有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/09/13-2023/03/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	3.4581	3.4508	-	11.47
	日本			812,454,402	810,715,878	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	100.58	100.54	0.2	8.54
	日本			603,498,000	603,240,000	2027/12/20
3	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	100.28	100.45	0.1	8.53
	日本			601,716,000	602,754,000	2026/3/20
4	76回 利付国庫債券(30年)	国債証券	200,000,000	100.00	103.23	1.4	2.92
	日本			200,000,000	206,460,000	2052/9/20
5	71回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	102.90	102.81	2.2	2.91
	日本			205,802,000	205,626,000	2024/6/20
6	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	99.59	99.94	0.005	2.83
	日本			199,198,000	199,880,000	2027/3/20
7	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	110.87	112.20	1.7	2.38
	日本			166,305,000	168,313,500	2032/12/20
8	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	109.93	110.42	2.2	2.19
	日本			153,913,200	154,590,800	2028/3/20
9	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	93.37	96.58	0.8	2.05
	日本			140,058,000	144,871,500	2042/3/20
10	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	119.49	121.30	2.5	1.72
	日本			119,491,000	121,301,000	2034/6/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	111.80	113.14	1.8	1.60
	日本			111,800,000	113,145,000	2032/12/20
12	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	110.85	112.37	1.7	1.59
	日本			110,856,000	112,370,000	2033/6/20
13	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	111.35	111.92	2.4	1.58
	日本			111,359,000	111,929,000	2028/6/20
14	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	110.10	110.78	2.1	1.57
	日本			110,108,000	110,781,000	2028/9/20
15	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	109.18	109.53	2.2	1.55
	日本			109,185,000	109,531,000	2027/9/20
16	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	88.11	90.82	0.3	1.54
	日本			105,732,000	108,984,000	2039/12/20
17	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	104.92	106.45	1.1	1.51
	日本			104,923,000	106,450,000	2033/3/20
18	73回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	103.65	103.59	2	1.47
	日本			103,655,000	103,598,000	2024/12/20
19	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	94.85	98.15	0.9	1.39
	日本			94,859,000	98,151,000	2042/6/20
20	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	96.73	98.10	0.1	1.39
	日本			96,730,000	98,105,000	2031/9/20
21	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	94.72	96.83	0.4	1.37
	日本			94,725,000	96,837,000	2036/3/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	92.62	95.14	0.5	1.35
	日本			92,620,000	95,147,000	2038/12/20
23	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	88.50	91.13	0.3	1.29
	日本			88,505,000	91,134,000	2039/9/20
24	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	108.74	110.44	1.5	0.94
	日本			65,244,000	66,269,400	2034/3/20
25	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	88.71	91.93	0.8	0.91
	日本			62,103,300	64,355,900	2047/12/20
26	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	103.11	106.58	1.4	0.75
	日本			51,556,500	53,293,500	2042/12/20
27	75回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	97.61	100.63	1.3	0.71
	日本			48,809,500	50,319,500	2052/6/20
28	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	20,000,000	110.55	112.21	1.7	0.32
	日本			22,111,200	22,442,800	2032/9/20
29	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	10,000,000	105.15	107.03	1.2	0.15
	日本			10,515,200	10,703,600	2034/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.05
