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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/19)

【提出】: 2024/05/17 9:14
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,366,453,480	1.4908	2,037,109,106	1.5044	2,055,692,615	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	968,971,651	1.1573	1,121,390,918	1.1623	1,126,235,749	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2024年2月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	803,850,124	1.1572	930,215,371	1.1623	934,314,999	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2024年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2024年2月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	87,627.725	2,924.50	256,267,693	3,442.80	301,685,563	14.68
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	4,241	61,208.18	259,583,895	70,093.19	297,265,222	14.46
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	24,334	8,921.42	217,093,899	8,808.16	214,337,965	10.43
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	10,420.18	16,608.35	173,062,039	17,527.44	182,639,090	8.88
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	46,748.747	3,011.89	140,802,238	3,429.24	160,313,103	7.80
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	26,827	5,225.23	140,177,396	5,903.25	158,366,504	7.70
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	173,092.061	768.41	133,006,882	766.91	132,746,084	6.46
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	53,346.564	2,097.32	111,885,157	2,214.84	118,154,584	5.75

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	30,014.847	3,185.16	95,602,203	3,436.78	103,154,507	5.02
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	17,659.757	3,533.75	62,405,320	3,709.49	65,508,786	3.19
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	32,770.599	1,440.40	47,202,941	1,667.91	54,658,636	2.66
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	16,222.801	2,689.45	43,630,565	3,102.29	50,327,919	2.45
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	3,450	13,918.89	48,020,186	14,167.50	48,877,875	2.38
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	4,770	6,680.82	31,867,513	6,846.44	32,657,541	1.59
15	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,596	13,484.26	21,520,886	13,943.00	22,253,031	1.08
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	10,269.702	2,020.48	20,749,775	2,101.84	21,585,337	1.05

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	17,570.222	1,170.08	20,558,741	1,186.18	20,841,445	1.01
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	3,296.117	2,147.04	7,076,919	2,305.25	7,598,377	0.37
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,962	3,805.92	7,467,223	3,741.13	7,340,109	0.36
20	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	2,777.771	1,514.23	4,206,192	1,637.78	4,549,385	0.22
21	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	2,172	1,922.29	4,175,225	1,938.49	4,210,415	0.20
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	261	6,147.33	1,604,455	6,844.93	1,786,529	0.09
23	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,706,111.22	1,595,214	1,755,942.24	1,641,806	0.08

種類別及び業種別投資比率
(2024年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	38.29
投資証券	59.61
合計	97.90

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2024年2月29日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	676,099.718	766.91	518,507,837	766.91	518,507,837	25.16
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	588,963.596	873.88	514,687,040	873.88	514,687,040	24.98
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	10,600.213	16,621.91	176,195,832	17,527.44	185,794,608	9.02
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	39,087.133	3,032.98	118,550,769	3,442.80	134,569,551	6.53
5	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	14,898	8,847.34	131,807,707	8,808.16	131,224,090	6.37
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	1,492	60,878.21	90,830,294	70,093.19	104,579,040	5.08
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	20,326.734	3,051.06	62,018,236	3,429.24	69,705,435	3.38

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	17,632.538	3,127.90	55,152,976	3,436.78	60,599,201	2.94
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	16,108.24	3,444.31	55,481,871	3,709.49	59,753,441	2.90
10	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	9,341	5,205.64	48,625,963	5,903.25	55,142,264	2.68
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・オルタナティブ・トレンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・クラス(円ヘッジ)	35,702.68	1,170.09	41,775,349	1,186.18	42,349,804	2.06
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	2,288	13,918.89	31,846,430	14,167.50	32,415,240	1.57
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	11,899.676	1,440.40	17,140,355	1,667.91	19,847,670	0.96
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,222.572	2,020.48	18,634,065	2,101.84	19,384,429	0.94
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	5,379.357	2,689.45	14,467,563	3,102.29	16,688,354	0.81

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	2,330	6,804.25	15,853,919	6,846.44	15,952,216	0.77
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	998	13,415.65	13,388,826	13,943.00	13,915,116	0.68
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	7,616.365	1,514.23	11,532,954	1,637.78	12,473,951	0.61
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,549	3,695.93	5,725,004	3,741.13	5,795,020	0.28
20	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	2.083	1,706,111.85	3,553,831	1,755,942.87	3,657,629	0.18
21	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE UK GILTS	1,697	1,920.85	3,259,686	1,938.49	3,289,628	0.16
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	225	6,147.33	1,383,150	6,844.93	1,540,111	0.07

種類別及び業種別投資比率
(2024年2月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	17.66
投資証券	80.46
合計	98.12

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/02/19)

開示資料

決算