有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/03/12-2024/09/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	234,935,632	4.5499	4.7169	-	16.72
	日本			1,068,957,125	1,108,167,882	-
2	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	99.30	99.38	0.2	9.00
	日本			595,830,000	596,280,000	2027/12/20
3	189回 利付国庫債券(20年)	国債証券	200,000,000	102.95	103.48	1.9	3.12
	日本			205,918,000	206,976,000	2044/6/20
4	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	200,000,000	99.62	99.67	0.1	3.01
	日本			199,242,000	199,342,000	2026/3/20
5	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	107.86	108.10	1.7	2.45
	日本			161,794,500	162,162,000	2032/12/20
6	83回 利付国庫債券(30年)	国債証券	150,000,000	102.48	102.48	2.2	2.32
	日本			153,733,500	153,729,000	2054/6/20
7	100回 利付国庫債券(20年)	国債証券	140,000,000	106.21	106.17	2.2	2.24
	日本			148,696,800	148,639,400	2028/3/20
8	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	150,000,000	97.99	98.28	0.5	2.22
	日本			146,995,500	147,424,500	2033/3/20
9	180回 利付国庫債券(20年)	国債証券	150,000,000	88.02	88.47	0.8	2.00
	日本			132,042,000	132,712,500	2042/3/20
10	15回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	114.93	115.27	2.5	1.74
	日本			114,939,000	115,276,000	2034/6/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	108.64	108.93	1.8	1.64
	日本			108,645,000	108,930,000	2032/12/20
12	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	107.86	108.12	1.7	1.63
	日本			107,863,000	108,127,000	2033/6/20
13	102回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	107.33	107.30	2.4	1.62
	日本			107,333,000	107,307,000	2028/6/20
14	105回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	106.54	106.55	2.1	1.61
	日本			106,543,000	106,559,000	2028/9/20
15	97回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	105.37	105.36	2.2	1.59
	日本			105,379,000	105,360,000	2027/9/20
16	10回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	102.92	103.19	1.1	1.56
	日本			102,926,000	103,196,000	2033/3/20
17	171回 利付国庫債券(20年)	国債証券	120,000,000	84.61	85.07	0.3	1.54
	日本			101,536,800	102,093,600	2039/12/20
18	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	100,000,000	96.53	96.75	0.1	1.46
	日本			96,532,000	96,752,000	2031/9/20
19	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	92.60	93.06	0.4	1.40
	日本			92,605,000	93,062,000	2036/3/20
20	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	100,000,000	90.09	90.18	1.6	1.36
	日本			90,090,000	90,181,000	2052/12/20
21	181回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	89.20	89.65	0.9	1.35
	日本			89,202,000	89,656,000	2042/6/20
22	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	89.13	89.59	0.5	1.35
	日本			89,133,000	89,592,000	2038/12/20
23	170回 利付国庫債券(20年)	国債証券	100,000,000	85.07	85.53	0.3	1.29
	日本			85,077,000	85,539,000	2039/9/20
24	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	60,000,000	105.81	106.15	1.5	0.96
	日本			63,490,800	63,695,400	2034/3/20
25	57回 利付国庫債券(30年)	国債証券	70,000,000	79.67	79.83	0.8	0.84
	日本			55,773,200	55,883,100	2047/12/20
26	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	50,000,000	99.01	99.09	0.005	0.75
	日本			49,507,000	49,548,000	2027/3/20
27	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	50,000,000	97.21	97.38	0.1	0.73
	日本			48,605,500	48,690,500	2030/12/20
28	183回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	96.35	96.83	1.4	0.73
	日本			48,177,000	48,418,500	2042/12/20
29	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	50,000,000	93.64	94.13	1.3	0.71
	日本			46,824,500	47,068,500	2043/12/20
