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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/20-2023/02/20)

【提出】: 2023/05/19 9:15
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,544,756,903	1.3533	2,090,673,636	1.3456	2,078,624,888	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2023年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,127,461,597	1.1161	1,258,472,320	1.1106	1,252,158,849	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2023年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2023年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,068,436,332	1.1161	1,192,588,523	1.1106	1,186,605,390	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2023年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2023年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	117,707.937	2,486.65	292,699,525	2,490.74	293,180,937	14.10
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	4,636	52,902.85	245,257,643	49,827.25	230,999,139	11.11
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	110,092.552	1,899.07	209,074,221	1,869.08	205,772,259	9.90
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	12,733.354	14,854.51	189,147,821	14,857.24	189,182,539	9.10
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	245,121.752	782.53	191,816,153	728.00	178,449,174	8.59
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	18,542	9,457.20	175,355,578	8,516.53	157,913,594	7.60
7	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	28,762	4,986.95	143,434,696	4,760.64	136,925,631	6.59
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	49,500.01	2,691.15	133,212,159	2,602.53	128,825,741	6.20

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	27,741.022	2,822.85	78,308,872	2,778.40	77,075,804	3.71
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY	8,662	7,993.02	69,235,589	7,864.87	68,125,570	3.28
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	25,581.551	2,372.14	60,683,070	2,485.29	63,577,723	3.06
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	44,820.319	1,296.49	58,109,467	1,243.32	55,726,428	2.68
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,679.655	16,287.65	43,645,287	16,607.72	44,502,961	2.14
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	29,449.243	1,434.07	42,232,497	1,315.58	38,742,967	1.86
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	2,570	14,033.48	36,066,047	13,034.51	33,498,694	1.61
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	18,393.847	1,683.67	30,969,270	1,715.03	31,546,025	1.52

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	3,557	6,763.33	24,057,169	6,385.69	22,713,925	1.09
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,914.906	2,055.85	20,383,622	1,971.33	19,545,569	0.94
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	1,199	14,328.28	17,179,611	12,564.17	15,064,443	0.72
20	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	2,216.929	3,055.15	6,773,061	3,022.43	6,700,525	0.32
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	1,718	4,020.37	6,906,999	3,702.72	6,361,278	0.31
22	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	646	5,499.55	3,552,711	5,338.68	3,448,789	0.17
23	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	473	4,967.12	2,349,449	5,324.53	2,518,507	0.12
24	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	0.935	1,475,881.28	1,379,949	1,505,889.83	1,408,007	0.07

種類別及び業種別投資比率
(2023年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.60
投資証券	64.19
合計	96.79

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2023年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	2,703,439.375	778.44	2,104,476,972	728.00	1,968,109,812	27.72
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	2,076,784.066	884.78	1,837,500,535	830.24	1,724,249,347	24.29
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	43,559.346	14,829.97	645,984,116	14,857.24	647,171,805	9.12
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	48,072	9,506.29	456,986,416	8,516.53	409,406,875	5.77
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	93,611.814	2,820.53	264,035,648	2,778.40	260,091,568	3.66
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	100,634.235	2,475.75	249,145,488	2,490.74	250,654,630	3.53
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	4,934	52,098.50	257,054,046	49,827.25	245,847,660	3.46
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY	31,101	7,997.04	248,715,969	7,864.87	244,605,561	3.45

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	13,174.194	16,246.92	214,040,201	16,607.72	218,793,333	3.08
10	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	33,318	5,018.30	167,199,963	4,760.64	158,615,124	2.23
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	83,425.085	1,683.67	140,460,770	1,715.03	143,076,639	2.02
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.- ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズESGポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	53,131.591	2,692.51	143,057,738	2,602.53	138,277,074	1.95
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	46,441.114	2,372.14	110,164,916	2,485.29	115,419,909	1.63
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	8,099	14,092.43	114,134,607	13,034.51	105,566,507	1.49
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	63,955.415	1,294.71	82,803,884	1,243.32	79,517,660	1.12
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	11,298	6,763.33	76,412,117	6,385.69	72,145,607	1.02

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	3,971	14,328.28	56,897,612	12,564.17	49,892,330	0.70
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	17,973.77	2,055.85	36,951,490	1,971.33	35,432,264	0.50
19	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	26,036.131	1,456.72	37,927,404	1,315.58	34,252,730	0.48
20	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	9,943.39	3,055.15	30,378,599	3,022.43	30,053,260	0.42
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	5,797	4,020.37	23,306,095	3,702.72	21,464,684	0.30
22	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	13.539	1,475,881.23	19,981,956	1,505,890.24	20,388,248	0.29
23	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	2,258	5,499.55	12,417,989	5,338.68	12,054,746	0.17
24	ドイツ	投資信託受益証券	ISHR EUROPE600 OIL & GAS DE	1,178	4,965.56	5,849,432	5,324.53	6,272,308	0.09

種類別及び業種別投資比率
(2023年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	18.68
投資証券	79.81
合計	98.49

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/20-2023/02/20)

開示資料

決算