有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)

【提出】: 2021/05/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年2月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	2,060,222,327	1.3624	2,807,052,476	1.3512	2,783,772,408	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2021年2月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2021年2月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,403,036,452	1.2312	1,727,418,480	1.2171	1,707,635,665	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2021年2月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2021年2月26日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,626,926,301	1.2310	2,002,908,884	1.2171	1,980,132,000	100.03

種類別及び業種別投資比率
(2021年2月26日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2021年2月26日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	170,893.526	1,660.68	283,800,742	1,944.37	332,281,099	11.94
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	171,334.036	1,638.12	280,666,673	1,638.37	280,709,401	10.08
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	7,483	33,060.74	247,393,592	37,349.00	279,482,567	10.04
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	20,625.02	11,333.68	233,757,531	12,141.18	250,412,234	9.00
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	22,312	10,684.50	238,392,564	8,980.25	200,367,338	7.20
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	241,854.123	818.88	198,049,614	771.37	186,560,224	6.70
7	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	48,730	3,278.87	159,779,579	3,699.62	180,282,726	6.48
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	89,712.917	1,659.62	148,889,800	1,995.37	179,010,912	6.43

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	88,627.679	1,642.03	145,530,151	1,849.81	163,944,588	5.89
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	43,562.228	2,561.68	111,592,814	2,621.18	114,184,767	4.10
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	33,341.243	2,359.81	78,679,081	2,527.68	84,276,243	3.03
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	56,603.774	1,407.81	79,687,500	1,447.12	81,912,736	2.94
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	48,856.439	1,188.93	58,087,252	1,510.87	73,815,972	2.65
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	4,197.332	12,825.43	53,832,618	12,827.56	53,841,538	1.93

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,119.358	1,472.62	41,409,269	1,565.06	44,008,552	1.58
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	8,237	4,273.37	35,199,790	4,637.81	38,201,662	1.37
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	15,830.194	1,744.62	27,617,751	2,331.12	36,902,160	1.33
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1,533	22,418.83	34,368,074	23,227.31	35,607,470	1.28
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	2,887	8,580.75	24,772,626	9,841.93	28,413,674	1.02
20	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	23.723	1,142,257.59	27,097,777	1,143,287.18	27,122,202	0.97
21	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	21,281	761.98	16,215,802	1,072.71	22,828,551	0.82
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	7,089	2,592.50	18,378,233	3,108.87	22,038,815	0.79
23	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	5,093	3,217.24	16,385,454	3,669.87	18,690,673	0.67
24	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	871	11,909.65	10,373,309	12,068.93	10,512,044	0.38
25	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	3,895	2,373.00	9,242,851	2,359.81	9,191,470	0.33
26	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	1,682	3,697.50	6,219,195	5,240.24	8,814,100	0.32
27	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	804	6,586.96	5,295,921	6,581.12	5,291,224	0.19

種類別及び業種別投資比率
(2021年2月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	30.88
投資証券	68.58
合計	99.46

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2021年2月26日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	3,979,248.579	820.98	3,266,912,906	771.37	3,069,492,872	24.28
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	3,390,813.795	946.38	3,209,021,752	900.99	3,055,123,229	24.17
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	96,308.52	11,333.68	1,091,530,668	12,141.18	1,169,299,799	9.25
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	76,340	10,538.26	804,491,122	8,980.25	685,552,285	5.42
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	244,914.574	2,359.81	577,952,473	2,527.68	619,067,507	4.90
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	204,247.806	2,561.68	523,219,051	2,621.18	535,371,795	4.24
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	240,481.755	1,660.68	399,365,045	1,944.37	467,586,712	3.70

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	31,481.837	12,825.43	403,768,333	12,827.56	403,835,232	3.19
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	157,095.099	1,662.81	261,219,693	1,995.37	313,463,632	2.48
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	8,390	33,060.74	277,379,692	37,349.00	313,358,110	2.48
11	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	65,796	3,278.87	215,736,859	3,699.62	243,420,526	1.93
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	151,718.339	1,544.61	234,345,729	1,565.06	237,448,683	1.88
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	102,980.965	1,458.81	150,229,918	1,849.81	190,495,476	1.51
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	69,612.623	1,744.62	121,447,921	2,331.12	162,275,725	1.28
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	106,649.261	1,188.93	126,799,306	1,510.87	161,133,702	1.27

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	6,630	22,923.08	151,980,027	23,227.31	153,997,082	1.22
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	98,113.208	1,407.81	138,125,000	1,447.12	141,982,076	1.12
18	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	28,733	4,723.15	135,710,329	4,637.81	133,258,267	1.05
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	9,567	8,580.74	82,092,035	9,841.93	94,157,816	0.74
20	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	65,845	761.98	50,172,902	1,072.71	70,633,241	0.56
21	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	17,328	2,592.50	44,922,840	3,108.87	53,870,586	0.43
22	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	11,226	3,217.25	36,116,849	3,669.87	41,198,017	0.33
23	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,640	11,907.94	31,436,974	12,068.93	31,861,995	0.25
24	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	13,104	2,372.00	31,082,751	2,359.81	30,922,983	0.24
25	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	5,706	3,721.93	21,237,375	5,240.24	29,900,866	0.24
26	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,656	6,579.09	17,474,073	6,581.12	17,479,468	0.14
27	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	2.738	1,142,257.12	3,127,500	1,143,286.70	3,130,319	0.02

種類別及び業種別投資比率
(2021年2月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	15.03
投資証券	83.30
合計	98.33

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年8月20日-令和3年2月19日)

開示資料

決算