有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	561,857,238	3.3271	3.1176	-	24.49
	日本			1,869,411,402	1,751,646,125	-
2	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	100.56	100.43	0.1	8.42
	日本			603,378,000	602,592,000	2026/3/20
3	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	104.05	103.86	2.2	2.90
	日本			208,106,000	207,728,000	2024/6/20
4	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	99.95	99.86	0.005	2.79
	日本			199,908,000	199,732,000	2027/3/20
5	15回 利付国庫債券(40年)	国債証券	220,000,000	88.80	85.90	1	2.64
	日本			195,373,200	188,984,400	2062/3/20
6	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	113.94	113.70	1.7	2.38
	日本			170,919,000	170,557,500	2032/12/20
7	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	111.64	111.40	2.2	2.18
	日本			156,296,000	155,965,600	2028/3/20
8	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	170,000,000	92.24	90.41	0.8	2.15
	日本			156,814,800	153,712,300	2047/12/20
9	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	97.93	96.66	0.8	2.03
	日本			146,899,500	144,994,500	2042/3/20
10	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	130,000,000	101.06	100.99	0.6	1.84
	日本			131,380,600	131,292,200	2024/3/20
11	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	123.60	123.15	2.5	1.72
	日本			123,600,000	123,150,000	2034/6/20
12	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	114.94	114.69	1.8	1.60
	日本			114,942,000	114,694,000	2032/12/20
13	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	114.12	113.82	1.7	1.59
	日本			114,126,000	113,821,000	2033/6/20
14	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	113.22	112.96	2.4	1.58
	日本			113,220,000	112,967,000	2028/6/20
15	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	111.93	111.65	2.1	1.56
	日本			111,932,000	111,659,000	2028/9/20
16	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	110.73	110.53	2.2	1.55
	日本			110,736,000	110,537,000	2027/9/20
17	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	91.78	90.78	0.3	1.52
	日本			110,144,400	108,943,200	2039/12/20
18	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	107.87	107.62	1.1	1.50
	日本			107,879,000	107,622,000	2033/3/20
19	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	104.73	104.54	2	1.46
	日本			104,738,000	104,543,000	2024/12/20
20	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	98.67	98.42	0.1	1.38
	日本			98,676,000	98,425,000	2031/9/20
21	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	97.98	97.32	0.4	1.36
	日本			97,989,000	97,327,000	2036/3/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	96.23	95.28	0.5	1.33
	日本			96,235,000	95,284,000	2038/12/20
23	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	92.09	91.16	0.3	1.27
	日本			92,096,000	91,169,000	2039/9/20
24	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	112.10	111.74	1.5	0.94
	日本			67,264,800	67,048,200	2034/3/20
25	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	113.89	113.60	1.7	0.32
	日本			22,778,800	22,720,000	2032/9/20
26	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	108.65	108.11	1.2	0.15
	日本			10,865,600	10,811,900	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	48.18
親投資信託受益証券	24.49
合計	72.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	6,534,300	2,196.52	1,876.00	-	3.51
	日本	輸送用機器		14,352,770,366	12,258,346,800	-
