有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	561,857,238	3.0324	3.2610	-	24.32
	日本			1,703,832,074	1,832,216,453	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	100.42	100.41	0.1	8.00
	日本			602,532,000	602,496,000	2026/3/20
3	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.23	0.1	3.99
	日本			300,732,000	300,705,000	2023/9/20
4	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	280,000,000	101.11	101.06	0.8	3.76
	日本			283,110,800	282,970,800	2023/6/20
5	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	105.06	104.96	2.2	2.79
	日本			210,136,000	209,926,000	2024/6/20
6	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	115.46	115.31	1.7	2.30
	日本			173,190,000	172,978,500	2032/12/20
7	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	113.01	112.72	2.2	2.10
	日本			158,221,000	157,813,600	2028/3/20
8	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	101.28	101.25	0.6	1.75
	日本			131,671,800	131,636,700	2024/3/20
9	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	126.12	126.15	2.5	1.67
	日本			126,124,000	126,154,000	2034/6/20
10	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	116.51	116.36	1.8	1.54
	日本			116,512,000	116,365,000	2032/12/20
11	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	115.83	115.76	1.7	1.54
	日本			115,839,000	115,760,000	2033/6/20
12	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	114.81	114.42	2.4	1.52
	日本			114,811,000	114,427,000	2028/6/20
13	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	95.02	94.81	0.3	1.51
	日本			114,032,400	113,778,000	2039/12/20
14	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	113.45	113.00	2.1	1.50
	日本			113,451,000	113,004,000	2028/9/20
15	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	112.00	111.76	2.2	1.48
	日本			112,008,000	111,761,000	2027/9/20
16	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	109.11	109.07	1.1	1.45
	日本			109,119,000	109,073,000	2033/3/20
17	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	105.60	105.54	2	1.40
	日本			105,600,000	105,541,000	2024/12/20
18	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	99.86	99.86	0.4	1.33
	日本			99,867,000	99,867,000	2036/3/20
19	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	99.30	99.15	0.5	1.32
	日本			99,308,000	99,158,000	2038/12/20
20	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	99.34	99.02	0.1	1.31
	日本			99,343,000	99,024,000	2031/9/20
21	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	95.24	95.10	0.3	1.26
	日本			95,241,000	95,105,000	2039/9/20
22	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	88.98	87.83	0.4	1.17
	日本			88,987,000	87,835,000	2049/12/20
23	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	113.99	113.99	1.5	0.91
	日本			68,395,800	68,396,400	2034/3/20
24	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	60,000,000	88.15	86.62	0.5	0.69
	日本			52,894,200	51,973,200	2059/3/20
25	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	115.22	115.08	1.7	0.31
	日本			23,045,800	23,017,800	2032/9/20
26	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	110.59	110.62	1.2	0.15
	日本			11,059,900	11,062,100	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	46.73
親投資信託受益証券	24.32
合計	71.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,655,900	2,243.53	2,222.50	-	4.10
	日本	輸送用機器		17,176,269,669	17,015,237,750	-
