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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)

【提出】: 2020/11/19 9:21
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	2,886,703,073	1.2292	3,548,338,197	1.2387	3,575,759,096	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2020年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2020年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,744,268,073	1.1716	2,043,584,549	1.1738	2,047,421,864	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2020年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2020年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,984,437,578	1.1717	2,325,165,609	1.1738	2,329,332,829	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2020年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2020年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	282,406.423	1,646.77	465,060,345	1,671.00	471,903,843	13.20
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	13,018	32,783.81	426,779,737	33,941.72	441,853,363	12.36
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,618.687	11,238.75	321,638,302	11,245.07	321,819,218	9.00
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	188,297.704	1,619.38	304,926,138	1,615.16	304,132,576	8.51
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	91,039	3,251.40	296,005,078	3,259.83	296,772,428	8.30
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	27,427	10,595.00	290,589,110	10,371.63	284,462,927	7.96
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	152,832.036	1,645.72	251,519,227	1,681.54	256,994,037	7.19
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	283,687.289	815.48	231,343,125	813.37	230,745,340	6.45

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	57,314.251	2,540.22	145,591,357	2,534.96	145,289,425	4.06
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	49,405.456	2,340.04	115,611,019	2,355.84	116,391,823	3.26
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	86,760.305	1,176.87	102,105,703	1,188.46	103,111,221	2.88
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	54,653.755	1,730.01	94,551,608	1,766.88	96,567,020	2.70
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,249.005	12,718.00	79,474,880	12,666.37	79,152,267	2.21
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	54,586.569	1,446.59	78,964,537	1,446.59	78,964,537	2.21
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	13,375	4,237.57	56,677,622	4,229.15	56,564,887	1.58

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	36,786.025	1,460.28	53,718,250	1,458.18	53,640,734	1.50
17	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,132,689.55	42,667,283	1,132,774.88	42,670,497	1.19
18	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	4,035	8,508.87	34,333,305	8,658.48	34,936,986	0.98
19	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	28,424	752.44	21,387,455	781.67	22,218,418	0.62
20	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	7,089	2,570.78	18,224,287	2,479.12	17,574,487	0.49
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	5,093	3,190.30	16,248,202	3,241.92	16,511,135	0.46
22	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2,237	3,949.94	8,836,030	3,839.31	8,588,555	0.24

種類別及び業種別投資比率
(2020年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.99
投資証券	64.36
合計	97.35

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2020年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	4,206,461.578	815.48	3,430,312,209	813.37	3,421,448,353	25.40
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	3,525,185.334	940.86	3,316,722,794	938.75	3,309,294,523	24.57
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	101,976.96	11,238.75	1,146,093,681	11,245.07	1,146,738,339	8.51
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	397,951.621	1,646.77	655,337,496	1,671.00	664,980,978	4.94
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	63,356	10,595.00	671,256,921	10,371.63	657,105,522	4.88
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	263,030.516	2,340.04	615,503,402	2,355.84	619,660,335	4.60
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	15,283	32,783.81	501,035,084	33,941.72	518,731,368	3.85
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	204,247.806	2,540.22	518,836,323	2,534.96	517,760,345	3.84

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	31,481.837	12,718.00	400,386,179	12,666.37	398,760,885	2.96
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	208,880.386	1,645.72	343,759,296	1,681.54	351,241,894	2.61
11	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	73,314	3,251.40	238,373,843	3,259.83	238,991,792	1.77
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	125,045.233	1,730.01	216,329,653	1,766.88	220,940,821	1.64
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	135,975.021	1,176.87	160,025,086	1,188.46	161,600,982	1.20
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	102,980.965	1,446.59	148,971,521	1,446.59	148,971,521	1.11
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	16,591	8,508.87	141,170,722	8,658.48	143,652,921	1.07
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	65,339.601	1,460.28	95,414,738	1,458.18	95,277,055	0.71

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	81,399	752.44	61,248,155	781.67	63,627,815	0.47
18	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,132,689.50	53,629,450	1,132,774.87	53,633,492	0.40
19	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	17,328	2,570.78	44,546,545	2,479.12	42,958,205	0.32
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	11,226	3,190.30	35,814,317	3,241.92	36,393,875	0.27
21	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	7,056	3,949.94	27,870,822	3,839.31	27,090,231	0.20

種類別及び業種別投資比率
(2020年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	12.83
投資証券	82.47
合計	95.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月20日-令和2年8月19日)

開示資料

決算