2	ソニーグループ	株式	897,900	12,220.07	9,286.00	-	2.39
	日本	電気機器		10,972,408,802	8,337,899,400	-
3	キーエンス	株式	129,900	54,582.94	47,900.00	-	1.78
	日本	電気機器		7,090,323,911	6,222,210,000	-
4	日本電信電話	株式	1,576,400	3,620.37	3,906.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		5,707,163,679	6,157,418,400	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,274,800	748.76	651.50	-	1.54
	日本	銀行業		6,195,852,443	5,391,032,200	-
6	任天堂	株式	809,000	5,886.77	5,854.00	-	1.36
	日本	その他製品		4,762,401,505	4,735,886,000	-
7	KDDI	株式	1,025,300	4,051.70	4,243.00	-	1.25
	日本	情報・通信業		4,154,214,982	4,350,347,900	-
8	武田薬品工業	株式	1,126,600	3,589.88	3,767.00	-	1.22
	日本	医薬品		4,044,359,389	4,243,902,200	-
9	日立製作所	株式	689,400	6,184.68	6,114.00	-	1.21
	日本	電気機器		4,263,719,572	4,214,991,600	-
10	第一三共	株式	1,039,700	2,746.78	4,042.00	-	1.20
	日本	医薬品		2,855,835,275	4,202,467,400	-
11	ソフトバンクグループ	株式	843,400	5,323.80	4,900.00	-	1.18
	日本	情報・通信業		4,490,098,241	4,132,660,000	-
12	リクルートホールディングス	株式	981,200	5,151.22	4,161.00	-	1.17
	日本	サービス業		5,054,377,361	4,082,773,200	-
13	HOYA	株式	273,100	14,223.11	13,880.00	-	1.09
	日本	精密機器		3,884,332,713	3,790,628,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	917,400	4,207.43	4,024.00	-	1.06
	日本	銀行業		3,859,897,846	3,691,617,600	-
15	三菱商事	株式	925,600	4,124.21	3,968.00	-	1.05
	日本	卸売業		3,817,377,742	3,672,780,800	-
16	ダイキン工業	株式	156,500	22,068.09	22,295.00	-	1.00
	日本	機械		3,453,656,161	3,489,167,500	-
17	本田技研工業	株式	1,048,000	3,363.70	3,137.00	-	0.94
	日本	輸送用機器		3,525,158,942	3,287,576,000	-
18	東京エレクトロン	株式	91,000	54,466.10	35,700.00	-	0.93
	日本	電気機器		4,956,415,322	3,248,700,000	-
19	信越化学工業	株式	222,500	18,156.79	14,330.00	-	0.91
	日本	化学		4,039,886,788	3,188,425,000	-
20	ソフトバンク	株式	2,130,300	1,475.99	1,446.50	-	0.88
	日本	情報・通信業		3,144,320,243	3,081,478,950	-
21	三井物産	株式	992,000	3,051.94	3,089.00	-	0.88
	日本	卸売業		3,027,532,979	3,064,288,000	-
22	東京海上ホールディングス	株式	1,180,200	2,454.72	2,565.00	-	0.87
	日本	保険業		2,897,064,705	3,027,213,000	-
23	伊藤忠商事	株式	846,400	3,780.09	3,501.00	-	0.85
	日本	卸売業		3,199,468,318	2,963,246,400	-
24	オリエンタルランド	株式	145,700	20,681.78	19,705.00	-	0.82
	日本	サービス業		3,013,335,551	2,871,018,500	-
25	セブン&アイ・ホールディングス	株式	473,300	5,590.55	5,806.00	-	0.79
	日本	小売業		2,646,009,396	2,747,979,800	-
26	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,695,000	1,595.12	1,562.50	-	0.76
	日本	銀行業		2,703,730,044	2,648,437,500	-
27	村田製作所	株式	391,000	8,085.52	6,632.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,161,438,653	2,593,112,000	-
28	日本電産	株式	318,400	9,423.03	8,130.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,000,295,083	2,588,592,000	-
29	ファナック	株式	125,800	21,848.01	20,260.00	-	0.73
	日本	電気機器		2,748,479,663	2,548,708,000	-
30	SMC	株式	42,000	64,363.74	58,220.00	-	0.70
	日本	機械		2,703,277,323	2,445,240,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.33
合計	96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	15.96
情報・通信業		8.92
輸送用機器		7.32
化学		5.93
医薬品		5.51
卸売業		5.44
サービス業		5.26
銀行業		5.15
機械		5.02
小売業		4.53
食料品		3.45
陸運業		3.23
精密機器		2.74
その他製品		2.46
保険業		2.19
建設業		2.18
不動産業		1.96
電気・ガス業		1.21
その他金融業		1.10
鉄鋼		0.78
非鉄金属		0.72
証券、商品先物取引業		0.71
ガラス・土石製品		0.70
ゴム製品		0.67
金属製品		0.56
石油・石炭製品		0.49
海運業		0.49
空運業		0.47
繊維製品		0.46
鉱業		0.28
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.16
水産・農林業		0.10
合計		96.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。