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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】: 2023/11/17 9:09
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,501,732,364	1.3761	2,066,545,546	1.4110	2,118,944,365	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2023年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2023年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,053,983,581	1.1076	1,167,392,796	1.1261	1,186,890,910	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2023年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2023年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	935,739,235	1.1076	1,036,424,929	1.1261	1,053,735,952	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2023年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2023年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	94,765.294	2,805.57	265,871,423	2,913.76	276,123,890	13.03
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	4,195	58,639.35	245,992,107	60,579.43	254,130,717	11.99
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	100,092.607	2,029.25	203,113,523	2,055.57	205,747,560	9.71
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	11,582.864	16,105.39	186,546,563	16,380.24	189,730,184	8.95
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	235,722.539	748.54	176,448,691	757.31	178,516,450	8.43
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	18,066	8,545.39	154,381,016	8,745.68	157,999,527	7.46
7	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	27,204	5,023.43	136,657,444	5,157.93	140,316,491	6.62
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	43,188.044	2,852.36	123,187,935	2,959.08	127,797,223	6.03

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	27,635.213	3,035.11	83,875,966	3,125.75	86,380,932	4.08
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	31,813.863	2,609.66	83,023,683	2,695.92	85,767,883	4.05
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	41,714.889	1,397.67	58,303,731	1,447.37	60,377,296	2.85
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,443.546	18,007.45	44,002,042	18,238.44	44,566,491	2.10
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	3,048	13,684.31	41,709,807	13,831.98	42,159,881	1.99
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	26,726.593	1,470.77	39,308,724	1,519.01	40,598,176	1.92
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	15,310.461	1,960.54	30,016,801	2,000.01	30,621,166	1.45

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	3,557	6,602.39	23,484,709	6,717.89	23,895,535	1.13
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,914.906	2,083.35	20,656,220	2,150.60	21,323,016	1.01
18	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,199	12,864.13	15,424,101	13,266.07	15,906,019	0.75
19	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,216.929	3,340.66	7,406,027	3,385.99	7,506,503	0.35
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,718	3,586.28	6,161,239	3,695.93	6,349,618	0.30
21	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	646	5,964.95	3,853,364	6,021.97	3,890,198	0.18
22	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,655,495.18	1,547,888	1,657,970.05	1,550,202	0.07

種類別及び業種別投資比率
(2023年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.42
投資証券	64.02
合計	94.45

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2023年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	1,857,343.694	748.54	1,390,303,477	757.31	1,406,596,096	27.18
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	1,434,527.763	850.88	1,220,616,721	861.11	1,235,297,678	23.87
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,397.792	16,105.39	457,357,571	16,380.24	465,162,875	8.99
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	33,681	8,545.39	287,817,281	8,745.68	294,563,383	5.69
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	3,722	58,639.35	218,255,690	60,579.43	225,476,646	4.36
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	64,484.634	3,035.11	195,718,086	3,125.75	201,563,231	3.90
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	60,912.52	2,805.57	170,894,825	2,913.76	177,484,829	3.43

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	8,449.124	18,007.45	152,147,211	18,238.44	154,098,924	2.98
9	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	23,475	5,023.43	117,925,066	5,157.93	121,082,547	2.34
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	7,970	13,684.31	109,064,030	13,831.98	110,240,896	2.13
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	36,934.126	2,852.36	105,349,496	2,959.08	109,291,329	2.11
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	54,269.458	1,960.54	106,397,552	2,000.01	108,539,784	2.10
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	31,060.42	2,609.66	81,057,445	2,695.92	83,736,655	1.62
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	7,958	6,602.39	52,541,836	6,717.89	53,460,969	1.03
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	32,260.146	1,397.67	45,089,102	1,447.37	46,692,689	0.90

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	2,419	12,864.13	31,118,350	13,266.07	32,090,625	0.62
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	18,031.828	1,470.77	26,520,707	1,519.01	27,390,671	0.53
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	12,564.299	2,083.34	26,175,832	2,150.60	27,020,805	0.52
19	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	13.539	1,655,495.60	22,413,755	1,657,970.82	22,447,267	0.43
20	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,352.499	3,340.67	21,221,603	3,385.99	21,509,510	0.42
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	5,797	3,586.28	20,789,700	3,695.93	21,425,341	0.41
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	1,426	5,964.96	8,506,033	6,021.97	8,587,341	0.17

種類別及び業種別投資比率
(2023年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	16.75
投資証券	78.98
合計	95.73

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/21-2023/08/21)

開示資料

決算