有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)

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【提出】: 2020/05/19 9:07
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【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2020年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	3,314,653,578	1.2499	4,142,989,458	1.1836	3,923,223,974	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2020年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,023,650,529	1.1586	2,344,801,728	1.1366	2,300,081,191	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2020年2月28日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	2,241,508,104	1.1584	2,596,785,893	1.1366	2,547,698,111	100.04

種類別及び業種別投資比率
(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.04
合計	100.04

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2020年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	315,486.837	1,479.49	466,760,756	1,547.34	488,165,465	12.44
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	15,151	30,372.29	460,170,665	29,917.06	453,273,493	11.55
3	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	34,073	9,795.07	333,747,736	10,180.27	346,872,438	8.84
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,618.687	11,821.72	338,322,186	12,027.45	344,209,863	8.77
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	215,262.265	1,524.35	328,137,164	1,595.48	343,448,661	8.75
6	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	91,931	3,531.30	324,636,501	3,413.12	313,771,691	8.00
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	179,372.778	1,436.81	257,725,659	1,533.11	274,998,970	7.01
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	321,468.959	837.13	269,114,363	843.70	271,225,064	6.91

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	63,884.553	2,540.96	162,328,387	2,631.79	168,130,822	4.29
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	49,405.456	2,312.25	114,238,057	2,426.06	119,860,753	3.06
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	107,702.713	1,068.16	115,044,539	1,089.92	117,387,642	2.99
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	63,890.208	1,562.66	99,838,698	1,591.11	101,656,489	2.59
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	6,249.005	12,362.30	77,252,118	12,766.10	79,775,446	2.03
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	54,586.569	1,430.25	78,072,445	1,442.28	78,729,520	2.01
15	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	13,375	5,136.09	68,695,299	4,930.91	65,950,999	1.68

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	36,786.025	1,507.94	55,471,317	1,534.20	56,437,436	1.44
17	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	37.669	1,160,832.32	43,727,393	1,173,432.10	44,202,014	1.13
18	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	4,035	11,155.29	45,011,612	10,523.88	42,463,868	1.08
19	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	22,403	936.08	20,971,214	1,022.11	22,898,517	0.58
20	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	28,137	967.60	27,225,404	725.52	20,413,982	0.52
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	5,093	4,193.35	21,356,770	4,001.85	20,381,448	0.52
22	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	1,965	5,090.68	10,003,193	4,451.61	8,747,418	0.22
23	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	1,319	5,857.90	7,726,582	4,958.27	6,539,962	0.17

種類別及び業種別投資比率
(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.17
投資証券	63.42
合計	96.59

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2020年2月28日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	3,402,590.108	863.40	2,937,808,506	843.70	2,870,783,308	25.55
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	2,833,284.242	987.05	2,796,617,577	981.58	2,781,115,262	24.75
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	82,725.829	11,856.74	980,858,687	12,027.45	994,980,879	8.85
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	60,700	9,499.61	576,626,831	10,180.27	617,942,565	5.50
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	228,683.117	2,325.95	531,906,068	2,426.06	554,799,671	4.94
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	181,364.511	2,549.18	462,332,193	2,631.79	477,313,577	4.25
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	306,611.547	1,494.09	458,105,842	1,547.34	474,432,372	4.22
8	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	13,086	31,489.70	412,074,243	29,917.06	391,494,748	3.48

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	27,254.222	12,429.46	338,755,447	12,766.10	347,930,226	3.10
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	164,137.657	1,463.33	240,188,778	1,533.11	251,641,789	2.24
11	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	73,314	3,675.86	269,492,216	3,413.12	250,229,604	2.23
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	102,980.965	1,432.43	147,513,919	1,442.28	148,528,147	1.32
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	135,975.021	1,093.69	148,714,697	1,089.92	148,202,275	1.32
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	84,033.613	1,562.66	131,316,000	1,591.11	133,706,906	1.19
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	65,339.601	1,507.94	98,528,550	1,534.20	100,244,577	0.89
16	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	8,794	11,155.29	98,099,657	10,523.88	92,547,028	0.82

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
17	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	47.347	1,160,832.34	54,961,929	1,173,432.10	55,558,490	0.49
18	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	47,153	936.08	44,139,433	1,022.11	48,195,948	0.43
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	11,226	4,193.35	47,074,632	4,001.85	44,924,825	0.40
20	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	46,178	965.27	44,574,337	725.52	33,503,104	0.30
21	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	4,106	5,090.68	20,902,347	4,451.61	18,278,321	0.16
22	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	2,628	5,857.95	15,394,716	4,958.27	13,030,342	0.12

種類別及び業種別投資比率
(2020年2月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.44
投資証券	83.10
合計	96.54

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月20日-令和2年2月19日)

開示資料

決算