有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	943,017,308	0.8956	844,566,301	0.8992	847,961,163	56.10
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	427,076,738	1.1658	497,886,062	1.1821	504,847,411	33.40
3	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	45,950	2,304.10	105,873,541	2,264.70	104,063,295	6.88

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	62.98
親投資信託受益証券	33.40
合計	96.38

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ニチレイ	食料品	15,000	2,546.00	38,190,000	2,617.00	39,255,000	7.78
2	日本	株式	クボタ	機械	21,000	1,843.50	38,713,500	1,787.50	37,537,500	7.44
3	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	11,000	3,160.00	34,760,000	3,165.00	34,815,000	6.90
4	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	30,000	1,088.00	32,640,000	1,152.00	34,560,000	6.85
5	日本	株式	日本曹達	化学	48,000	654.00	31,392,000	655.00	31,440,000	6.23
6	日本	株式	コメリ	小売業	11,100	2,694.00	29,903,400	2,774.00	30,791,400	6.10
7	日本	株式	ホクト	水産・農林業	13,400	2,160.00	28,944,000	2,173.00	29,118,200	5.77
8	日本	株式	三井化学	化学	50,000	520.00	26,000,000	571.00	28,550,000	5.66
9	日本	株式	カゴメ	食料品	9,800	2,887.00	28,292,600	2,885.00	28,273,000	5.60
10	日本	株式	日産化学工業	化学	6,800	3,925.00	26,690,000	3,620.00	24,616,000	4.88
11	日本	株式	タカキタ	機械	39,000	562.00	21,918,000	580.00	22,620,000	4.48
12	日本	株式	横浜冷凍	卸売業	20,000	1,036.00	20,720,000	1,063.00	21,260,000	4.21
13	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	14,600	1,263.00	18,439,800	1,350.00	19,710,000	3.90
14	日本	株式	住友化学	化学	30,000	624.00	18,720,000	626.00	18,780,000	3.72
15	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	21,600	755.00	16,308,000	783.00	16,912,800	3.35
16	日本	株式	亀田製菓	食料品	2,000	4,980.00	9,960,000	5,020.00	10,040,000	1.99
17	日本	株式	クレハ	化学	2,000	4,985.00	9,970,000	4,740.00	9,480,000	1.88
18	日本	株式	ローソン	小売業	1,100	8,180.00	8,998,000	7,750.00	8,525,000	1.69
19	日本	株式	井関農機	機械	30,000	231.00	6,930,000	258.00	7,740,000	1.53
20	日本	株式	伊藤園	食料品	2,000	3,720.00	7,440,000	3,840.00	7,680,000	1.52
21	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,000	5,990.00	5,990,000	6,290.00	6,290,000	1.25
22	日本	株式	岩塚製菓	食料品	100	4,285.00	428,500	4,355.00	435,500	0.09

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	12.66
		食料品	25.06
		化学	29.61
		機械	13.45
		卸売業	4.21
		小売業	7.79
合計			92.79

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	14,017.23	210,258,562	13,964.47	209,467,125	8.75	2020年 8月15日	8.50
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,500,000	13,846.63	207,699,581	13,795.63	206,934,525	8.75	2020年 5月15日	8.39
3	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,800,000	8,817.50	158,715,134	8,842.32	159,161,814	3.5	2027年 3月 1日	6.46
4	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	1,800,000	8,485.30	152,735,400	8,507.71	153,138,852	3	2024年 9月 1日	6.21
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	1,000,000	14,423.50	144,235,087	14,374.26	143,742,637	8	2021年11月15日	5.83
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	1,000,000	13,946.88	139,468,875	13,904.67	139,046,775	7.875	2021年 2月15日	5.64
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	1,000,000	13,605.69	136,056,900	13,558.20	135,582,037	8.5	2020年 2月15日	5.50
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	13,483.28	134,832,857	13,511.43	135,114,347	8	2027年 6月 1日	5.48
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,500,000	8,561.34	128,420,213	8,552.54	128,288,130	3.125	2022年 9月 1日	5.20
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	1,000,000	11,945.24	119,452,414	11,929.80	119,298,021	8	2023年 6月 1日	4.84
11	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	1,000,000	11,650.35	116,503,593	11,597.47	115,974,733	9.75	2021年 6月 1日	4.70
12	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,339.52	107,161,792	1,357.26	108,581,344	1.5	2023年11月13日	4.40
13	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	600,000	17,584.05	105,504,326	17,873.29	107,239,768	4.75	2028年 7月 4日	4.35
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	700,000	14,365.47	100,558,290	14,325.01	100,275,131	7.25	2022年 8月15日	4.07
15	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	1,000,000	8,501.31	85,013,100	8,486.10	84,861,005	3.25	2020年 9月 1日	3.44
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,273.21	76,393,176	1,295.78	77,747,256	1	2026年11月12日	3.15
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	600,000	12,636.08	75,816,516	12,679.58	76,077,534	5.75	2033年 6月 1日	3.09
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	300,000	12,013.90	36,041,724	12,053.14	36,159,438	5.75	2029年 6月 1日	1.47
19	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	2,000,000	1,456.36	29,127,352	1,461.12	29,222,584	2.5	2025年 5月12日	1.19
20	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	100,000	19,474.88	19,474,884	19,635.62	19,635,626	6.5	2027年 7月 4日	0.80
21	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	100,000	12,787.96	12,787,969	12,982.74	12,982,740	1	2025年 8月15日	0.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.22
合計	93.22