	68,424,456	6.7500000	2022/4/25	1.25
18	フランス	社債券	BPCE FRN 230323	600,000	11,244.80	67,468,848	11,294.92	67,769,520	0.1070000	2023/3/23	1.24
19	アメリカ	社債券	BECTON DICK FRN 220606	650,000	10,399.73	67,598,268	10,417.26	67,712,191	2.0306300	2022/6/6	1.23
20	オランダ	社債券	ING GROEP 6.875 220416	600,000	10,509.91	63,059,498	10,590.38	63,542,337	6.8750000	2022/4/16	1.16
21	スペイン	社債券	SANTANDER FRN 220411	600,000	10,461.71	62,770,309	10,556.19	63,337,147	2.8713800	2022/4/11	1.15
22	アメリカ	社債券	BAC FRN 230723	600,000	10,443.44	62,660,660	10,492.60	62,955,621	2.0030000	2023/7/23	1.15
23	フランス	社債券	SGSA FRN 231218	600,000	10,497.62	62,985,758	10,484.58	62,907,529	7.8750000	2023/12/18	1.15
24	アメリカ	社債券	HP ENTERPRISE FRN 211005	600,000	10,426.66	62,559,988	10,472.83	62,836,995	2.0930000	2021/10/5	1.15
25	アメリカ	社債券	CAPITAL ONE FRN 220130	600,000	10,362.32	62,173,974	10,310.06	61,860,417	2.9195000	2022/1/30	1.13
26	イギリス	社債券	STANLN FRN 230120	600,000	10,132.13	60,792,786	10,301.73	61,810,402	2.2852500	2023/1/20	1.13
27	アメリカ	社債券	GS FRN 220926	550,000	11,208.96	61,649,302	11,221.49	61,718,206	0.2470000	2022/9/26	1.13
28	スウェーデン	社債券	SKANDINAV ENS FRN 221212	550,000	10,460.75	57,534,159	10,521.99	57,870,960	1.4291300	2022/12/12	1.06
29	アメリカ	社債券	WFC FRN 220131	500,000	11,427.04	57,135,220	11,441.66	57,208,300	0.1010000	2022/1/31	1.04
30	オランダ	社債券	ING GROEP FRN 230920	500,000	11,282.50	56,412,540	11,329.48	56,647,440	0.4420000	2023/9/20	1.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年4月30日現在

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.51
社債券	93.48
合計	95.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。