親投資信託受益証券	11.47
合計	68.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,064,300	1,896.16	1,880.00	-	3.45
	日本	輸送用機器		13,395,059,552	13,280,884,000	-
2	ソニーグループ	株式	910,000	12,039.52	11,985.00	-	2.83
	日本	電気機器		10,955,965,772	10,906,350,000	-
3	キーエンス	株式	128,700	61,023.92	64,450.00	-	2.15
	日本	電気機器		7,853,778,959	8,294,715,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,935,300	938.53	847.90	-	1.75
	日本	銀行業		7,447,518,220	6,728,340,870	-
5	日本電信電話	株式	1,653,400	3,858.71	3,962.00	-	1.70
	日本	情報・通信業		6,380,002,982	6,550,770,800	-
6	第一三共	株式	1,124,000	4,073.73	4,822.00	-	1.41
	日本	医薬品		4,578,878,274	5,419,928,000	-
7	武田薬品工業	株式	1,141,800	4,181.94	4,350.00	-	1.29
	日本	医薬品		4,774,944,828	4,966,830,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	925,900	5,641.19	5,298.00	-	1.27
	日本	銀行業		5,223,179,296	4,905,418,200	-
9	日立製作所	株式	631,800	7,016.04	7,252.00	-	1.19
	日本	電気機器		4,432,738,041	4,581,813,600	-
10	信越化学工業	株式	1,071,000	3,850.09	4,275.00	-	1.19
	日本	化学		4,123,456,497	4,578,525,000	-
11	東京エレクトロン	株式	272,400	15,577.23	16,040.00	-	1.13
	日本	電気機器		4,243,238,305	4,369,296,000	-
12	任天堂	株式	812,200	5,611.49	5,131.00	-	1.08
	日本	その他製品		4,557,659,827	4,167,398,200	-
13	三井物産	株式	996,000	3,913.26	4,116.00	-	1.06
	日本	卸売業		3,897,612,702	4,099,536,000	-
14	KDDI	株式	997,100	3,968.49	4,093.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		3,956,985,989	4,081,130,300	-
15	三菱商事	株式	851,100	4,594.58	4,751.00	-	1.05
	日本	卸売業		3,910,449,667	4,043,576,100	-
16	HOYA	株式	274,700	14,195.02	14,560.00	-	1.04
	日本	精密機器		3,899,373,414	3,999,632,000	-
17	ソフトバンクグループ	株式	745,900	6,249.38	5,182.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		4,661,412,800	3,865,253,800	-
18	本田技研工業	株式	1,045,800	3,267.95	3,510.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		3,417,628,419	3,670,758,000	-
19	ダイキン工業	株式	155,100	22,964.30	23,655.00	-	0.95
	日本	機械		3,561,763,008	3,668,890,500	-
20	伊藤忠商事	株式	838,900	4,057.59	4,301.00	-	0.94
	日本	卸売業		3,403,914,924	3,608,108,900	-
21	リクルートホールディングス	株式	979,200	4,323.32	3,650.00	-	0.93
	日本	サービス業		4,233,395,032	3,574,080,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,832,500	2,078.65	1,878.00	-	0.89
	日本	銀行業		3,809,137,881	3,441,435,000	-
23	東京海上ホールディングス	株式	1,275,800	2,731.08	2,547.00	-	0.84
	日本	保険業		3,484,316,056	3,249,462,600	-
24	オリエンタルランド	株式	700,000	4,315.61	4,528.00	-	0.82
	日本	サービス業		3,020,932,737	3,169,600,000	-
25	ソフトバンク	株式	2,072,600	1,530.48	1,529.00	-	0.82
	日本	情報・通信業		3,172,085,362	3,169,005,400	-
26	村田製作所	株式	390,200	7,699.72	8,040.00	-	0.81
	日本	電気機器		3,004,433,698	3,137,208,000	-
27	ファナック	株式	630,500	4,618.84	4,760.00	-	0.78
	日本	電気機器		2,912,179,778	3,001,180,000	-
28	SMC	株式	42,100	67,883.16	69,830.00	-	0.76
	日本	機械		2,857,881,260	2,939,843,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	469,100	5,955.70	5,975.00	-	0.73
	日本	小売業		2,793,820,756	2,802,872,500	-
30	日本たばこ産業	株式	833,900	2,648.24	2,798.00	-	0.61
	日本	食料品		2,208,374,696	2,333,252,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.08
合計	96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.37
情報・通信業		8.32
輸送用機器		7.17
化学		6.06
卸売業		5.93
銀行業		5.69
医薬品		5.34
機械		5.20
サービス業		4.88
小売業		4.36
食料品		3.39
陸運業		2.84
精密機器		2.48
その他製品		2.16
保険業		2.06
建設業		1.89
不動産業		1.78
電気・ガス業		1.16
その他金融業		1.05
鉄鋼		0.90
ゴム製品		0.75
証券、商品先物取引業		0.71
非鉄金属		0.71
ガラス・土石製品		0.70
海運業		0.59
金属製品		0.55
空運業		0.47
繊維製品		0.46
石油・石炭製品		0.44
鉱業		0.29
パルプ・紙		0.17
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		96.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。