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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)

【提出】: 2022/11/18 9:09
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2022年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,646,138,111	1.3978	2,301,129,564	1.3582	2,235,784,782	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2022年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2022年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,187,643,226	1.1610	1,378,968,499	1.1376	1,351,062,933	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2022年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2022年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,209,241,387	1.1605	1,403,444,068	1.1376	1,375,633,001	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2022年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2022年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	133,507.822	2,528.61	337,589,373	2,414.93	322,412,657	14.42
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	4,847	54,557.83	264,441,833	50,742.73	245,950,055	11.00
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	267,549.561	801.28	214,382,486	787.41	210,673,446	9.42
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	13,925.18	15,109.28	210,399,494	14,927.67	207,870,608	9.30
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	100,697.228	1,936.66	195,016,403	1,897.84	191,107,700	8.55
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	18,272	9,758.16	178,301,204	9,586.26	175,160,225	7.83
7	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	29,397	5,150.10	151,397,622	4,957.40	145,732,946	6.52
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	54,567.424	2,771.21	151,217,992	2,606.24	142,216,021	6.36

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY	9,750	8,143.12	79,395,480	8,116.78	79,138,668	3.54
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	31,144.843	2,412.16	75,126,406	2,295.71	71,499,615	3.20
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,781.038	16,521.92	45,948,096	16,483.10	45,840,146	2.05
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	35,284.159	1,376.59	48,572,027	1,297.57	45,783,905	2.05
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	21,869.516	1,712.08	37,442,372	1,699.60	37,169,512	1.66
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	23,167.214	1,487.49	34,461,227	1,477.79	34,236,411	1.53
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	2,324	14,330.18	33,303,346	14,051.53	32,655,772	1.46
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	11,868.518	2,090.54	24,811,617	2,033.70	24,137,029	1.08

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	3,557	6,877.43	24,463,034	6,614.03	23,526,131	1.05
18	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,199	14,570.01	17,469,445	13,537.21	16,231,126	0.73
19	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	638	18,376.79	11,724,394	17,406.38	11,105,272	0.50
20	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	764	11,018.31	8,417,991	11,262.30	8,604,398	0.38
21	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	2,464	2,950.04	7,268,914	2,909.84	7,169,855	0.32
22	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,216.929	3,106.69	6,887,328	3,033.22	6,724,442	0.30
23	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,718	4,088.19	7,023,525	3,871.93	6,651,986	0.30
24	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	3,974	1,116.13	4,435,512	1,054.68	4,191,304	0.19
25	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	646	5,592.33	3,612,648	5,513.31	3,561,602	0.16
26	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,500,780.74	1,403,230	1,502,017.11	1,404,386	0.06

種類別及び業種別投資比率
(2022年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.98
投資証券	59.98
合計	93.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2022年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	3,917,926.498	801.28	3,139,361,628	787.41	3,085,047,413	28.91
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	2,857,998.27	908.02	2,595,138,164	890.00	2,543,631,606	23.84
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	66,015.574	15,109.28	997,448,036	14,927.67	985,459,257	9.24
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	66,316	9,758.16	647,122,517	9,586.26	635,722,717	5.96
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	8,057	54,557.83	439,572,488	50,742.73	408,834,247	3.83
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	162,299.943	2,528.61	410,393,454	2,414.93	391,943,747	3.67
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY	46,161	8,143.12	375,894,849	8,116.78	374,678,982	3.51
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	19,910.486	16,521.92	328,959,524	16,483.10	328,186,670	3.08

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	100,275.706	2,771.21	277,885,410	2,606.24	261,342,957	2.45
10	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	45,143	5,150.10	232,491,167	4,957.40	223,792,305	2.10
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	130,340.526	1,712.08	223,153,472	1,699.60	221,527,252	2.08
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	71,231.982	2,412.16	171,823,079	2,295.71	163,528,172	1.53
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	11,182	14,330.18	160,240,107	14,051.53	157,124,284	1.47
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	16,644	6,877.43	114,468,017	6,614.03	110,084,037	1.03
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	45,058.906	1,376.59	62,027,904	1,297.57	58,467,391	0.55
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	38,232.377	1,487.49	56,870,656	1,477.79	56,499,645	0.53

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	3,971	14,570.01	57,857,522	13,537.21	53,756,299	0.50
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	23,993.836	2,090.54	50,160,082	2,033.70	48,796,314	0.46
19	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,640	18,376.79	48,514,733	17,406.38	45,952,851	0.43
20	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2,726	11,018.31	30,035,920	11,262.30	30,701,033	0.29
21	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,943.39	3,106.69	30,891,112	3,033.22	30,160,533	0.28
22	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	8,590	2,950.04	25,340,898	2,909.84	24,995,557	0.23
23	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	5,797	4,088.19	23,699,288	3,871.93	22,445,612	0.21
24	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	13.539	1,500,780.63	20,319,069	1,502,017.20	20,335,811	0.19
25	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	13,798	1,116.13	15,400,400	1,054.68	14,552,495	0.14
26	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	2,258	5,592.33	12,627,490	5,513.31	12,449,065	0.12

種類別及び業種別投資比率
(2022年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	19.82
投資証券	76.80
合計	96.62

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年2月22日-令和4年8月19日)

開示資料

決算