有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/03/11-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	4.0746	4.0464	-	14.11
	日本			957,292,219	950,643,541	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	99.93	99.81	0.2	8.89
	日本			599,616,000	598,872,000	2027/12/20
3	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	100.08	100.08	0.1	2.97
	日本			200,174,000	200,172,000	2026/3/20
4	76回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	94.81	94.36	1.4	2.80
	日本			189,628,000	188,720,000	2052/9/20
5	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	109.42	108.75	1.7	2.42
	日本			164,130,000	163,128,000	2032/12/20
6	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	108.78	108.53	2.2	2.26
	日本			152,297,600	151,947,600	2028/3/20
7	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	98.43	97.83	0.5	2.18
	日本			147,651,000	146,751,000	2033/3/20
8	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	91.04	90.66	0.8	2.02
	日本			136,563,000	135,997,500	2042/3/20
9	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	117.73	117.00	2.5	1.74
	日本			117,731,000	117,008,000	2034/6/20
10	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	110.08	109.78	2.4	1.63
	日本			110,082,000	109,789,000	2028/6/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	110.34	109.61	1.8	1.63
	日本			110,345,000	109,618,000	2032/12/20
12	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	109.49	108.84	1.7	1.62
	日本			109,494,000	108,848,000	2033/6/20
13	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	109.01	108.75	2.1	1.61
	日本			109,013,000	108,756,000	2028/9/20
14	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	108.04	107.85	2.2	1.60
	日本			108,044,000	107,850,000	2027/9/20
15	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	103.94	103.32	1.1	1.53
	日本			103,940,000	103,320,000	2033/3/20
16	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	86.56	86.08	0.3	1.53
	日本			103,882,800	103,305,600	2039/12/20
17	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	102.58	102.47	2	1.52
	日本			102,588,000	102,476,000	2024/12/20
18	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	99.30	98.91	1.6	1.47
	日本			99,307,000	98,916,000	2052/12/20
19	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	96.39	95.90	0.1	1.42
	日本			96,394,000	95,906,000	2031/9/20
20	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	93.84	93.24	0.4	1.38
	日本			93,846,000	93,247,000	2036/3/20
21	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	92.43	92.03	0.9	1.37
	日本			92,430,000	92,039,000	2042/6/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	91.08	90.52	0.5	1.34
	日本			91,083,000	90,527,000	2038/12/20
23	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	87.02	86.54	0.3	1.29
	日本			87,028,000	86,548,000	2039/9/20
24	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	107.46	106.86	1.5	0.95
	日本			64,480,800	64,116,600	2034/3/20
25	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	85.12	84.85	0.8	0.88
	日本			59,584,700	59,396,400	2047/12/20
26	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	100.15	99.77	1.4	0.74
	日本			50,075,500	49,886,500	2042/12/20
27	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	50,000,000	99.52	99.48	0.005	0.74
	日本			49,763,500	49,741,500	2027/3/20
28	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	92.54	92.10	1.3	0.68
	日本			46,270,000	46,051,500	2052/6/20
29	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	109.32	108.66	1.7	0.32
	日本			21,864,000	21,733,200	2032/9/20
30	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	104.02	103.42	1.2	0.15
