有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
為替ヘッジ付ソブリン/農業関連オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)	668,098,905	0.884	590,599,432	0.885	591,267,530	57.05
2	日本	親投資信託受益証券	農業関連日本株マザーファンド	275,455,352	1.2382	341,068,816	1.2565	346,109,649	33.39
3	アメリカ	投資信託受益証券	POWERSHARES DB AGRICULTURE F	29,950	2,120.06	63,495,916	2,041.66	61,147,890	5.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	62.95
親投資信託受益証券	33.39
合計	96.34

(参考)農業関連日本株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	13,300	1,843.50	24,518,550	1,904.00	25,323,200	7.32
2	日本	株式	カゴメ	食料品	6,300	2,903.48	18,291,924	3,470.00	21,861,000	6.32
3	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	20,000	1,088.00	21,760,000	1,066.00	21,320,000	6.16
4	日本	株式	サカタのタネ	水産・農林業	5,500	3,160.00	17,380,000	3,410.00	18,755,000	5.42
5	日本	株式	日本曹達	化学	29,000	649.58	18,838,081	631.00	18,299,000	5.29
6	日本	株式	伊藤園	食料品	4,500	4,085.04	18,382,697	4,050.00	18,225,000	5.27
7	日本	株式	日産化学工業	化学	4,900	3,876.35	18,994,135	3,685.00	18,056,500	5.22
8	日本	株式	コメリ	小売業	5,400	2,694.00	14,547,600	3,195.00	17,253,000	4.99
9	日本	株式	三井化学	化学	26,000	520.00	13,520,000	658.00	17,108,000	4.94
10	日本	株式	タカキタ	機械	27,900	562.00	15,679,800	594.00	16,572,600	4.79
11	日本	株式	エス・ディー・エス バイオテック	化学	17,100	755.00	12,910,500	879.00	15,030,900	4.34
12	日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	3,000	4,035.76	12,107,281	4,789.00	14,367,000	4.15
13	日本	株式	クレハ	化学	2,500	5,099.79	12,749,494	5,650.00	14,125,000	4.08
14	日本	株式	アグロ カネショウ	化学	7,600	1,263.00	9,598,800	1,810.00	13,756,000	3.97
15	日本	株式	ハウス食品グループ本社	食料品	4,000	3,248.00	12,992,012	3,345.00	13,380,000	3.87
16	日本	株式	クミアイ化学工業	化学	15,000	665.66	9,985,048	657.00	9,855,000	2.85
17	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,500	4,098.66	10,246,672	3,764.00	9,410,000	2.72
18	日本	株式	日清食品ホールディングス	食料品	1,300	6,235.40	8,106,020	6,780.00	8,814,000	2.55
19	日本	株式	農業総合研究所	卸売業	1,600	3,541.35	5,666,163	2,927.00	4,683,200	1.35
20	日本	株式	井関農機	機械	2,000	2,310.00	4,620,000	2,271.00	4,542,000	1.31
21	日本	株式	ホクト	水産・農林業	1,500	2,160.00	3,240,000	1,969.00	2,953,500	0.85
22	日本	株式	亀田製菓	食料品	500	4,980.00	2,490,000	5,010.00	2,505,000	0.72
23	日本	株式	ローソン	小売業	300	8,180.00	2,454,000	7,390.00	2,217,000	0.64

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	6.27
		食料品	31.75
		化学	30.69
		機械	13.42
		卸売業	1.35
		小売業	5.63
合計			89.11

(参考)為替ヘッジ付ソブリンオープン(適格機関投資家専用)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	1,000,000	13,385.83	133,858,370	13,366.85	133,668,586	8.75	2020年 8月15日	6.83
2	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.5	1,400,000	9,109.06	127,526,918	9,115.57	127,618,041	3.5	2027年 3月 1日	6.52
3	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	8,000,000	1,491.42	119,313,873	1,495.09	119,607,492	1.5	2023年11月13日	6.11
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8	800,000	13,885.31	111,082,520	13,894.80	111,158,434	8	2021年11月15日	5.68
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.875	800,000	13,391.87	107,135,005	13,386.69	107,093,597	7.875	2021年 2月15日	5.47
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.5	500,000	20,945.44	104,727,232	21,096.61	105,483,094	6.5	2027年 7月 4日	5.39
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.5	800,000	12,982.11	103,856,911	12,950.19	103,601,565	8.5	2020年 2月15日	5.29
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.25	700,000	13,898.25	97,287,784	13,924.99	97,474,980	7.25	2022年 8月15日	4.98
9	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.125	1,100,000	8,712.84	95,841,266	8,709.58	95,805,468	3.125	2022年 9月 1日	4.89
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.75	700,000	13,227.21	92,590,483	13,200.36	92,402,561	8.75	2020年 5月15日	4.72
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,425.01	85,500,759	1,434.83	86,089,938	1	2026年11月12日	4.40
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	700,000	11,808.51	82,659,632	11,815.25	82,706,751	8	2023年 6月 1日	4.23
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	600,000	13,484.62	80,907,734	13,540.74	81,244,476	8	2027年 6月 1日	4.15
14	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	900,000	8,594.87	77,353,833	8,571.27	77,141,484	3.25	2020年 9月 1日	3.94
15	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	400,000	19,065.57	76,262,309	19,241.96	76,967,867	4.75	2028年 7月 4日	3.93
16	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9.75	500,000	11,416.96	57,084,822	11,399.21	56,996,091	9.75	2021年 6月 1日	2.91
17	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	12,879.58	51,518,354	13,002.41	52,009,655	5.75	2033年 6月 1日	2.66
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75	400,000	12,125.24	48,500,966	12,198.58	48,794,347	5.75	2029年 6月 1日	2.49
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.5	300,000	12,492.91	37,478,757	12,741.43	38,224,298	3.5	2039年 2月15日	1.95
20	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3	400,000	8,712.84	34,851,370	8,725.86	34,903,440	3	2024年 9月 1日	1.78
21	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.875	400,000	8,644.50	34,578,000	8,681.11	34,724,448	2.875	2030年 9月 1日	1.77
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	300,000	11,148.96	33,446,908	11,273.19	33,819,576	2.375	2027年 5月15日	1.73
23	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.5	2,000,000	1,600.47	32,009,427	1,604.02	32,080,478	2.5	2025年 5月12日	1.64
24	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 2.25	2,000,000	1,563.90	31,278,008	1,578.73	31,574,676	2.25	2032年 6月 1日	1.61

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.09
合計	95.09