2	ソニーグループ	株式	946,800	12,701.60	12,730.00	-	2.91
	日本	電気機器		12,025,882,443	12,052,764,000	-
3	キーエンス	株式	136,900	58,425.69	57,250.00	-	1.89
	日本	電気機器		7,998,477,761	7,837,525,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,343,800	754.04	760.30	-	1.71
	日本	銀行業		7,045,621,061	7,104,091,140	-
5	東京エレクトロン	株式	95,900	56,646.49	63,250.00	-	1.46
	日本	電気機器		5,432,399,333	6,065,675,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,113,500	5,639.09	5,414.00	-	1.45
	日本	サービス業		6,279,136,759	6,028,489,000	-
7	日本電信電話	株式	1,550,700	3,396.44	3,545.00	-	1.33
	日本	情報・通信業		5,266,870,832	5,497,231,500	-
8	任天堂	株式	85,300	59,399.14	61,670.00	-	1.27
	日本	その他製品		5,066,746,709	5,260,451,000	-
9	三菱商事	株式	1,114,900	4,094.22	4,601.00	-	1.24
	日本	卸売業		4,564,651,402	5,129,654,900	-
10	ソフトバンクグループ	株式	888,900	5,347.55	5,559.00	-	1.19
	日本	情報・通信業		4,753,437,905	4,941,395,100	-
11	信越化学工業	株式	254,200	18,932.42	18,790.00	-	1.15
	日本	化学		4,812,621,386	4,776,418,000	-
12	日立製作所	株式	726,700	5,937.52	6,165.00	-	1.08
	日本	電気機器		4,314,801,204	4,480,105,500	-
13	KDDI	株式	1,080,800	3,825.58	4,005.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		4,134,687,572	4,328,604,000	-
14	ダイキン工業	株式	192,500	22,549.73	22,410.00	-	1.04
	日本	機械		4,340,823,220	4,313,925,000	-
15	伊藤忠商事	株式	1,040,700	3,813.25	4,144.00	-	1.04
	日本	卸売業		3,968,453,185	4,312,660,800	-
16	武田薬品工業	株式	1,187,400	3,484.27	3,498.00	-	1.00
	日本	医薬品		4,137,231,742	4,153,525,200	-
17	本田技研工業	株式	1,189,400	3,426.16	3,487.00	-	1.00
	日本	輸送用機器		4,075,083,228	4,147,437,800	-
18	HOYA	株式	294,900	15,204.75	14,030.00	-	1.00
	日本	精密機器		4,483,883,475	4,137,447,000	-
19	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,031,200	4,312.77	3,907.00	-	0.97
	日本	銀行業		4,447,335,960	4,028,898,400	-
20	オリエンタルランド	株式	170,700	21,623.87	23,510.00	-	0.97
	日本	サービス業		3,691,194,814	4,013,157,000	-
21	三井物産	株式	1,155,400	3,048.12	3,328.00	-	0.93
	日本	卸売業		3,521,804,558	3,845,171,200	-
22	日本電産	株式	391,600	9,963.39	9,748.00	-	0.92
	日本	電気機器		3,901,665,385	3,817,316,800	-
23	村田製作所	株式	443,700	8,242.00	8,117.00	-	0.87
	日本	電気機器		3,656,978,802	3,601,512,900	-
24	東京海上ホールディングス	株式	490,800	7,169.41	7,128.00	-	0.84
	日本	保険業		3,518,747,220	3,498,422,400	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	582,100	5,738.21	5,813.00	-	0.82
	日本	小売業		3,340,213,021	3,383,747,300	-
26	ソフトバンク	株式	2,245,300	1,459.28	1,428.00	-	0.77
	日本	情報・通信業		3,276,535,146	3,206,288,400	-
27	第一三共	株式	1,187,100	2,396.64	2,680.00	-	0.77
	日本	医薬品		2,845,058,526	3,181,428,000	-
28	SMC	株式	44,200	65,133.76	68,840.00	-	0.73
	日本	機械		2,878,912,372	3,042,728,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,905,600	1,625.53	1,567.00	-	0.72
	日本	銀行業		3,097,613,626	2,986,075,200	-
30	ファナック	株式	132,600	22,220.97	21,645.00	-	0.69
	日本	電気機器		2,946,501,678	2,870,127,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.94
合計	96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.53
輸送用機器		8.11
情報・通信業		7.99
化学		6.25
卸売業		5.92
サービス業		5.71
機械		5.18
銀行業		5.14
医薬品		4.76
小売業		4.10
食料品		3.15
陸運業		2.98
精密機器		2.45
その他製品		2.35
保険業		2.17
建設業		2.14
不動産業		1.90
その他金融業		1.11
電気・ガス業		1.09
鉄鋼		0.82
非鉄金属		0.79
証券、商品先物取引業		0.74
ガラス・土石製品		0.71
ゴム製品		0.64
海運業		0.62
金属製品		0.55
石油・石炭製品		0.43
繊維製品		0.43
空運業		0.41
鉱業		0.30
パルプ・紙		0.20
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.09
合計		96.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。