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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

【提出】: 2019/05/17 9:11
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2019年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	4,708,229,056	1.1227	5,285,955,743	1.1292	5,316,532,250	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2019年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,377,417,860	1.0671	2,536,984,649	1.0705	2,545,025,819	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2019年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,718,640,956	1.0671	2,901,061,782	1.0705	2,910,305,143	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2019年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	614,240.049	1,544.41	948,644,063	1,526.67	937,747,936	17.40
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	441,497.427	1,366.24	603,195,058	1,403.61	619,692,057	11.50
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	41,825.249	11,610.24	485,601,313	11,537.13	482,543,427	8.95
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	283,743.372	1,381.18	391,903,085	1,384.76	392,918,258	7.29
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	133,389.987	2,189.68	292,081,720	2,266.18	302,286,094	5.61
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	260,710.511	1,164.01	303,470,493	1,157.48	301,767,932	5.60

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	116,397.162	2,297.30	267,399,690	2,425.83	282,360,379	5.24
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	21,671.302	12,202.59	264,446,057	12,554.91	272,081,436	5.05
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	182,068.944	1,527.46	278,103,846	1,473.46	268,271,724	4.98
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	9,257	28,928.83	267,794,228	28,457.00	263,426,476	4.89
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	26,630	8,248.72	219,663,626	8,222.11	218,955,034	4.06
12	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	50,616	3,483.69	176,330,491	3,402.60	172,226,017	3.20
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	15,487	10,762.15	166,673,430	10,705.60	165,797,738	3.08
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	86,264.526	1,358.15	117,160,812	1,488.98	128,446,507	2.38
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	25,202	4,301.75	108,412,855	4,256.29	107,267,255	1.99
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	5,893	11,533.94	67,969,560	11,572.61	68,197,394	1.27

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,146,720.64	43,195,820	1,161,741.29	43,761,633	0.81

種類別及び業種別投資比率
(2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.48
投資証券	74.82
合計	93.30

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2019年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	4,335,732.637	868.11	3,763,901,963	850.37	3,686,989,535	34.71
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	1,620,973.789	1,000.83	1,622,332,841	969.00	1,570,729,760	14.79
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	85,241.385	11,604.56	989,188,834	11,537.13	983,441,127	9.26
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	54,916.567	12,182.39	669,015,344	12,554.91	689,473,039	6.49
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	280,874.419	2,188.57	614,714,395	2,266.18	636,512,777	5.99
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	341,707.35	1,500.07	512,585,320	1,526.67	521,677,742	4.91

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	183,425.038	2,292.79	420,555,386	2,425.83	444,958,987	4.19
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	247,432.205	1,515.59	375,006,492	1,473.46	364,582,025	3.43
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	312,160.784	1,167.46	364,435,572	1,157.48	361,320,738	3.40
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	130,960.143	1,358.15	177,864,501	1,488.98	194,997,571	1.84
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	136,702.815	1,381.44	188,846,763	1,384.76	189,301,450	1.78
12	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	16,874	10,762.15	181,600,535	10,705.60	180,646,416	1.70
13	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	28,960	4,301.75	124,578,854	4,256.29	123,262,428	1.16
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	9,077	11,531.29	104,669,557	11,572.61	105,044,586	0.99

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
15	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,146,720.63	54,293,782	1,161,741.29	55,004,965	0.52

種類別及び業種別投資比率
(2019年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.85
投資証券	91.30
合計	95.15

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月21日-平成31年2月19日)

開示資料

決算