有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

【提出】: 2021/11/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2021年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン積極マザーファンド	1,858,682,460	1.4614	2,716,280,978	1.4734	2,738,582,736	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2021年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2021年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,320,312,523	1.2732	1,681,022,139	1.2762	1,684,982,841	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2021年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

							(2021年8月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	トータル・リターン安定マザーファンド	1,485,486,361	1.2732	1,891,321,237	1.2762	1,895,777,693	100.05

種類別及び業種別投資比率
(2021年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<トータル・リターン積極マザーファンド>(2021年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	136,111.521	2,259.54	307,549,970	2,282.62	310,691,288	11.34
2	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	6,143	44,382.01	272,638,724	45,692.02	280,686,103	10.25
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IOアキュムレーション・シェアクラス	152,354.044	1,751.80	266,894,728	1,748.50	266,392,417	9.73
4	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	18,891.477	13,123.15	247,915,855	13,139.64	248,227,282	9.06
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	44,037	4,201.47	185,020,443	4,220.16	185,843,186	6.79
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	18,547	9,959.13	184,712,133	9,989.91	185,282,861	6.77
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	229,555.957	779.19	178,867,935	776.99	178,363,371	6.51
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	74,327.526	2,369.44	176,114,910	2,391.42	177,748,629	6.49

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	71,884.811	2,044.13	146,942,617	2,081.50	149,628,665	5.46
10	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	39,141.392	2,787.06	109,089,564	2,800.25	109,605,760	4.00
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	30,168.654	2,668.37	80,501,191	2,681.55	80,899,055	2.95
12	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	49,090.626	1,523.21	74,775,528	1,556.18	76,394,046	2.79
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	42,329.971	1,508.92	63,872,836	1,507.82	63,826,315	2.33
14	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	4,197.332	13,161.62	55,243,706	13,147.33	55,183,738	2.01

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	28,119.358	1,575.96	44,315,152	1,582.55	44,500,571	1.62
16	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	8,237	5,059.79	41,677,539	5,125.73	42,220,687	1.54
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	1,533	23,574.64	36,139,937	24,780.25	37,988,126	1.39
18	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	15,830.194	2,278.22	36,064,776	2,285.91	36,186,557	1.32
19	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	2,247	12,005.47	26,976,304	12,272.53	27,576,381	1.01
20	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	17.218	1,183,041.58	20,369,610	1,183,066.84	20,370,045	0.74
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	2,928	4,153.12	12,160,338	4,200.37	12,298,707	0.45
22	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	8,253	1,222.71	10,091,085	1,209.61	9,982,982	0.36
23	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	638	14,806.82	9,446,755	14,879.36	9,493,032	0.35
24	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	3,895	2,422.19	9,434,454	2,432.08	9,472,979	0.35
25	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	2,046	3,497.01	7,154,899	3,568.45	7,301,055	0.27
26	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	1,269	5,189.05	6,584,905	5,355.42	6,796,037	0.25
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	547	7,460.28	4,080,777	7,477.59	4,090,245	0.15
28	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE FTSE 100	2,064	1,064.34	2,196,814	1,067.51	2,203,348	0.08

種類別及び業種別投資比率
(2021年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	29.99
投資証券	66.38
合計	96.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<トータル・リターン安定マザーファンド>(2021年8月31日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・フィックスト・インカム・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXO シェアクラス	4,008,775.436	779.19	3,123,601,741	776.99	3,114,790,452	24.55
2	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・クレジット・ポートフォリオ(為替ヘッジあり) IXOシェアクラス	3,339,817.628	913.26	3,050,151,904	911.07	3,042,810,985	23.99
3	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・アブソリュート・リターン・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	87,655.736	13,123.15	1,150,320,160	13,139.64	1,151,765,165	9.08
4	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD LONG-TERM TREASURY	63,300	9,959.13	630,413,436	9,989.91	632,361,303	4.98
5	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	230,038.526	2,668.37	613,828,361	2,681.55	616,862,109	4.86
6	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	184,406.536	2,787.06	513,952,817	2,800.25	516,384,770	4.07
7	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	192,028.947	2,259.54	433,897,855	2,282.62	438,329,690	3.46

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
8	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ストラテジック・マクロ・ボンド・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	29,033.708	13,161.62	382,130,748	13,147.33	381,715,943	3.01
9	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・エクイティ・パートナーズ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	120,058.062	2,369.44	284,470,854	2,391.42	287,109,730	2.26
10	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD S&P 500 ETF	5,938	44,382.01	263,540,411	45,692.02	271,319,238	2.14
11	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	151,718.339	1,575.96	239,102,943	1,582.55	240,103,374	1.89
12	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS MSCI EAFE HEDGED E	56,757	4,201.47	238,463,230	4,220.15	239,523,621	1.89
13	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・スモール・キャップ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・スナップ・シェアクラス	102,980.965	2,044.13	210,507,509	2,081.50	214,355,496	1.69
14	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	6,630	23,574.64	156,299,923	24,780.25	164,293,071	1.30
15	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・エクイティ・ポートフォリオ IOアキュムレーション・シェアクラス	69,612.623	2,278.22	158,593,357	2,285.91	159,128,886	1.25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
16	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・グローバル・ミレニアルズ・エクイティ・ポートフォリオ IOシェアクラス	98,113.208	1,523.21	149,447,412	1,556.18	152,682,204	1.20
17	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR	28,733	5,059.79	145,383,118	5,125.73	147,277,772	1.16
18	アイルランド	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド X アキュムレーション・クラス	95.66	1,183,041.61	113,169,761	1,183,066.90	113,172,180	0.89
19	ルクセンブルク	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ CORE エクイティ・ポートフォリオ IOスナップ・シェアクラス	73,706.362	1,508.92	111,217,520	1,507.82	111,136,516	0.88
20	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	6,259	12,005.47	75,142,274	12,272.53	76,813,784	0.61
21	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DJ INTERNATIONAL REAL ETF	11,226	4,153.12	46,622,936	4,200.37	47,153,443	0.37
22	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR	2,640	14,806.82	39,090,023	14,879.36	39,281,513	0.31
23	ドイツ	投資信託受益証券	ISHARES EURO STOXX BANKS 30-	31,737	1,222.71	38,805,379	1,209.61	38,389,665	0.30
24	アメリカ	投資信託受益証券	INVESCO SENIOR LOAN ETF	13,104	2,422.19	31,740,456	2,432.08	31,870,068	0.25
25	アメリカ	投資信託受益証券	ALERIAN MLP ETF	7,057	3,497.01	24,678,456	3,568.45	25,182,573	0.20
26	アメリカ	投資信託受益証券	ENERGY SELECT SECTOR SPDR	4,475	5,188.91	23,220,382	5,355.42	23,965,536	0.19
27	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI JAPAN ETF	1,919	7,458.44	14,312,753	7,477.59	14,349,507	0.11
28	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES CORE FTSE 100	7,080	1,063.57	7,530,136	1,067.51	7,557,997	0.06

種類別及び業種別投資比率
(2021年8月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	13.87
投資証券	83.09
合計	96.96

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月20日-令和3年8月19日)

開示資料

決算