	日本			10,402,800	10,342,500	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.70
親投資信託受益証券	14.11
合計	64.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,329,700	1,922.36	2,677.50	-	4.35
	日本	輸送用機器		14,090,337,846	19,625,271,750	-
2	ソニーグループ	株式	944,200	12,059.62	12,240.00	-	2.56
	日本	電気機器		11,386,695,806	11,557,008,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,233,600	943.73	1,268.50	-	2.31
	日本	銀行業		7,770,304,178	10,444,321,600	-
4	日本電信電話	株式	42,886,300	155.41	176.60	-	1.68
	日本	情報・通信業		6,665,346,381	7,573,720,580	-
5	キーエンス	株式	133,500	61,138.97	55,500.00	-	1.64
	日本	電気機器		8,162,053,449	7,409,250,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	934,400	5,671.02	7,347.00	-	1.52
	日本	銀行業		5,299,006,113	6,865,036,800	-
7	三菱商事	株式	861,100	4,738.94	7,128.00	-	1.36
	日本	卸売業		4,080,703,064	6,137,920,800	-
8	日立製作所	株式	655,600	7,176.40	9,275.00	-	1.35
	日本	電気機器		4,704,847,853	6,080,690,000	-
9	東京エレクトロン	株式	282,500	15,866.77	20,440.00	-	1.28
	日本	電気機器		4,482,365,221	5,774,300,000	-
10	武田薬品工業	株式	1,184,900	4,210.71	4,641.00	-	1.22
	日本	医薬品		4,989,281,388	5,499,120,900	-
11	本田技研工業	株式	3,255,300	1,119.48	1,682.00	-	1.21
	日本	輸送用機器		3,644,264,411	5,475,414,600	-
12	三井物産	株式	988,000	3,999.15	5,423.00	-	1.19
	日本	卸売業		3,951,167,775	5,357,924,000	-
13	任天堂	株式	842,800	5,626.30	6,230.00	-	1.16
	日本	その他製品		4,741,853,020	5,250,644,000	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,901,300	2,083.99	2,541.00	-	1.07
	日本	銀行業		3,962,302,701	4,831,203,300	-
15	信越化学工業	株式	1,111,500	3,906.52	4,343.00	-	1.07
	日本	化学		4,342,105,879	4,827,244,500	-
16	第一三共	株式	1,166,300	4,134.60	4,106.00	-	1.06
	日本	医薬品		4,822,192,486	4,788,827,800	-
17	KDDI	株式	1,034,500	3,994.58	4,577.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		4,132,399,890	4,734,906,500	-
18	伊藤忠商事	株式	870,300	4,148.34	5,406.00	-	1.04
	日本	卸売業		3,610,305,475	4,704,841,800	-
19	リクルートホールディングス	株式	1,015,900	4,317.41	4,609.00	-	1.04
	日本	サービス業		4,386,061,714	4,682,283,100	-
20	東京海上ホールディングス	株式	1,299,500	2,743.75	3,465.00	-	1.00
	日本	保険業		3,565,505,022	4,502,767,500	-
21	HOYA	株式	282,800	14,331.07	15,325.00	-	0.96
	日本	精密機器		4,052,829,277	4,333,910,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	660,300	6,179.39	6,335.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		4,080,254,878	4,183,000,500	-
23	ダイキン工業	株式	160,900	23,119.43	23,475.00	-	0.84
	日本	機械		3,719,916,772	3,777,127,500	-
24	ソフトバンク	株式	2,151,800	1,535.31	1,690.50	-	0.81
	日本	情報・通信業		3,303,680,921	3,637,617,900	-
25	オリエンタルランド	株式	726,300	4,384.99	4,909.00	-	0.79
	日本	サービス業		3,184,819,040	3,565,406,700	-
26	村田製作所	株式	1,214,500	2,580.10	2,734.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,133,531,754	3,320,443,000	-
27	SMC	株式	43,800	68,159.65	66,980.00	-	0.65
	日本	機械		2,985,392,690	2,933,724,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	486,700	5,949.95	5,855.00	-	0.63
	日本	小売業		2,895,845,449	2,849,628,500	-
29	日本たばこ産業	株式	798,700	2,684.22	3,440.00	-	0.61
	日本	食料品		2,143,893,297	2,747,528,000	-
30	パナソニック ホールディングス	株式	1,592,500	1,187.64	1,682.00	-	0.59
	日本	電気機器		1,891,330,990	2,678,585,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.44
輸送用機器		8.62
情報・通信業		7.83
銀行業		6.95
卸売業		6.61
化学		5.63
機械		5.20
医薬品		4.97
サービス業		4.59
小売業		4.22
食料品		3.31
陸運業		2.84
保険業		2.37
精密機器		2.22
その他製品		2.19
建設業		2.09
不動産業		1.89
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.19
鉄鋼		0.99
証券、商品先物取引業		0.77
ゴム製品		0.70
ガラス・土石製品		0.66
海運業		0.66
非鉄金属		0.64
金属製品		0.49
石油・石炭製品		0.49
空運業		0.46
繊維製品		0.41
鉱業		0.39
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。