30	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	93.99	94.08	1.8	0.71
	日本			46,998,000	47,043,500	2053/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	53.75
親投資信託受益証券	16.72
合計	70.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,971,700	3,243.28	2,542.50	-	3.53
	日本	輸送用機器		25,854,489,189	20,268,047,250	-
2	ソニーグループ	株式	5,251,000	2,831.01	2,777.50	-	2.54
	日本	電気機器		14,865,684,032	14,584,652,500	-
3	日立製作所	株式	3,639,500	2,419.85	3,781.00	-	2.40
	日本	電気機器		8,807,052,562	13,760,949,500	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,994,900	1,415.86	1,453.50	-	2.28
	日本	銀行業		12,735,586,906	13,074,087,150	-
5	キーエンス	株式	150,100	64,310.37	68,360.00	-	1.79
	日本	電気機器		9,652,987,618	10,260,836,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,110,300	5,949.27	8,705.00	-	1.69
	日本	サービス業		6,605,482,998	9,665,161,500	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,080,500	2,616.05	3,045.00	-	1.64
	日本	銀行業		8,058,749,716	9,380,122,500	-
8	三菱商事	株式	3,046,700	2,823.87	2,952.50	-	1.57
	日本	卸売業		8,603,509,587	8,995,381,750	-
9	伊藤忠商事	株式	1,066,700	6,757.19	7,678.00	-	1.43
	日本	卸売業		7,207,902,143	8,190,122,600	-
10	信越化学工業	株式	1,347,000	5,852.78	5,977.00	-	1.40
	日本	化学		7,883,697,696	8,051,019,000	-
11	東京エレクトロン	株式	317,500	28,784.84	25,290.00	-	1.40
	日本	電気機器		9,139,189,430	8,029,575,000	-
12	三井物産	株式	2,376,700	2,959.63	3,178.00	-	1.32
	日本	卸売業		7,034,166,158	7,553,152,600	-
13	東京海上ホールディングス	株式	1,442,100	3,992.45	5,231.00	-	1.32
	日本	保険業		5,757,516,467	7,543,625,100	-
14	任天堂	株式	946,900	8,317.19	7,636.00	-	1.26
	日本	その他製品		7,875,556,230	7,230,528,400	-
15	日本電信電話	株式	44,739,500	181.05	146.80	-	1.15
	日本	情報・通信業		8,100,392,860	6,567,758,600	-
16	ソフトバンクグループ	株式	741,900	6,779.22	8,427.00	-	1.09
	日本	情報・通信業		5,029,503,785	6,251,991,300	-
17	第一三共	株式	1,310,300	4,592.51	4,709.00	-	1.08
	日本	医薬品		6,017,574,938	6,170,202,700	-
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,993,700	2,749.39	2,936.00	-	1.02
	日本	銀行業		5,481,460,844	5,853,503,200	-
19	HOYA	株式	295,200	18,437.71	19,785.00	-	1.02
	日本	精密機器		5,442,813,054	5,840,532,000	-
20	三菱重工業	株式	2,648,800	1,098.05	2,117.50	-	0.98
	日本	機械		2,908,516,431	5,608,834,000	-
21	武田薬品工業	株式	1,331,300	4,219.12	4,103.00	-	0.95
	日本	医薬品		5,616,917,124	5,462,323,900	-
22	本田技研工業	株式	3,553,300	1,706.46	1,507.50	-	0.93
	日本	輸送用機器		6,063,598,483	5,356,599,750	-
23	KDDI	株式	1,106,200	4,588.91	4,594.00	-	0.89
	日本	情報・通信業		5,076,252,298	5,081,882,800	-
24	ソフトバンク	株式	24,031,000	194.05	187.20	-	0.78
	日本	情報・通信業		4,663,330,366	4,498,603,200	-
25	ファーストリテイリング	株式	89,200	39,554.79	47,420.00	-	0.74
	日本	小売業		3,528,287,556	4,229,864,000	-
26	富士通	株式	1,393,800	2,314.72	2,935.50	-	0.71
	日本	電気機器		3,226,263,512	4,091,499,900	-
27	三菱電機	株式	1,659,100	2,048.69	2,303.50	-	0.67
	日本	電気機器		3,398,987,768	3,821,736,850	-
28	村田製作所	株式	1,339,500	2,975.12	2,806.50	-	0.66
	日本	電気機器		3,985,184,728	3,759,306,750	-
29	日本たばこ産業	株式	897,300	3,958.43	4,179.00	-	0.65
	日本	食料品		3,551,899,614	3,749,816,700	-
30	ダイキン工業	株式	180,700	20,947.53	20,075.00	-	0.63
	日本	機械		3,785,219,219	3,627,552,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.21
情報・通信業		7.36
銀行業		7.22
卸売業		7.18
輸送用機器		7.03
化学		5.66
機械		5.39
サービス業		4.62
医薬品		4.53
小売業		4.39
食料品		3.19
保険業		2.96
その他製品		2.45
精密機器		2.37
陸運業		2.32
建設業		2.17
不動産業		1.90
電気・ガス業		1.34
その他金融業		1.17
鉄鋼		0.84
証券、商品先物取引業		0.79
海運業		0.79
非鉄金属		0.78
ガラス・土石製品		0.67
ゴム製品		0.58
石油・石炭製品		0.54
金属製品		0.50
繊維製品		0.39
空運業		0.38
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.15
倉庫・運輸関連業		0.15
水産・農林業		0.08
合計		97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。